有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/08-2024/02/07)

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	667,155,499
国債証券	17,675,957,300
特殊債券	596,825,000
社債券	10,050,439,000
未収利息	58,870,491
前払費用	5,841,487
流動資産合計	29,055,088,777
資産合計	29,055,088,777
負債の部
流動負債
未払解約金	7,322,360
未払利息	69
流動負債合計	7,322,429
負債合計	7,322,429
純資産の部
元本等
元本	20,870,151,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,177,614,595
元本等合計	29,047,766,348
純資産合計	29,047,766,348
負債純資産合計	29,055,088,777

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月 7日現在]
1.	期首	2023年 8月 8日
	期首元本額	19,716,561,407円
	期中追加設定元本額	1,723,537,107円
	期中一部解約元本額	569,946,761円
	元本の内訳※
	国内債券セレクション(ラップ向け)	16,682,202,659円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	206,806,843円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	284,438,501円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	494,005,057円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	488,002,439円
	三菱UFJ ライフプラン 25	504,764,238円
	三菱UFJ ライフプラン 50	708,457,116円
	三菱UFJ ライフプラン 75	242,423,712円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	161,078,224円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	20,322,610円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	75,854,634円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	102,033,939円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	54,177,359円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	25,679,021円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	44,994,931円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	16,110,721円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	12,034,443円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	112,467,447円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	173,833,965円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	86,903,465円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	88,013,606円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	145,360,752円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	140,186,071円
	合計	20,870,151,753円
2.	受益権の総数	20,870,151,753口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 8月 8日 至 2024年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△405,426,500
特殊債券	△3,319,000
社債券	△7,529,000
合計	△416,274,500

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.3918円
(1万口当たり純資産額)	(13,918円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第160回利付国債(5年)	460,000,000	459,204,200
	第161回利付国債(5年)	150,000,000	150,355,500
	第163回利付国債(5年)	890,000,000	894,859,400
	第5回利付国債(40年)	70,000,000	74,418,400
	第7回利付国債(40年)	130,000,000	128,718,200
	第10回利付国債(40年)	190,000,000	148,811,800
	第11回利付国債(40年)	190,000,000	142,610,200
	第14回利付国債(40年)	170,000,000	119,119,000
	第15回利付国債(40年)	230,000,000	177,760,100
	第16回利付国債(40年)	90,000,000	76,174,200
	第351回利付国債(10年)	400,000,000	397,580,000
	第352回利付国債(10年)	50,000,000	49,601,000
	第360回利付国債(10年)	600,000,000	589,158,000
	第361回利付国債(10年)	720,000,000	705,333,600
	第362回利付国債(10年)	520,000,000	507,982,800
	第363回利付国債(10年)	1,190,000,000	1,159,071,900
	第364回利付国債(10年)	190,000,000	184,491,900
	第370回利付国債(10年)	650,000,000	642,720,000
	第23回利付国債(30年)	40,000,000	47,356,400
	第26回利付国債(30年)	50,000,000	58,656,500
	第28回利付国債(30年)	20,000,000	23,738,800
	第30回利付国債(30年)	60,000,000	69,508,200
	第31回利付国債(30年)	30,000,000	34,305,600
	第32回利付国債(30年)	50,000,000	57,775,500
	第33回利付国債(30年)	50,000,000	55,425,500
	第34回利付国債(30年)	70,000,000	79,541,000
	第36回利付国債(30年)	80,000,000	88,144,000
	第37回利付国債(30年)	60,000,000	65,005,200
	第39回利付国債(30年)	90,000,000	97,150,500
	第41回利付国債(30年)	120,000,000	124,915,200
	第42回利付国債(30年)	100,000,000	103,973,000
	第44回利付国債(30年)	50,000,000	51,860,000
	第45回利付国債(30年)	90,000,000	90,000,000
	第46回利付国債(30年)	130,000,000	129,790,700
	第47回利付国債(30年)	80,000,000	81,162,400
	第49回利付国債(30年)	130,000,000	126,712,300
	第50回利付国債(30年)	120,000,000	103,308,000
	第54回利付国債(30年)	260,000,000	220,807,600
	第58回利付国債(30年)	350,000,000	293,622,000
	第60回利付国債(30年)	250,000,000	213,442,500
	第69回利付国債(30年)	100,000,000	78,657,000
	第72回利付国債(30年)	150,000,000	116,764,500
	第74回利付国債(30年)	120,000,000	100,856,400
	第75回利付国債(30年)	80,000,000	72,488,800
	第76回利付国債(30年)	150,000,000	139,062,000
	第77回利付国債(30年)	630,000,000	611,874,900
	第80回利付国債(30年)	330,000,000	335,177,700
	第121回利付国債(20年)	60,000,000	65,968,800
	第123回利付国債(20年)	110,000,000	122,654,400
	第140回利付国債(20年)	160,000,000	175,059,200
	第141回利付国債(20年)	90,000,000	98,496,900
	第143回利付国債(20年)	200,000,000	217,180,000
	第145回利付国債(20年)	190,000,000	208,154,500
	第146回利付国債(20年)	200,000,000	219,100,000
	第147回利付国債(20年)	330,000,000	358,224,900
	第148回利付国債(20年)	250,000,000	268,755,000
	第149回利付国債(20年)	210,000,000	225,684,900
	第150回利付国債(20年)	340,000,000	361,726,000
	第151回利付国債(20年)	450,000,000	468,927,000
	第152回利付国債(20年)	300,000,000	312,243,000
	第153回利付国債(20年)	250,000,000	262,470,000
	第154回利付国債(20年)	420,000,000	435,766,800
	第155回利付国債(20年)	310,000,000	314,163,300
	第160回利付国債(20年)	590,000,000	569,155,300
	第166回利付国債(20年)	520,000,000	491,337,600
	第180回利付国債(20年)	450,000,000	409,216,500
	第182回利付国債(20年)	150,000,000	142,932,000
	第183回利付国債(20年)	630,000,000	630,000,000
	第184回利付国債(20年)	160,000,000	151,619,200
	第186回利付国債(20年)	880,000,000	888,069,600
国債証券 合計		17,980,000,000	17,675,957,300
特殊債券	い第863号商工債券	300,000,000	298,146,000
	い第871号商工債券	200,000,000	198,894,000
	い第872号商工債券	100,000,000	99,785,000
特殊債券 合計		600,000,000	596,825,000
社債券	第35回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	197,606,000
	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	100,000,000	96,841,000
	第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,960,000
	第11回クレディ・アグリコル・エス・エー(2022)	200,000,000	200,820,000
	第3回香港上海銀行	100,000,000	99,814,000
	第9回マラヤン・バンキング	200,000,000	199,352,000
	第7回エイチエスビーシー・ホールディングス期限前償還条項付	100,000,000	100,419,000
	第10回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	200,000,000	198,434,000
	第11回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	800,000,000	792,528,000
	第6回フランス電力	200,000,000	198,964,000
	第11回サントリーホールディングス	200,000,000	198,772,000
	第9回ヒューリック	100,000,000	97,694,000
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	99,734,000
	第3回日本酸素ホールディングス	100,000,000	99,877,000
	第1回武田薬品工業利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	100,542,000
	第12回ヤフー	100,000,000	98,948,000
	第16回Zホールディングス	100,000,000	99,969,000
	第19回Zホールディングス	100,000,000	98,903,000
	第1回住友生命2023基金	100,000,000	99,265,000
	第2回パナソニック利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	200,000,000	194,730,000
	第34回ソニー	100,000,000	99,952,000
	第43回IHI	100,000,000	99,882,000
	第47回IHI	100,000,000	99,745,000
	第25回JA三井リース	100,000,000	99,776,000
	第27回JA三井リース	100,000,000	99,786,000
	第28回JA三井リース	200,000,000	199,378,000
	第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	99,712,000
	第25回トヨタ自動車	100,000,000	99,513,000
	第1回日本生命2019基金	100,000,000	99,992,000
	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	99,963,000
	第1回日本生命2021基金劣後特約付	100,000,000	99,367,000
	第116回丸紅	100,000,000	99,498,000
	第35回丸井グループ	100,000,000	99,916,000
	第24回イオン(サステナビリティ)	100,000,000	99,131,000
	第13回三井住友トラスト・ホールディングス期限前償還条項付	100,000,000	99,921,000
	第18回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付	100,000,000	99,901,000
	第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	99,623,000
	第56回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	99,355,000
	第80回ホンダファイナンス	100,000,000	99,723,000
	第34回SBIホールディングス	500,000,000	498,430,000
	第100回トヨタファイナンス	100,000,000	100,053,000
	第42回リコーリース	200,000,000	199,104,000
	第43回リコーリース(サステナビリティ)	100,000,000	100,108,000
	第11回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,841,000
	第16回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	199,348,000
	第79回アコム	100,000,000	99,918,000
	第81回アコム	100,000,000	98,954,000
	第72回日立キャピタル	100,000,000	99,937,000
	第36回大和証券グループ本社	100,000,000	99,204,000
	第40回大和証券グループ本社	100,000,000	100,019,000
	第2回野村ホールディングス	100,000,000	99,936,000
	第3回野村ホールディングス	100,000,000	98,930,000
	第7回野村ホールディングス	100,000,000	99,941,000
	第8回野村ホールディングス	100,000,000	99,778,000
	第83回三井不動産(グリーン)	200,000,000	195,084,000
	第142回三菱地所(サステナビリティ)	400,000,000	398,256,000
	第37回イオンモール(グリーン)	100,000,000	100,453,000
	第2回ソフトバンク	100,000,000	99,843,000
	第8回ソフトバンク	100,000,000	99,588,000
	第11回ソフトバンク	100,000,000	99,250,000
	第1回関西電力利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	200,000,000	199,440,000
	第500回関西電力	100,000,000	100,083,000
	第540回関西電力	200,000,000	198,398,000
	第447回中国電力	200,000,000	198,774,000
	第84回電源開発	100,000,000	100,681,000
	第27回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,121,000
	第34回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,320,000
	第38回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,095,000
	第68回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,465,000
	第1回東京電力リニューアブルパワー(グリーン)	100,000,000	99,891,000
	第51回大阪ガス	100,000,000	98,372,000
	第4回ファーストリテイリング	200,000,000	201,518,000
社債券 合計		10,100,000,000	10,050,439,000
合計		28,680,000,000	28,323,221,300

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。