有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
親投資信託である「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)※と連動する投資成果を目標として運用を行います。
※日経平均株価(日経225)とは、「東京証券取引所第一部上場銘柄のうち流動性・業種セクターのバランスを考慮して選択された225銘柄」の平均株価指数であり、わが国の株式市場の動向を示す指標(株価指数)のひとつです。
日経平均株価(日経225)は、市況変動以外の要因(採用銘柄の入れ替えや採用銘柄の株式分割など)を除去して指数値の連続性を持たせており、わが国の株式市場の動向を継続的に捉える代表的な指数として、広く利用されています。
正式名称を「日経平均株価」といい、日本経済新聞社にて算出、発表されています。
(注)日経平均株価(日経225)に関する著作権、その他一切の知的財産権は日本経済新聞社に帰属します。また、日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利、公表を停止する権利を有しています。
1.計算式
日経平均株価 = 採用225銘柄の株価の合計 ÷ 除数
ⅰ.株価の合計は、採用されている銘柄の株価をみなし額面(旧額面制度を継承し各採用銘柄に設定)に換算して計算します。
ⅱ.小数点第3位を四捨五入して第2位まで求めます。
ⅲ.株価の採用優先順は、①現在の特別気配または連続約定気配、②現在値(または終値)、③基準価格(基準価格は権利落ち理論値、前日の特別気配、前日の終値の優先順で採用された値)
2.除数の修正
除数は、日経平均株価採用銘柄に市況変動によらない株価変動(権利落ち、減資、銘柄入れ替え等)があった場合、日経平均株価の連続性を維持するために修正が行われます。
3.構成銘柄と銘柄選定基準
日経平均株価(日経225)は、長期間にわたる継続性の維持と、産業構造変化の的確な反映という二つの側面を満たしながら、市場流動性の高い銘柄で構成します。
東証第一部上場銘柄のうち、原則として、市場流動性の高い「高流動性銘柄群」を選び出し、これを六分類(技術、金融、運輸・公共、資本財・その他、消費、素材)し、業種のバランスをとって225銘柄に絞り込みます。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/国内/株式/インデックス型に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類しております。
商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
		株式
単位型	国内	債券	インデックス型
	海外	不動産投信
追加型	内外	その他資産( )	特殊型
		資産複合

(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっております。

追加型投信	一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国内	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式	目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
インデックス型	目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	対象 インデックス
株式	年1回	グローバル	ファミリー	日経225
一般			ファンド
大型株		日本
中小型株	年2回
		北米		TOPIX
債券
一般	年4回	欧州
公債
社債		アジア		その他
その他債券	年6回		ファンド・オブ・	( )
クレジット	(隔月)	オセアニア	ファンズ
属性( )
		中南米
不動産投信	年12回
	(毎月)	アフリカ
その他資産
(投資信託証券		中近東(中東)
(株式))※
	日々
資産複合		エマージング
( )
資産配分固定型	その他
資産配分変更型	( )

(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。

その他資産 (投資信託証券(株式))	目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
年1回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー ファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
日経225	目論見書または投資信託約款において、対象インデックスを、日経225とするものをいいます。

※ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(投資信託証券(株式))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
*商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドにかかる定義(上記網掛け部分)以外の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は、3,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
1)日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
・日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用する「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。

2)日経平均株価採用銘柄(225銘柄)の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行います。
・日経平均株価採用銘柄であっても、流動性に著しく欠ける銘柄や、信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは、行わないことがあります。
・日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがあります。
3)株式の組入比率は原則として高位に保ちます。
・株式の実質投資割合は原則100%程度とします。
◆資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。