有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成27年7月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	2,139,310,992	4,043,725,637
親投資信託受益証券 合計		2,139,310,992	4,043,725,637
合計		2,139,310,992	4,043,725,637

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成26年7月15日現在	平成27年7月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	625,942	969,655
コール・ローン	84,348,237	47,575,826
株式	10,020,685,700	5,051,285,910
未収入金	109,027,248	189,657,483
未収配当金	7,515,200	5,083,900
流動資産合計	10,222,202,327	5,294,572,774
資産合計	10,222,202,327	5,294,572,774
負債の部
流動負債
未払金	154,668,553	206,410,864
流動負債合計	154,668,553	206,410,864
負債合計	154,668,553	206,410,864
純資産の部
元本等
元本	6,944,491,209	2,691,869,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,123,042,565	2,396,292,594
純資産合計	10,067,533,774	5,088,161,910
負債純資産合計	10,222,202,327	5,294,572,774

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成26年7月15日現在	平成27年7月15日現在
1.受益権の総数	6,944,491,209口	2,691,869,316口
2.1口当たり純資産額	1.4497円	1.8902円
(1万口当たり純資産額)	(14,497円)	(18,902円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日	自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。	同左
	流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年7月15日現在	平成27年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成26年7月15日現在	平成27年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日	自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,235,963,136円	6,944,491,209円
同期中追加設定元本額	605,191,000円	655,949,442円
同期中一部解約元本額	896,662,927円	4,908,571,335円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本株オープン	454,690,281円	360,697,928円
損保ジャパン日本株ファンド	2,188,263,946円	2,139,310,992円
ハッピーエイジング20	1,291,649,193円	-円
ハッピーエイジング30	1,292,376,163円	-円
ハッピーエイジング40	1,134,350,286円	-円
ハッピーエイジング50	318,638,238円	-円
ハッピーエイジング60	62,813,673円	-円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	168,613,706円	168,532,755円
スター・マンスリープラス	33,095,723円	23,327,641円
計	6,944,491,209円	2,691,869,316円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日	自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△65,086,305	31,273,606
合計	△65,086,305	31,273,606

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式

平成27年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ホクト	5,000	2,514.00	12,570,000
コムシスホールディングス	9,200	1,844.00	16,964,800
大東建託	4,300	12,475.00	53,642,500
NIPPO	13,000	2,106.00	27,378,000
協和エクシオ	16,000	1,514.00	24,224,000
大氣社	4,500	2,946.00	13,257,000
コカ・コーラウエスト	9,800	2,182.00	21,383,600
日清オイリオグループ	20,000	527.00	10,540,000
ローソン	5,500	8,450.00	46,475,000
エディオン	11,200	871.00	9,755,200
グンゼ	69,000	339.00	23,391,000
アルペン	6,300	1,987.00	12,518,100
ココカラファイン	4,100	4,310.00	17,671,000
野村不動産ホールディングス	16,500	2,598.00	42,867,000
クラレ	69,600	1,478.00	102,868,800
レンゴー	65,000	497.00	32,305,000
昭和電工	213,000	154.00	32,802,000
宇部興産	298,000	223.00	66,454,000
ツムラ	25,400	2,738.00	69,545,200
東和薬品	3,800	8,300.00	31,540,000
フジ・メディア・ホールディングス	65,500	1,675.00	109,712,500
JXホールディングス	214,800	527.00	113,199,600
旭硝子	89,000	718.00	63,902,000
日本電気硝子	65,000	600.00	39,000,000
東海カーボン	65,000	370.00	24,050,000
新日鐵住金	344,000	298.40	102,649,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	46,700	2,498.50	116,679,950
日新製鋼	17,200	1,429.00	24,578,800
共英製鋼	6,100	2,051.00	12,511,100
大和工業	13,600	2,600.00	35,360,000
大同特殊鋼	69,000	484.00	33,396,000
住友電気工業	19,600	1,932.50	37,877,000
東芝機械	58,000	513.00	29,754,000
島精機製作所	3,600	1,928.00	6,940,800
小松製作所	30,300	2,286.50	69,280,950
日立建機	17,100	2,017.00	34,490,700
THK	14,100	2,510.00	35,391,000
日立製作所	148,000	774.50	114,626,000
日立工機	17,800	992.00	17,657,600
富士通	44,000	680.80	29,955,200
セイコーエプソン	16,700	2,300.00	38,410,000
富士通ゼネラル	22,000	1,598.00	35,156,000
ミツミ電機	30,400	851.00	25,870,400
ホシデン	25,500	752.00	19,176,000
新電元工業	25,000	582.00	14,550,000
コーセル	8,100	1,411.00	11,429,100
ニチコン	9,600	932.00	8,947,200
日産自動車	73,600	1,221.00	89,865,600
トヨタ自動車	29,600	8,273.00	244,880,800
武蔵精密工業	5,400	2,210.00	11,934,000

タチエス	4,700	1,734.00	8,149,800
ケーヒン	14,800	1,642.00	24,301,600
マツダ	46,300	2,441.50	113,041,450
本田技研工業	37,400	3,996.50	149,469,100
エクセディ	3,400	3,015.00	10,251,000
エフ・シー・シー	14,500	1,892.00	27,434,000
サイゼリヤ	800	2,956.00	2,364,800
キヤノン	19,400	4,000.00	77,600,000
リコー	38,900	1,252.50	48,722,250
シチズンホールディングス	14,600	863.00	12,599,800
フジシールインターナショナル	3,600	3,665.00	13,194,000
大日本印刷	25,000	1,333.50	33,337,500
長瀬産業	4,700	1,624.00	7,632,800
オンワードホールディングス	34,000	799.00	27,166,000
三井物産	76,300	1,608.50	122,728,550
日立ハイテクノロジーズ	6,200	3,390.00	21,018,000
住友商事	59,800	1,387.00	82,942,600
三菱商事	47,300	2,695.00	127,473,500
阪和興業	62,000	539.00	33,418,000
島忠	3,800	3,545.00	13,471,000
コメリ	4,500	2,805.00	12,622,500
青山商事	1,600	4,815.00	7,704,000
しまむら	2,100	11,860.00	24,906,000
イオン	36,600	1,801.50	65,934,900
ユニーグループ・ホールディングス	30,500	812.00	24,766,000
ゼビオ	13,500	2,285.00	30,847,500
ケーズホールディングス	12,800	3,905.00	49,984,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	197,200	883.00	174,127,600
三井住友フィナンシャルグループ	31,100	5,451.00	169,526,100
西日本シティ銀行	103,000	380.00	39,140,000
みずほフィナンシャルグループ	578,800	265.70	153,787,160
芙蓉総合リース	1,700	5,180.00	8,806,000
興銀リース	4,800	2,888.00	13,862,400
リコーリース	3,100	3,815.00	11,826,500
日立キャピタル	7,700	3,270.00	25,179,000
第一生命保険	64,400	2,352.50	151,501,000
ダイビル	8,400	1,115.00	9,366,000
ゴールドクレスト	9,100	2,521.00	22,941,100
東日本旅客鉄道	3,900	11,780.00	45,942,000
ヤマトホールディングス	23,700	2,547.00	60,363,900
山九	19,000	645.00	12,255,000
日立物流	12,500	2,147.00	26,837,500
日本郵船	104,000	341.00	35,464,000
商船三井	91,000	390.00	35,490,000
住友倉庫	37,000	695.00	25,715,000
日本テレビホールディングス	20,400	2,194.00	44,757,600
テレビ朝日ホールディングス	5,800	1,969.00	11,420,200
日本電信電話	43,300	4,517.00	195,586,100
KDDI	16,000	3,113.00	49,808,000
沖縄電力	5,400	3,175.00	17,145,000
大阪瓦斯	176,000	491.40	86,486,400
コナミ	31,900	2,503.00	79,845,700
ダイセキ	8,900	2,496.00	22,214,400
ヤマダ電機	216,500	474.00	102,621,000
スズケン	6,300	4,255.00	26,806,500
合計	4,913,500		5,051,285,910

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。