有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)

MHAM日本成長株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 3月 3日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	212,444,886
コール・ローン	103,878,659
株式	14,835,765,600
未収入金	62,163,955
未収配当金	29,854,550
未収利息	1
流動資産合計	15,244,107,651
資産合計	15,244,107,651
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	7,449,742,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,794,364,857
元本等合計	15,244,107,651
純資産合計	15,244,107,651
負債純資産合計	15,244,107,651

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年 9月 4日 至 平成28年 3月 3日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 3月 3日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		7,449,742,794口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	2.0463円
		(1万口当たり純資産の額)	(20,463円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年 9月 4日 至 平成28年 3月 3日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 3月 3日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年 9月 4日 至 平成28年 3月 3日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	835,344,104
合計	835,344,104

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年 3月 3日現在)
期首	平成27年 9月 4日
親投資信託の期首における元本額	6,894,248,784円
期中追加設定元本額	967,059,775円
期中一部解約元本額	411,565,765円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	7,449,742,794円
MHAM日本成長株オープン	3,772,985,949円
MHAM日本成長株ファンド	3,636,888,478円
MHAM日本成長株ファンドVA(適格機関投資家専用)	39,868,367円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年 3月 3日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	保土谷化学工業	690,000	190.00	131,100,000
	積水化成品工業	395,000	344.00	135,880,000
	ダイキョーニシカワ	103,000	1,491.00	153,573,000
	扶桑化学工業	128,500	1,501.00	192,878,500
	メック	155,000	916.00	141,980,000
	有沢製作所	187,600	600.00	112,560,000
	ニフコ	48,000	5,250.00	252,000,000
	UMNファーマ	38,500	2,037.00	78,424,500
	三浦工業	131,000	1,857.00	243,267,000
	オーエスジー	72,600	1,983.00	143,965,800
	ディスコ	20,000	10,620.00	212,400,000
	ナブテスコ	59,500	2,273.00	135,243,500
	サトーホールディングス	65,200	2,548.00	166,129,600
	技研製作所	79,100	1,858.00	146,967,800
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	72,300	2,679.00	193,691,700
	キトー	159,800	801.00	127,999,800
	ユーシン精機	35,000	1,741.00	60,935,000
	ダブル・スコープ	67,000	3,715.00	248,905,000
	アルプス電気	77,000	2,131.00	164,087,000
	フォスター電機	69,500	2,305.00	160,197,500
	SMK	355,000	557.00	197,735,000
	日立マクセル	58,000	1,695.00	98,310,000
	イリソ電子工業	45,800	4,880.00	223,504,000
	日本セラミック	90,500	1,932.00	174,846,000
	日本電子	343,000	550.00	188,650,000
	太陽誘電	133,000	1,264.00	168,112,000
	小糸製作所	35,000	5,220.00	182,700,000
	日本精機	64,000	2,197.00	140,608,000
	マニー	95,200	1,720.00	163,744,000
	朝日インテック	67,500	4,980.00	336,150,000
	サカイ引越センター	61,300	2,654.00	162,690,200
	デジタルアーツ	132,300	1,949.00	257,852,700
	アイスタイル	185,000	972.00	179,820,000
	ハーツユナイテッドグループ	86,000	1,927.00	165,722,000
	ブイキューブ	142,800	1,198.00	171,074,400
	ディー・エル・イー	161,200	980.00	157,976,000
	リアルワールド	38,000	2,708.00	102,904,000
	GMOペイメントゲートウェイ	53,500	7,470.00	399,645,000
	マークラインズ	41,300	1,918.00	79,213,400
	パイプドHD	65,000	1,094.00	71,110,000
	インテージホールディングス	35,900	1,517.00	54,460,300
	フュージョンパートナー	213,500	560.00	119,560,000
	エムティーアイ	251,600	765.00	192,474,000
	GMOインターネット	116,000	1,396.00	161,936,000
	ゼンリン	76,000	1,885.00	143,260,000
	ガリバーインターナショナル	170,000	1,182.00	200,940,000
	シークス	70,600	3,140.00	221,684,000
	ミスミグループ本社	229,900	1,660.00	381,634,000
	ジェイアイエヌ	34,200	4,740.00	162,108,000
	ブロンコビリー	71,800	2,630.00	188,834,000
	スタートトゥデイ	69,000	4,070.00	280,830,000
	トレジャー・ファクトリー	116,500	1,166.00	135,839,000
	ウエルシアホールディングス	36,000	5,890.00	212,040,000
	クスリのアオキ	27,000	5,300.00	143,100,000
	ベルク	35,000	4,110.00	143,850,000
	アニコム ホールディングス	113,000	2,741.00	309,733,000
	アドバンテッジリスクマネジメント	50,000	957.00	47,850,000
	イー・ギャランティ	81,000	2,368.00	191,808,000
	日本管理センター	165,400	1,820.00	301,028,000
	毎日コムネット	70,000	1,042.00	72,940,000
	日本M&Aセンター	74,500	5,960.00	444,020,000
	アイティメディア	225,600	1,071.00	241,617,600
	タケエイ	5,100	757.00	3,860,700
	GCAサヴィアン	132,800	1,001.00	132,932,800
	エス・エム・エス	114,000	1,800.00	205,200,000
	クックパッド	87,000	2,240.00	194,880,000
	カカクコム	96,500	2,138.00	206,317,000
	ディップ	97,000	2,355.00	228,435,000
	ツクイ	131,500	1,416.00	186,204,000
	インフォマート	159,600	1,081.00	172,527,600
	セプテーニ・ホールディングス	139,000	2,159.00	300,101,000
	リゾートトラスト	79,500	2,760.00	219,420,000
	エン・ジャパン	70,500	3,580.00	252,390,000
	イトクロ	59,700	2,840.00	169,548,000
	ジャパンマテリアル	96,500	2,496.00	240,864,000
	ベクトル	120,000	2,418.00	290,160,000
	日本ビューホテル	71,300	1,626.00	115,933,800
	エラン	59,600	1,185.00	70,626,000
	リロ・ホールディング	15,100	13,790.00	208,229,000
	東祥	66,000	4,135.00	272,910,000
	船井総研ホールディングス	124,100	1,524.00	189,128,400
小計	銘柄数:81	8,964,300		14,835,765,600
	組入時価比率:97.3%			100.0%
合 計		8,964,300		14,835,765,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。