有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)

(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPMザ・ジャパン約款(以下「信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定するものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
ハ.有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいい(以下同じ。)、次に掲げるものを対象とした取引に限ります。)にかかる権利
(1)金融商品(金融商品取引法第2条第24項に定めるものをいい、ただし有価証券を除きます。以下同じ。)
(2)金融商品の価格または金融商品(通貨を除きます。)の利率等(金融商品取引法第2条第21項第4号に定めるものをいいます。以下同じ。)
ニ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ホ.金銭債権(前記イ、ロ、ハまたはニに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかかるものを含みます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。以下同じ。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。以下同じ。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。以下同じ。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。以下同じ。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、法令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。ただし、マザーファンドの受益証券を除きます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。以下同じ。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。以下同じ。)
17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。以下同じ。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。以下同じ。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書のうち2から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3までもしくは5に掲げるもののいずれかに該当するものを除きます。)
5.金融商品取引法第2条第2項各号に規定する有価証券
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)(5を除きます。)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資対象
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引にかかる権利
ハ.有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(次に掲げるものを対象とした取引に限ります。)にかかる権利
(1)金融商品
(2)金融商品の価格または金融商品(通貨を除きます。)の利率等
ニ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ホ.金銭債権(前記イ、ロ、ハまたはニに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかかるものを含みます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券
6.特定目的会社にかかる特定社債券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券
9.特定目的会社にかかる優先出資証券
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、法令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。)
14.投資証券または外国投資証券
15.外国貸付債権信託受益証券
16.オプションを表示する証券または証書
17.預託証券
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書のうち2から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3までもしくは5に掲げるもののいずれかに該当するものを除きます。)
5.金融商品取引法第2条第2項各号に規定する有価証券
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)(5を除きます。)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。