有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/07/11)

(1)【投資方針】
1)主として「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。
※日経平均トータルリターン・インデックスの変動と同程度の比率で基準価額が変動することを目標とします。
2)組入対象銘柄は、主として東京証券取引所プライム市場上場株式とします。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に投資を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や、信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは、行わないことがあります。
3)現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがあります。
4)株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合(信託財産に属する当該証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額の、信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。以下同じ。)は、原則、信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用を行いますが、日経平均トータルリターン・インデックスとの連動率の向上をはかるため、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の110%を超えないものとします。
5)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
6)ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。