有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	456,755,078	1,334,592,662
	親投資信託受益証券 小計	456,755,078	1,334,592,662
	合計	456,755,078	1,334,592,662

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年7月22日現在 ]	[ 平成29年7月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		85,646,642	84,625,279
株式		5,929,151,360	5,538,333,410
未収入金		169,107,757	47,890,331
未収配当金		5,223,353	6,353,450
流動資産合計		6,189,129,112	5,677,202,470
資産合計		6,189,129,112	5,677,202,470
負債の部
流動負債
未払金		164,506,188	―
未払解約金		8,553,819	48,007,441
未払利息		97	158
流動負債合計		173,060,104	48,007,599
負債合計		173,060,104	48,007,599
純資産の部
元本等
元本		2,678,342,932	1,926,523,185
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,337,726,076	3,702,671,686
元本等合計		6,016,069,008	5,629,194,871
純資産合計		6,016,069,008	5,629,194,871
負債純資産合計		6,189,129,112	5,677,202,470

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年7月22日現在 ]	[ 平成29年7月24日現在 ]
1	期首	平成27年7月23日	平成28年7月23日
	期首元本額	2,696,261,650円	2,678,342,932円
	期首からの追加設定元本額	740,668,312円	96,575,762円
	期首からの一部解約元本額	758,587,030円	848,395,509円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	782,356,665円	547,692,145円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	184,184,605円	139,182,262円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	156,760,440円	89,702,481円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	59,165,820円	28,723,301円
	三菱UFJ 日本株ファンド	564,914,061円	456,755,078円
	三菱UFJ 日本バランス20	30,140,119円	20,053,406円
	三菱UFJ 日本バランス50	93,187,978円	59,625,244円
	三菱UFJ 国内株式ファンド	93,599,818円	63,563,300円
	三菱UFJ 国内バランス20	345,775,855円	239,917,427円
	三菱UFJ 国内バランス50	174,314,475円	123,084,982円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	22,606,123円	16,703,988円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	65,236,471円	51,906,986円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	106,100,502円	89,612,585円
	(合 計)	2,678,342,932円	1,926,523,185円
2	受益権の総数	2,678,342,932口	1,926,523,185口
3	1口当たり純資産額	2.2462円	2.9219円
	(1万口当たり純資産額)	(22,462円)	(29,219円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 7月23日 至 平成28年 7月22日 )	( 自 平成28年 7月23日 至 平成29年 7月24日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年7月22日現在 ]	[ 平成29年7月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年7月22日現在 ]	[ 平成29年7月24日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,213,404	1,041,624,817
合計	△2,213,404	1,041,624,817

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1861	熊谷組	250,000	384.00	96,000,000
1893	五洋建設	132,600	662.00	87,781,200
2201	森永製菓	9,000	6,690.00	60,210,000
2502	アサヒグループホールディングス	13,100	4,419.00	57,888,900
2802	味の素	26,100	2,409.50	62,887,950
2815	アリアケジャパン	4,700	7,990.00	37,553,000
4004	昭和電工	30,000	3,140.00	94,200,000
4005	住友化学	93,000	678.00	63,054,000
4186	東京応化工業	40,200	3,685.00	148,137,000
4612	日本ペイントホールディングス	16,300	4,340.00	70,742,000
4911	資生堂	16,300	3,942.00	64,254,600
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	24,600	2,941.00	72,348,600
4516	日本新薬	4,800	7,130.00	34,224,000
4587	ペプチドリーム	37,600	3,490.00	131,224,000
5301	東海カーボン	171,000	747.00	127,737,000
5706	三井金属鉱業	248,000	488.00	121,024,000
5741	UACJ	195,000	328.00	63,960,000
5802	住友電気工業	29,400	1,738.00	51,097,200
3436	SUMCO	122,300	1,809.00	221,240,700
6134	富士機械製造	17,300	1,826.00	31,589,800
6146	ディスコ	4,900	19,980.00	97,902,000
6222	島精機製作所	6,200	5,900.00	36,580,000
6273	SMC	2,300	35,930.00	82,639,000
6305	日立建機	20,000	2,981.00	59,620,000
6367	ダイキン工業	6,800	11,870.00	80,716,000
6506	安川電機	39,100	2,844.00	111,200,400
6592	マブチモーター	8,500	5,710.00	48,535,000
6594	日本電産	8,000	11,730.00	93,840,000
6645	オムロン	10,200	5,200.00	53,040,000
6724	セイコーエプソン	23,600	2,620.00	61,832,000
6728	アルバック	11,400	5,960.00	67,944,000
6817	スミダコーポレーション	17,700	2,292.00	40,568,400
6861	キーエンス	2,000	51,360.00	102,720,000
6941	山一電機	75,200	2,195.00	165,064,000
6954	ファナック	5,600	22,490.00	125,944,000
6963	ローム	7,500	9,230.00	69,225,000
7276	小糸製作所	10,900	5,870.00	63,983,000
8035	東京エレクトロン	9,200	16,280.00	149,776,000
7205	日野自動車	36,200	1,206.00	43,657,200
7242	KYB	105,000	637.00	66,885,000
7267	本田技研工業	17,900	3,042.00	54,451,800
7269	スズキ	27,000	5,301.00	143,127,000
7270	SUBARU	10,100	4,006.00	40,460,600
7272	ヤマハ発動機	20,700	2,801.00	57,980,700
4543	テルモ	13,000	4,240.00	55,120,000
7747	朝日インテック	6,500	4,970.00	32,305,000
7867	タカラトミー	42,800	1,411.00	60,390,800
7951	ヤマハ	15,400	3,975.00	61,215,000
7974	任天堂	3,500	36,240.00	126,840,000
9024	西武ホールディングス	13,700	1,941.00	26,591,700
9090	丸和運輸機関	4,000	3,900.00	15,600,000
3660	アイスタイル	43,200	759.00	32,788,800
8056	日本ユニシス	29,800	1,916.00	57,096,800
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	14,100	3,630.00	51,183,000
9984	ソフトバンクグループ	21,100	9,256.00	195,301,600
8058	三菱商事	35,400	2,385.00	84,429,000
3092	スタートトゥデイ	23,100	2,940.00	67,914,000
8174	日本瓦斯	8,000	3,680.00	29,440,000
9843	ニトリホールディングス	2,700	14,960.00	40,392,000
9983	ファーストリテイリング	2,000	33,100.00	66,200,000
9997	ベルーナ	19,200	1,294.00	24,844,800
8303	新生銀行	298,000	184.00	54,832,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	318,900	705.40	224,952,060
8308	りそなホールディングス	96,000	566.30	54,364,800
8358	スルガ銀行	22,900	2,702.00	61,875,800
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	60,000	1,915.00	114,900,000
8750	第一生命ホールディングス	19,800	1,931.00	38,233,800
8766	東京海上ホールディングス	18,600	4,690.00	87,234,000
8515	アイフル	52,000	395.00	20,540,000
8801	三井不動産	10,600	2,534.00	26,860,400
8804	東京建物	31,900	1,496.00	47,722,400
2331	綜合警備保障	9,400	4,935.00	46,389,000
2427	アウトソーシング	12,100	5,680.00	68,728,000
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	31,300	1,572.00	49,203,600
	合 計	3,246,300	―	5,538,333,410

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。