有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/07/11)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・日経225オープンマザーファンド	8,239,333,292	27,975,008,326
	小計	銘柄数:1	8,239,333,292	27,975,008,326
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			27,975,008,326

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2025年 7月11日)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	461,227
コール・ローン	1,186,905,662
株式	41,017,097,450
派生商品評価勘定	73,675
未収配当金	54,152,400
未収利息	11,381
前払金	17,400,910
差入委託証拠金	67,040,943
流動資産合計	42,343,143,648
資産合計	42,343,143,648
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,548,826
未払解約金	54,913,000
流動負債合計	76,461,826
負債合計	76,461,826
純資産の部
元本等
元本	12,448,644,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,818,037,339
元本等合計	42,266,681,822
純資産合計	42,266,681,822
負債純資産合計	42,343,143,648

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2025年 7月11日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2025年 7月11日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,602,708,874円
	同期中における追加設定元本額	1,928,261,097円
	同期中における一部解約元本額	2,082,325,488円
	同期末における元本の内訳
	りそな・日経225オープン	8,239,333,292円
	アムンディ・日経平均オープン	3,548,437,041円
	アムンディ・日経225インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	660,284,137円
	りそな・日経225オープンVA(適格機関投資家専用)	590,013円
	合計	12,448,644,483円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	12,448,644,483口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年 7月12日 至 2025年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その内容は、貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は株価指数先物取引であり、運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的に行っております。一般的な株価指数先物取引に係る主要なリスクとして、株価指数の変動による価格変動リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドのパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。 また、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。 デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、日々ポジション並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年 7月11日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2025年 7月11日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,336,444,285
合計	△2,336,444,285

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(株式関連)
(2025年 7月11日)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,285,859,410	-	1,264,320,000	△21,539,410
	日経平均株価指数先物	1,285,859,410	-	1,264,320,000	△21,539,410
	売建	19,829,500	-	19,755,000	74,500
	ミニ日経225先物	19,829,500	-	19,755,000	74,500
合計		1,305,688,910	-	1,284,075,000	△21,464,910

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年 7月12日 至 2025年 7月11日

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(2025年 7月11日)
1口当たり純資産額	3.3953円
(1万口当たり純資産額)	(33,953円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ニッスイ	35,000	862.00	30,170,000
	INPEX	14,000	2,073.00	29,022,000
	コムシスホールディングス	35,000	3,399.00	118,965,000
	大成建設	7,000	8,536.00	59,752,000
	大林組	35,000	2,159.50	75,582,500
	清水建設	35,000	1,611.50	56,402,500
	長谷工コーポレーション	7,000	2,216.00	15,512,000
	鹿島建設	17,500	3,733.00	65,327,500
	大和ハウス工業	35,000	4,936.00	172,760,000
	積水ハウス	35,000	3,148.00	110,180,000
	日揮ホールディングス	35,000	1,248.00	43,680,000
	日清製粉グループ本社	35,000	1,697.00	59,395,000
	明治ホールディングス	14,000	3,115.00	43,610,000
	日本ハム	17,500	4,891.00	85,592,500
	サッポロホールディングス	7,000	6,964.00	48,748,000
	アサヒグループホールディングス	105,000	1,847.00	193,935,000
	キリンホールディングス	35,000	1,984.50	69,457,500
	キッコーマン	175,000	1,285.00	224,875,000
	味の素	70,000	3,888.00	272,160,000
	ニチレイ	35,000	1,786.50	62,527,500
	日本たばこ産業	35,000	4,227.00	147,945,000
	帝人	7,000	1,243.50	8,704,500
	東レ	35,000	1,003.50	35,122,500
	王子ホールディングス	35,000	756.70	26,484,500
	クラレ	35,000	1,837.50	64,312,500
	旭化成	35,000	1,016.50	35,577,500
	レゾナック・ホールディングス	3,500	3,550.00	12,425,000
	住友化学	35,000	364.80	12,768,000
	日産化学	35,000	4,523.00	158,305,000
	東ソー	17,500	2,220.50	38,858,750
	トクヤマ	7,000	3,170.00	22,190,000
	デンカ	7,000	2,068.00	14,476,000
	信越化学工業	175,000	4,695.00	821,625,000
	三井化学	7,000	3,458.00	24,206,000
	三菱ケミカルグループ	17,500	782.30	13,690,250
	UBE	3,500	2,298.50	8,044,750
	花王	35,000	6,597.00	230,895,000
	富士フイルムホールディングス	105,000	3,008.00	315,840,000
	資生堂	35,000	2,608.00	91,280,000
	日東電工	175,000	2,848.50	498,487,500
	協和キリン	35,000	2,480.00	86,800,000
	武田薬品工業	35,000	4,378.00	153,230,000
	アステラス製薬	175,000	1,406.50	246,137,500
	住友ファーマ	35,000	1,013.00	35,455,000
	塩野義製薬	105,000	2,479.50	260,347,500
	中外製薬	105,000	6,837.00	717,885,000
	エーザイ	35,000	3,996.00	139,860,000
	第一三共	105,000	3,258.00	342,090,000
	大塚ホールディングス	35,000	6,690.00	234,150,000
	出光興産	70,000	925.40	64,778,000
	ENEOSホールディングス	35,000	739.50	25,882,500
	横浜ゴム	17,500	4,188.00	73,290,000
	ブリヂストン	35,000	6,053.00	211,855,000
	AGC	7,000	4,394.00	30,758,000
	日本電気硝子	10,500	3,568.00	37,464,000
	太平洋セメント	3,500	3,660.00	12,810,000
	東海カーボン	35,000	1,019.50	35,682,500
	TOTO	17,500	3,868.00	67,690,000
	日本碍子	35,000	1,828.50	63,997,500
	日本製鉄	3,500	2,854.50	9,990,750
	神戸製鋼所	3,500	1,644.00	5,754,000
	JFEホールディングス	3,500	1,808.50	6,329,750
	三井金属鉱業	3,500	5,235.00	18,322,500
	三菱マテリアル	3,500	2,307.50	8,076,250
	住友金属鉱山	17,500	3,558.00	62,265,000
	DOWAホールディングス	7,000	4,830.00	33,810,000
	古河電気工業	3,500	7,093.00	24,825,500
	住友電気工業	35,000	3,166.00	110,810,000
	フジクラ	35,000	7,512.00	262,920,000
	SUMCO	3,500	1,218.00	4,263,000
	日本製鋼所	7,000	7,733.00	54,131,000
	オークマ	14,000	3,725.00	52,150,000
	アマダ	35,000	1,594.50	55,807,500
	ディスコ	7,000	43,670.00	305,690,000
	SMC	3,500	49,990.00	174,965,000
	小松製作所	35,000	4,830.00	169,050,000
	住友重機械工業	7,000	3,115.00	21,805,000
	日立建機	35,000	4,371.00	152,985,000
	クボタ	35,000	1,665.00	58,275,000
	荏原製作所	35,000	2,789.00	97,615,000
	ダイキン工業	35,000	19,095.00	668,325,000
	日本精工	35,000	697.40	24,409,000
	NTN	35,000	244.90	8,571,500
	ジェイテクト	35,000	1,244.00	43,540,000
	カナデビア	7,000	989.00	6,923,000
	三菱重工業	35,000	3,185.00	111,475,000
	IHI	3,500	14,510.00	50,785,000
	コニカミノルタ	35,000	442.50	15,487,500
	ミネベアミツミ	35,000	2,210.50	77,367,500
	日立製作所	35,000	4,040.00	141,400,000
	三菱電機	35,000	3,068.00	107,380,000
	富士電機	7,000	6,697.00	46,879,000
	安川電機	35,000	2,989.00	104,615,000
	ソシオネクスト	35,000	2,602.50	91,087,500
	ニデック	56,000	2,708.50	151,676,000
	オムロン	35,000	3,966.00	138,810,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,000	2,725.00	19,075,000
	日本電気	17,500	3,798.00	66,465,000
	富士通	35,000	3,187.00	111,545,000
	ルネサスエレクトロニクス	35,000	1,928.00	67,480,000
	セイコーエプソン	70,000	1,884.00	131,880,000
	パナソニック ホールディングス	35,000	1,448.00	50,680,000
	シャープ	35,000	659.10	23,068,500
	ソニーグループ	175,000	3,600.00	630,000,000
	TDK	525,000	1,664.50	873,862,500
	アルプスアルパイン	35,000	1,547.50	54,162,500
	横河電機	35,000	3,774.00	132,090,000
	アドバンテスト	280,000	11,325.00	3,171,000,000
	キーエンス	3,500	55,580.00	194,530,000
	レーザーテック	14,000	19,265.00	269,710,000
	カシオ計算機	35,000	1,180.00	41,300,000
	ファナック	175,000	3,820.00	668,500,000
	ローム	35,000	1,912.00	66,920,000
	京セラ	280,000	1,637.50	458,500,000
	太陽誘電	35,000	2,630.50	92,067,500
	村田製作所	84,000	2,169.00	182,196,000
	SCREENホールディングス	14,000	11,980.00	167,720,000
	キヤノン	52,500	4,025.00	211,312,500
	リコー	35,000	1,332.00	46,620,000
	東京エレクトロン	105,000	27,000.00	2,835,000,000
	デンソー	140,000	1,977.00	276,780,000
	川崎重工業	3,500	9,903.00	34,660,500
	日産自動車	35,000	307.80	10,773,000
	いすゞ自動車	17,500	1,923.50	33,661,250
	トヨタ自動車	175,000	2,508.00	438,900,000
	日野自動車	35,000	377.80	13,223,000
	三菱自動車工業	3,500	409.80	1,434,300
	マツダ	7,000	869.90	6,089,300
	本田技研工業	210,000	1,509.00	316,890,000
	スズキ	140,000	1,666.50	233,310,000
	SUBARU	35,000	2,580.50	90,317,500
	ヤマハ発動機	105,000	1,076.50	113,032,500
	テルモ	280,000	2,460.50	688,940,000
	ニコン	35,000	1,467.00	51,345,000
	オリンパス	140,000	1,706.50	238,910,000
	HOYA	17,500	17,840.00	312,200,000
	シチズン時計	35,000	856.00	29,960,000
	バンダイナムコホールディングス	105,000	4,558.00	478,590,000
	TOPPANホールディングス	17,500	3,963.00	69,352,500
	大日本印刷	35,000	2,197.50	76,912,500
	ヤマハ	105,000	1,031.00	108,255,000
	任天堂	35,000	12,685.00	443,975,000
	東京電力ホールディングス	3,500	508.90	1,781,150
	中部電力	3,500	1,785.50	6,249,250
	関西電力	3,500	1,694.50	5,930,750
	東京瓦斯	7,000	4,740.00	33,180,000
	大阪瓦斯	7,000	3,654.00	25,578,000
	東武鉄道	7,000	2,501.00	17,507,000
	東急	17,500	1,682.00	29,435,000
	小田急電鉄	17,500	1,654.00	28,945,000
	京王電鉄	7,000	3,463.00	24,241,000
	京成電鉄	52,500	1,258.00	66,045,000
	東日本旅客鉄道	10,500	3,223.00	33,841,500
	西日本旅客鉄道	7,000	3,289.00	23,023,000
	東海旅客鉄道	17,500	3,333.00	58,327,500
	ヤマトホールディングス	35,000	1,974.50	69,107,500
	NIPPON EXPRESSホールディングス	10,500	3,215.00	33,757,500
	日本郵船	10,500	5,188.00	54,474,000
	商船三井	10,500	4,796.00	50,358,000
	川崎汽船	31,500	2,053.00	64,669,500
	日本航空	35,000	2,963.00	103,705,000
	ANAホールディングス	3,500	3,001.00	10,503,500
	ネクソン	70,000	2,863.00	200,410,000
	野村総合研究所	35,000	5,292.00	185,220,000
	メルカリ	35,000	2,558.00	89,530,000
	LINEヤフー	14,000	514.80	7,207,200
	トレンドマイクロ	35,000	9,391.00	328,685,000
	NTT	350,000	152.80	53,480,000
	KDDI	420,000	2,423.50	1,017,870,000
	ソフトバンク	350,000	216.80	75,880,000
	東宝	3,500	8,337.00	29,179,500
	コナミグループ	35,000	19,915.00	697,025,000
	ソフトバンクグループ	210,000	10,590.00	2,223,900,000
	双日	3,500	3,638.00	12,733,000
	伊藤忠商事	35,000	7,617.00	266,595,000
	丸紅	35,000	2,990.00	104,650,000
	豊田通商	105,000	3,231.00	339,255,000
	三井物産	70,000	3,046.00	213,220,000
	住友商事	35,000	3,709.00	129,815,000
	三菱商事	105,000	2,895.00	303,975,000
	J.フロント リテイリング	17,500	2,001.50	35,026,250
	ZOZO	105,000	1,552.00	162,960,000
	三越伊勢丹ホールディングス	35,000	2,133.00	74,655,000
	セブン&アイ・ホールディングス	105,000	2,235.50	234,727,500
	良品計画	35,000	6,979.00	244,265,000
	高島屋	35,000	1,131.00	39,585,000
	丸井グループ	35,000	3,017.00	105,595,000
	イオン	35,000	4,412.00	154,420,000
	ニトリホールディングス	17,500	13,595.00	237,912,500
	ファーストリテイリング	84,000	43,500.00	3,654,000,000
	しずおかフィナンシャルグループ	35,000	1,702.00	59,570,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	35,000	946.40	33,124,000
	あおぞら銀行	3,500	2,157.50	7,551,250
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,000	2,007.50	70,262,500
	りそなホールディングス	3,500	1,300.00	4,550,000
	三井住友トラストグループ	7,000	3,905.00	27,335,000
	三井住友フィナンシャルグループ	10,500	3,650.00	38,325,000
	千葉銀行	35,000	1,362.00	47,670,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000	4,043.00	28,301,000
	みずほフィナンシャルグループ	3,500	4,083.00	14,290,500
	大和証券グループ本社	35,000	1,022.50	35,787,500
	野村ホールディングス	35,000	943.80	33,033,000
	SOMPOホールディングス	21,000	4,196.00	88,116,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	31,500	3,124.00	98,406,000
	第一生命ホールディングス	14,000	1,098.50	15,379,000
	東京海上ホールディングス	52,500	5,765.00	302,662,500
	T&Dホールディングス	7,000	3,254.00	22,778,000
	クレディセゾン	35,000	3,985.00	139,475,000
	オリックス	35,000	3,328.00	116,480,000
	日本取引所グループ	70,000	1,477.00	103,390,000
	東急不動産ホールディングス	35,000	1,052.00	36,820,000
	三井不動産	105,000	1,375.00	144,375,000
	三菱地所	35,000	2,728.50	95,497,500
	東京建物	17,500	2,562.00	44,835,000
	住友不動産	35,000	5,500.00	192,500,000
	エムスリー	84,000	1,870.00	157,080,000
	ディー・エヌ・エー	10,500	2,410.50	25,310,250
	電通グループ	35,000	2,996.50	104,877,500
	オリエンタルランド	35,000	3,054.00	106,890,000
	サイバーエージェント	28,000	1,493.50	41,818,000
	楽天グループ	35,000	800.40	28,014,000
	リクルートホールディングス	105,000	8,218.00	862,890,000
	日本郵政	35,000	1,350.00	47,250,000
	ベイカレント	17,500	8,073.00	141,277,500
	セコム	70,000	5,256.00	367,920,000
小計	銘柄数:225	11,186,000		41,017,097,450
	組入時価比率:97.0%			100.0%
合 計		11,186,000		41,017,097,450

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。