有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(平成29年10月19日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(平成29年10月19日現在)

(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド	1,585,973,541	3,023,499,958
	日本円 小計	銘柄数:1	1,585,973,541	3,023,499,958
		組入時価比率:98.4%		100.0%
	合計			3,023,499,958

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」の状況は以下のとおりです。
「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年10月19日現在)	(平成29年10月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	43,195,764	50,055,192
株式	2,880,373,200	2,942,881,410
未収入金	-	7,993,548
未収配当金	22,787,450	22,581,250
流動資産合計	2,946,356,414	3,023,511,400
資産合計	2,946,356,414	3,023,511,400
負債の部
流動負債
未払金	3,299,539	-
未払利息	106	137
その他未払費用	216	200
流動負債合計	3,299,861	337
負債合計	3,299,861	337
純資産の部
元本等
元本	2,074,095,866	1,585,973,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	868,960,687	1,437,537,522
元本等合計	2,943,056,553	3,023,511,063
純資産合計	2,943,056,553	3,023,511,063
負債純資産合計	2,946,356,414	3,023,511,400

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成28年10月19日現在)			(平成29年10月19日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,958,826,763円		期首元本額	2,074,095,866円
	期中追加設定元本額	135,107,749円		期中追加設定元本額	-円
	期中一部解約元本額	19,838,646円		期中一部解約元本額	488,122,325円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ リサーチ 日本株オープン	2,074,095,866円		朝日ライフ リサーチ 日本株オープン	1,585,973,541円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	2,074,095,866口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,585,973,541口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	14,190円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	19,064円
	(1口当たりの純資産額)	(1.4190円)		(1口当たりの純資産額)	(1.9064円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日	自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成28年10月19日現在)	(平成29年10月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△75,098,148
合計	△75,098,148

(自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	616,223,920
合計	616,223,920

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日	自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日
該当事項はありません。	同左

附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(平成29年10月19日現在)

(単位:円)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	東鉄工業	9,700	3,545.00	34,386,500
	ライト工業	34,200	1,103.00	37,722,600
	きんでん	32,700	1,902.00	62,195,400
	日揮	23,200	1,881.00	43,639,200
	S Foods	7,400	4,240.00	31,376,000
	不二製油グループ本社	7,800	3,035.00	23,673,000
	日本たばこ産業	14,700	3,876.00	56,977,200
	セーレン	13,800	1,941.00	26,785,800
	エア・ウォーター	24,300	2,129.00	51,734,700
	日本触媒	5,000	8,110.00	40,550,000
	KHネオケム	13,300	2,530.00	33,649,000
	日油	22,500	3,240.00	72,900,000
	関西ペイント	17,800	2,773.00	49,359,400
	サカタインクス	19,300	2,035.00	39,275,500
	ニフコ	8,900	6,850.00	60,965,000
	アステラス製薬	32,800	1,512.50	49,610,000
	ロート製薬	8,500	2,596.00	22,066,000
	参天製薬	21,700	1,835.00	39,819,500
	ツムラ	6,600	4,195.00	27,687,000
	栄研化学	4,200	4,370.00	18,354,000
	MARUWA	5,300	6,050.00	32,065,000
	ニチハ	7,000	4,275.00	29,925,000
	東プレ	12,000	3,440.00	41,280,000
	オーエスジー	8,400	2,444.00	20,529,600
	ディスコ	1,200	23,980.00	28,776,000
	ナブテスコ	4,500	4,325.00	19,462,500
	椿本チエイン	27,000	922.00	24,894,000
	竹内製作所	15,100	2,397.00	36,194,700
	マキタ	11,400	4,485.00	51,129,000
	日立製作所	46,000	855.20	39,339,200
	三菱電機	39,000	1,892.00	73,788,000
	富士電機	59,000	679.00	40,061,000
	アンリツ	25,300	938.00	23,731,400
	フォスター電機	14,500	2,396.00	34,742,000
	堀場製作所	5,600	6,520.00	36,512,000
	イリソ電子工業	6,700	5,710.00	38,257,000
	スタンレー電気	15,600	4,035.00	62,946,000
	村田製作所	2,600	17,295.00	44,967,000
	日産自動車	9,500	1,096.00	10,412,000
	いすゞ自動車	9,700	1,568.00	15,209,600
	武蔵精密工業	12,800	3,475.00	44,480,000
	SUBARU	5,500	3,984.00	21,912,000
	バンダイナムコホールディングス	9,500	3,870.00	36,765,000
	リンテック	19,000	3,000.00	57,000,000
	西日本旅客鉄道	4,600	8,144.00	37,462,400
	山九	11,300	4,695.00	53,053,500
	日本航空	13,400	3,865.00	51,791,000
	近鉄エクスプレス	26,600	1,897.00	50,460,200
	新日鉄住金ソリューションズ	20,500	2,555.00	52,377,500
	ヤフー	141,500	525.00	74,287,500
	トレンドマイクロ	11,600	5,830.00	67,628,000
	日本オラクル	3,900	9,140.00	35,646,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	17,100	4,215.00	72,076,500
	大塚商会	5,900	7,350.00	43,365,000
	SCSK	14,900	4,835.00	72,041,500
	富士ソフト	6,500	3,255.00	21,157,500
	ソフトバンクグループ	11,300	9,899.00	111,858,700
	三菱商事	22,900	2,591.50	59,345,350
	マツモトキヨシホールディングス	4,600	8,320.00	38,272,000
	ドンキホーテホールディングス	11,200	4,595.00	51,464,000
	ケーズホールディングス	8,800	2,618.00	23,038,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,200	733.80	26,563,560
	全国保証	3,700	4,555.00	16,853,500
	東京センチュリー	7,100	5,070.00	35,997,000
	オリックス	24,900	1,926.00	47,957,400
	イオンモール	25,000	2,009.00	50,225,000
	コシダカホールディングス	3,700	4,365.00	16,150,500
	りらいあコミュニケーションズ	35,100	1,321.00	46,367,100
	テクノプロ・ホールディングス	3,600	5,060.00	18,216,000
	リクルートホールディングス	11,500	2,655.00	30,532,500
	エイチ・アイ・エス	14,000	3,685.00	51,590,000
日本円 小計	銘柄数:71	1,202,000		2,942,881,410
	組入時価比率:97.3%			100.0%
合 計		1,202,000		2,942,881,410

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
2)株式以外の有価証券(平成29年10月19日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。