有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAM日本バランス			(平成26年5月26日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券
	日本・円	日本バランスマザーファンド	1,289,791,427	1,737,091,093
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	1,289,791,427 1 99.1%	1,737,091,093 100.0%
親投資信託受益証券 合計				1,737,091,093

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日本バランスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
日本バランスマザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)

区 分		(平成26年5月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		137,643,458
株式		796,561,600
国債証券		713,548,200
特殊債券		70,056,700
未収入金		57,516,841
未収配当金		6,892,332
未収利息		2,015,730
前払費用		315,915
流動資産合計		1,784,550,776
資産合計		1,784,550,776
負債の部
流動負債
未払金		47,462,614
流動負債合計		47,462,614
負債合計		47,462,614
純資産の部
元本等
元本		1,289,791,427
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		447,296,735
元本等合計		1,737,088,162
純資産合計		1,737,088,162
負債純資産合計		1,784,550,776

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	項目	(自 平成25年5月28日 至 平成26年5月26日)
1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式・国債証券・特殊債券 原則として時価で評価しております。
2	収益・費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
		有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項	期別 目	(平成26年5月26日現在)
1	計算期間末日の受益権総口数	1,289,791,427口
2	期末1口当たりの純資産の額	1.3468 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(13,468 円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	項目	(自 平成25年5月28日 至 平成26年5月26日)
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
		①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価に関する事項

	項目	(平成26年5月26日現在)
1	貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2	貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 株式、国債証券、特殊債券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成25年5月28日 至 平成26年5月26日)

種類	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	19,005,856
国債証券	11,137,640
特殊債券	56,700
合計	30,200,196

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項	期別 目	(平成26年5月26日現在)
1	親投資信託の期首における元本額	1,579,728,189 円 (平成25年5月28日)
	期中追加設定元本額	6,264,104 円
	期中一部解約元本額	296,200,866 円
2	期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
	期末元本額	1,289,791,427 円
	MHAM日本バランス	1,289,791,427 円

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

有価証券明細表
日本バランスマザーファンド			(平成26年5月26日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備
			単価	金額	考
日本・円	国際石油開発帝石	6,600	1,472	9,715,200
	ショーボンドホールディングス	900	4,575	4,117,500
	西松建設	22,000	386	8,492,000
	大東建託	500	10,720	5,360,000
	五洋建設	15,900	276	4,388,400
	協和エクシオ	1,800	1,384	2,491,200
	日本ハム	5,000	1,973	9,865,000
	アサヒグループホールディングス	5,000	2,944	14,720,000
	キッコーマン	3,000	2,119	6,357,000
	信越化学工業	1,800	6,098	10,976,400
	ダイセル	10,000	925	9,250,000
	日東電工	1,700	4,790	8,143,000
	ユニ・チャーム	1,400	6,089	8,524,600
	アステラス製薬	15,800	1,303	20,587,400
	塩野義製薬	3,200	1,961	6,275,200
	参天製薬	1,400	5,570	7,798,000
	JXホールディングス	28,600	535	15,301,000
	東洋ゴム工業	10,000	859	8,590,000
	ブリヂストン	2,500	3,575	8,937,500
	日本碍子	5,000	2,123	10,615,000
	東京製鐵	10,400	492	5,116,800
	日立金属	9,000	1,435	12,915,000
	住友金属鉱山	7,000	1,568	10,976,000
	DOWAホールディングス	7,000	881	6,167,000
	UACJ	15,000	363	5,445,000
	三和ホールディングス	15,000	686	10,290,000
	オークマ	7,000	957	6,699,000
	アマダ	10,000	932	9,320,000
	小松製作所	6,200	2,251	13,956,200
	ジェイテクト	1,100	1,514	1,665,400
	不二越	5,000	648	3,240,000
	THK	900	2,202	1,981,800
	三菱重工業	17,000	578	9,826,000
	ミネベア	11,000	1,037	11,407,000
	日立製作所	15,000	691	10,365,000
	三菱電機	7,000	1,180	8,260,000
	マブチモーター	900	7,460	6,714,000
	日本電産	1,900	5,850	11,115,000
	日本電気	31,000	309	9,579,000
	セイコーエプソン	1,900	3,230	6,137,000
	アルプス電気	3,800	1,165	4,427,000
	ファナック	700	17,525	12,267,500
	村田製作所	700	8,646	6,052,200
	日本ケミコン	2,000	300	600,000
	小糸製作所	4,200	2,259	9,487,800
	トヨタ自動車	4,600	5,599	25,755,400
	カルソニックカンセイ	16,000	621	9,936,000
	ケーヒン	2,700	1,547	4,176,900
	アイシン精機	2,700	3,620	9,774,000
	マツダ	24,000	430	10,320,000
	ダイハツ工業	5,600	1,761	9,861,600
	本田技研工業	2,300	3,565	8,199,500
	富士重工業	1,600	2,634	4,214,400
	トプコン	2,200	1,922	4,228,400
	HOYA	3,700	3,100	11,470,000
	CYBERDYNE	600	6,120	3,672,000
	バンダイナムコホールディングス	4,100	2,234	9,159,400
	東日本旅客鉄道	1,100	7,700	8,470,000
	日本通運	15,000	498	7,470,000
	ヤマトホールディングス	3,400	2,163	7,354,200
	ANAホールディングス	34,000	224	7,616,000
	新日鉄住金ソリューションズ	1,900	2,418	4,594,200
	ドワンゴ	2,700	2,640	7,128,000
	GMOペイメントゲートウェイ	700	3,855	2,698,500
	日本電信電話	2,200	6,004	13,208,800
	SCSK	2,300	2,655	6,106,500
	ソフトバンク	1,300	7,118	9,253,400
	三井物産	9,300	1,565	14,554,500
	エービーシー・マート	2,000	5,070	10,140,000
	J.フロント リテイリング	11,000	715	7,865,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,500	4,123	18,553,500
	ドンキホーテホールディングス	800	5,850	4,680,000
	ユナイテッドアローズ	2,200	4,275	9,405,000
	ファーストリテイリング	100	33,555	3,355,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	46,700	579	27,039,300
	三井住友トラスト・ホールディングス	22,000	427	9,394,000
	三井住友フィナンシャルグループ	2,900	4,023	11,666,700
	野村ホールディングス	9,900	668	6,613,200
	第一生命保険	8,700	1,507	13,110,900
	全国保証	2,600	2,564	6,666,400
	日立キャピタル	2,900	2,511	7,281,900
	オリックス	9,700	1,588	15,403,600
	ヒューリック	8,600	1,387	11,928,200
	三井不動産	4,000	3,315	13,260,000
	レオパレス21	10,500	444	4,662,000
	ミクシィ	600	10,590	6,354,000
	テンプホールディングス	2,700	3,030	8,181,000
	カカクコム	2,300	1,705	3,921,500
	ファンコミュニケーションズ	1,300	1,469	1,909,700
	セプテーニ・ホールディングス	4,600	1,064	4,894,400
	電通	1,400	4,150	5,810,000
	オリエンタルランド	500	16,690	8,345,000
	サイバーエージェント	600	3,975	2,385,000
日本・円	小計 銘柄数 組入時価比率	639,900 93 45.9%		796,561,600 100.0%
合計		639,900		796,561,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
日本バランスマザーファンド			(平成26年5月26日現在)
種類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
	日本・円	第319回利付国債(2年)	51,000,000	51,004,080
		第322回利付国債(2年)	42,000,000	42,007,560
		第323回利付国債(2年)	22,000,000	22,004,840
		第331回利付国債(2年)	44,000,000	44,010,560
		第287回利付国債(10年)	9,000,000	9,494,640
		第289回利付国債(10年)	10,000,000	10,491,600
		第307回利付国債(10年)	9,000,000	9,554,940
		第310回利付国債(10年)	45,000,000	47,068,650
		第315回利付国債(10年)	16,000,000	16,954,880
		第320回利付国債(10年)	53,000,000	55,375,460
		第324回利付国債(10年)	55,000,000	56,541,650
		第328回利付国債(10年)	29,000,000	29,232,290
		第329回利付国債(10年)	41,000,000	41,993,430
		第332回利付国債(10年)	15,000,000	15,047,550
		第14回利付国債(30年)	25,000,000	29,080,250
		第30回利付国債(30年)	11,000,000	12,500,730
		第36回利付国債(30年)	25,000,000	26,847,000
		第41回利付国債(30年)	13,000,000	13,038,480
		第75回利付国債(20年)	8,000,000	9,190,240
		第79回利付国債(20年)	11,000,000	12,532,630
		第91回利付国債(20年)	5,000,000	5,883,650
		第95回利付国債(20年)	2,000,000	2,356,200
		第98回利付国債(20年)	18,000,000	20,753,280
		第101回利付国債(20年)	14,000,000	16,681,980
		第105回利付国債(20年)	15,000,000	17,271,600
		第112回利付国債(20年)	35,000,000	40,197,850
		第126回利付国債(20年)	15,000,000	16,855,500
		第131回利付国債(20年)	5,000,000	5,362,250
		第135回利付国債(20年)	2,000,000	2,132,660
		第143回利付国債(20年)	18,000,000	18,703,080
		第147回利付国債(20年)	13,000,000	13,378,690
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	676,000,000 31 41.1%	713,548,200 91.1%
国債証券 合計				713,548,200
特殊債券
	日本・円	第59回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	70,000,000	70,056,700
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	70,000,000 1 4.0%	70,056,700 8.9%
特殊債券 合計				70,056,700
合計				783,604,900

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。