有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/23-2024/06/24)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
TOPIX(東証株価指数)(配当込み)※との連動性を重視しつつ、長期的にTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る収益の確保を目的とします。
※TOPIX(東証株価指数)(配当込み)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
②商品分類・属性区分
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。
・商品分類表

単位型・ 追加型	投資対象 地域	投資対象資産 (収益の源泉)
		株式
単位型投信	国内	債券
		不動産投信
	海外	その他資産
追加型投信		( )
	内外	資産複合

・属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式	年1回	グローバル
一般
大型株	年2回	日本
中小型株			ファミリーファンド
債券	年4回	北米
一般
公債	年6回	欧州
社債	(隔月)		ファンド・オブ・ファンズ
その他債券		アジア
クレジット属性	年12回
( )	(毎月)	オセアニア
不動産投信		中南米
その他資産	日々	アフリカ
(投資信託証券(株式))		中近東
資産複合	その他	(中東)
資産配分固定型	( )
資産配分変動型		エマージング

<各分類および区分の定義>商品分類

単位型・追加型	追加型投信	一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

属性区分

投資対象資産	その他資産 (投資信託証券 (株式))	目論見書または信託約款において、主として株式に投資する投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	日本	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリー ファンド	目論見書または信託約款において、親投資信託※(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 ※マザーファンドということがあります。

(注1)上記は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分類・属性区分を反転表示しています。
(注2)その他の商品分類・属性区分の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③信託金の限度額
1,000億円とします。
なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式市場全体の動きをあらわすTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を重視しつつ、長期的にTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る収益の確保を目的として運用を行います。
当ファンドの特色は、当該マザーファンドの特色と同様ですので、「<参考>マザーファンドの特色」をご覧ください。
<参考>マザーファンドの特色
朝日ライフ クオンツ 日本株マザーファンド
①運用の特色
1)東京証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
2)統計的手法により銘柄を選定するクオンツ運用を行います。
・東京証券取引所上場銘柄(金融・電力・ガス株を除く)を企業規模等の特徴にしたがって6つの銘柄グループに分類します。
・グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせて銘柄評価モデル(クオンツモデル)を構築します。
・クオンツモデルの評価にしたがって、グループごとに魅力あると見込まれる銘柄を選びます。
・金融・電力・ガス株は財務分析等により銘柄を選定します。
・特定のグループに集中投資しすぎていないか、業種に極端な偏りがないかの検証を行います。
②個別銘柄選定のプロセス

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。