有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(2018年6月29日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	大同リサーチ&アクティブ マザーファンド	1,250,853,055	3,267,603,435
合計		1,250,853,055	3,267,603,435

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)大同リサーチ&アクティブマザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「大同リサーチ&アクティブ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(2017年6月29日現在)	(2018年6月29日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	28,129,408	67,873,645
		株式	2,899,979,030	3,197,159,220
		未収入金	13,806,085	32,587,824
		未収配当金	11,084,410	4,716,041
		流動資産合計	2,952,998,933	3,302,336,730
	資産合計		2,952,998,933	3,302,336,730
負債の部
	流動負債
		未払金	15,511,233	34,761,487
		未払利息	56	135
		流動負債合計	15,511,289	34,761,622
	負債合計		15,511,289	34,761,622
純資産の部
	元本等
		元本	1,270,567,817	1,250,853,055
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,666,919,827	2,016,722,053
		元本等合計	2,937,487,644	3,267,575,108
	純資産合計		2,937,487,644	3,267,575,108
負債純資産合計			2,952,998,933	3,302,336,730

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2017年6月29日現在)		(2018年6月29日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
1,270,567,817口		1,250,853,055口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.3119円 23,119円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.6123円 26,123円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2017年6月29日現在)		(2018年6月29日現在)
期首元本額	1,563,903,009	円	1,270,567,817	円
期中追加設定元本額	993,159	円	21,031,857	円
期中一部解約元本額	294,328,351	円	40,746,619	円
期末元本額	1,270,567,817	円	1,250,853,055	円
元本の内訳*
大同リサーチ&アクティブオープン	1,270,567,817	円	1,250,853,055	円
合計	1,270,567,817	円	1,250,853,055	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2016年6月30日  至 2017年6月29日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	2,899,979,030	円	427,934,639	円
合計	2,899,979,030	円	427,934,639	円

(自 2017年6月30日  至 2018年6月29日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
株式	3,197,159,220	円	189,848,197	円
合計	3,197,159,220	円	189,848,197	円

3 デリバティブ取引関係
(自 2016年6月30日  至 2017年6月29日)
該当事項はありません。
(自 2017年6月30日  至 2018年6月29日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(2018年6月29日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	3,200	7,710.00	24,672,000
ミライト・ホールディングス	22,000	1,716.00	37,752,000
熊谷組	12,900	3,890.00	50,181,000
ヤクルト本社	5,900	7,400.00	43,660,000
雪印メグミルク	10,300	2,955.00	30,436,500
アサヒグループホールディングス	8,600	5,672.00	48,779,200
昭和電工	8,100	4,920.00	39,852,000
信越化学工業	3,800	9,873.00	37,517,400
三菱ケミカルホールディングス	34,200	927.40	31,717,080
花王	6,100	8,450.00	51,545,000
資生堂	4,400	8,798.00	38,711,200
協和発酵キリン	14,500	2,233.00	32,378,500
アステラス製薬	27,900	1,689.00	47,123,100
日本新薬	3,200	6,880.00	22,016,000
中外製薬	7,900	5,810.00	45,899,000
JCRファーマ	2,100	6,730.00	14,133,000
JXTGホールディングス	55,300	770.20	42,592,060
住友金属鉱山	9,400	4,238.00	39,837,200
三井海洋開発	8,800	3,070.00	27,016,000
SMC	900	40,630.00	36,567,000
小松製作所	17,600	3,168.00	55,756,800
日立製作所	33,000	781.60	25,792,800
日本電産	5,800	16,625.00	96,425,000
パナソニック	25,200	1,493.50	37,636,200
ソニー	12,100	5,664.00	68,534,400
キーエンス	1,100	62,560.00	68,816,000
ローム	4,400	9,300.00	40,920,000
京セラ	3,700	6,247.00	23,113,900
村田製作所	4,000	18,620.00	74,480,000
小糸製作所	5,300	7,320.00	38,796,000
東京エレクトロン	900	19,020.00	17,118,000
いすゞ自動車	14,500	1,471.50	21,336,750
トヨタ自動車	15,300	7,170.00	109,701,000
スズキ	11,200	6,118.00	68,521,600
ヤマハ発動機	11,100	2,786.00	30,924,600
島津製作所	12,300	3,350.00	41,205,000
HOYA	8,100	6,299.00	51,021,900
朝日インテック	12,300	4,190.00	51,537,000
メニコン	10,500	2,970.00	31,185,000
バンダイナムコホールディングス	7,300	4,570.00	33,361,000
東海旅客鉄道	2,200	22,960.00	50,512,000
日立物流	11,300	2,838.00	32,069,400
SGホールディングス	25,100	2,430.00	60,993,000
ANAホールディングス	7,300	4,069.00	29,703,700
デジタルアーツ	6,500	6,000.00	39,000,000
テクマトリックス	14,600	2,291.00	33,448,600
メディカル・データ・ビジョン	15,200	1,583.00	24,061,600
トレンドマイクロ	4,800	6,320.00	30,336,000
伊藤忠テクノソリューションズ	28,000	1,914.00	53,592,000
日本ユニシス	11,100	2,784.00	30,902,400
KDDI	11,400	3,031.00	34,553,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,200	5,440.00	39,168,000
ミロク情報サービス	15,100	2,790.00	42,129,000
ソフトバンクグループ	8,900	7,973.00	70,959,700
伊藤忠商事	44,400	2,007.50	89,133,000
日立ハイテクノロジーズ	4,000	4,520.00	18,080,000
ミスミグループ本社	11,600	3,230.00	37,468,000
スタートトゥデイ	11,100	4,015.00	44,566,500
良品計画	700	39,000.00	27,300,000
ケーズホールディングス	23,800	1,151.00	27,393,800
ニトリホールディングス	1,400	17,280.00	24,192,000
ファーストリテイリング	900	50,910.00	45,819,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	89,300	631.10	56,357,230
三井住友フィナンシャルグループ	15,000	4,306.00	64,590,000
第一生命ホールディングス	11,900	1,976.00	23,514,400
東京海上ホールディングス	8,000	5,193.00	41,544,000
オリックス	13,900	1,752.00	24,352,800
三井不動産	18,200	2,674.00	48,666,800
東京建物	22,200	1,521.00	33,766,200
エス・エム・エス	13,600	2,023.00	27,512,800
パーソルホールディングス	13,000	2,471.00	32,123,000
綜合警備保障	6,400	5,220.00	33,408,000
アウトソーシング	8,700	2,056.00	17,887,200
電通	7,900	5,250.00	41,475,000
リゾートトラスト	15,200	1,960.00	29,792,000
リクルートホールディングス	21,300	3,066.00	65,305,800
グレイステクノロジー	6,300	2,217.00	13,967,100
リログループ	9,900	2,924.00	28,947,600
合計	1,012,600		3,197,159,220

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。