有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/08-2025/02/07)

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	447,995,905
国債証券	18,047,957,600
特殊債券	588,401,000
社債券	10,060,343,000
派生商品評価勘定	1,726,260
未収入金	247,152,500
未収利息	58,172,884
前払金	110,000
前払費用	15,079,803
差入委託証拠金	4,660,576
流動資産合計	29,471,599,528
資産合計	29,471,599,528
負債の部
流動負債
未払金	227,440,800
未払解約金	8,172,338
流動負債合計	235,613,138
負債合計	235,613,138
純資産の部
元本等
元本	21,717,246,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,518,739,904
元本等合計	29,235,986,390
純資産合計	29,235,986,390
負債純資産合計	29,471,599,528

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 2月 7日現在]
1.	期首	2024年 8月 8日
	期首元本額	20,284,915,979円
	期中追加設定元本額	3,796,153,349円
	期中一部解約元本額	2,363,822,842円
	元本の内訳※
	国内債券セレクション(ラップ向け)	17,976,421,715円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	464,570,167円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	441,277,110円
	三菱UFJ ライフプラン 25	511,326,634円
	三菱UFJ ライフプラン 50	760,682,132円
	三菱UFJ ライフプラン 75	265,794,042円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	140,869,981円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	17,883,727円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	78,401,290円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	101,611,551円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	56,947,890円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	33,449,536円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	54,983,636円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	15,407,459円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	12,887,975円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	125,578,733円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	186,806,391円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	102,005,395円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	103,237,265円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	128,727,896円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	138,375,961円
	合計	21,717,246,486円
2.	受益権の総数	21,717,246,486口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 8月 8日 至 2025年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△565,423,442
特殊債券	△8,098,000
社債券	△98,151,000
合計	△671,672,442

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[2025年 2月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	561,930,000	―	560,200,000	1,730,000
合計		561,930,000	―	560,200,000	1,730,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.3462円
(1万口当たり純資産額)	(13,462円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第467回利付国債(2年)	1,520,000,000	1,515,257,600
	第468回利付国債(2年)	630,000,000	627,826,500
	第174回利付国債(5年)	1,250,000,000	1,234,837,500
	第175回利付国債(5年)	1,000,000,000	996,050,000
	第2回利付国債(40年)	40,000,000	40,575,200
	第5回利付国債(40年)	70,000,000	66,660,300
	第10回利付国債(40年)	400,000,000	271,736,000
	第14回利付国債(40年)	10,000,000	5,901,100
	第15回利付国債(40年)	190,000,000	123,059,200
	第16回利付国債(40年)	390,000,000	275,546,700
	第17回利付国債(40年)	1,130,000,000	1,036,323,000
	第352回利付国債(10年)	160,000,000	155,553,600
	第365回利付国債(10年)	120,000,000	112,562,400
	第366回利付国債(10年)	500,000,000	470,810,000
	第367回利付国債(10年)	500,000,000	469,215,000
	第377回利付国債(10年)	280,000,000	277,552,800
	第8回利付国債(30年)	50,000,000	52,565,000
	第23回利付国債(30年)	40,000,000	44,485,600
	第26回利付国債(30年)	50,000,000	55,061,000
	第28回利付国債(30年)	20,000,000	22,202,400
	第30回利付国債(30年)	60,000,000	64,944,600
	第31回利付国債(30年)	30,000,000	32,017,500
	第32回利付国債(30年)	50,000,000	53,896,500
	第33回利付国債(30年)	50,000,000	51,722,500
	第34回利付国債(30年)	70,000,000	74,097,100
	第36回利付国債(30年)	80,000,000	81,931,200
	第37回利付国債(30年)	60,000,000	60,318,000
	第39回利付国債(30年)	90,000,000	89,937,900
	第41回利付国債(30年)	120,000,000	115,783,200
	第42回利付国債(30年)	100,000,000	96,185,000
	第44回利付国債(30年)	50,000,000	47,853,500
	第45回利付国債(30年)	90,000,000	83,014,200
	第46回利付国債(30年)	130,000,000	119,564,900
	第47回利付国債(30年)	100,000,000	93,402,000
	第49回利付国債(30年)	130,000,000	116,378,600
	第50回利付国債(30年)	120,000,000	94,830,000
	第54回利付国債(30年)	260,000,000	201,812,000
	第58回利付国債(30年)	310,000,000	236,632,300
	第60回利付国債(30年)	170,000,000	131,770,400
	第61回利付国債(30年)	420,000,000	308,863,800
	第74回利付国債(30年)	120,000,000	89,972,400
	第75回利付国債(30年)	80,000,000	64,666,400
	第76回利付国債(30年)	150,000,000	123,958,500
	第77回利付国債(30年)	580,000,000	501,694,200
	第80回利付国債(30年)	420,000,000	378,537,600
	第82回利付国債(30年)	10,000,000	8,987,200
	第83回利付国債(30年)	440,000,000	432,286,800
	第84回利付国債(30年)	360,000,000	345,794,400
	第85回利付国債(30年)	130,000,000	130,345,800
	第140回利付国債(20年)	160,000,000	167,032,000
	第141回利付国債(20年)	90,000,000	93,939,300
	第143回利付国債(20年)	100,000,000	103,604,000
	第145回利付国債(20年)	190,000,000	198,268,800
	第146回利付国債(20年)	200,000,000	208,616,000
	第154回利付国債(20年)	170,000,000	167,244,300
	第155回利付国債(20年)	50,000,000	48,069,500
	第160回利付国債(20年)	340,000,000	310,542,400
	第166回利付国債(20年)	450,000,000	400,486,500
	第167回利付国債(20年)	100,000,000	86,106,000
	第170回利付国債(20年)	710,000,000	583,769,100
	第180回利付国債(20年)	140,000,000	118,815,200
	第183回利付国債(20年)	580,000,000	538,100,800
	第186回利付国債(20年)	330,000,000	308,668,800
	第188回利付国債(20年)	150,000,000	141,901,500
	第189回利付国債(20年)	190,000,000	188,400,200
	第1268回国庫短期証券	900,000,000	899,937,000
	第1269回国庫短期証券	700,000,000	699,895,000
	第1275回国庫短期証券	300,000,000	299,882,400
	第1284回国庫短期証券	200,000,000	199,854,000
	第1286回国庫短期証券	200,000,000	199,845,400
国債証券 合計		19,380,000,000	18,047,957,600
特殊債券	い第863号商工債券	300,000,000	294,651,000
	い第871号商工債券	200,000,000	195,776,000
	い第872号商工債券	100,000,000	97,974,000
特殊債券 合計		600,000,000	588,401,000
社債券	第35回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	196,598,000
	第44回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	98,805,000
	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	100,000,000	98,165,000
	第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	98,941,000
	第11回クレディ・アグリコル・エス・エー(2022)	200,000,000	200,212,000
	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー(2025)	100,000,000	99,601,000
	第7回エイチエスビーシー・ホールディングス期限前償還条項付	100,000,000	100,170,000
	第10回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	200,000,000	198,584,000
	第11回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	600,000,000	594,642,000
	第6回フランス電力	200,000,000	196,996,000
	第10回フランス電力	100,000,000	99,157,000
	第2回積水ハウス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	99,790,000
	BARCLAYS PLC	100,000,000	98,632,000
	第1回住友生命第4回劣後ローン永久債利払繰延・任意償還条項付	100,000,000	99,011,000
	第11回サントリーホールディングス	200,000,000	195,372,000
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	99,356,000
	第3回日本酸素ホールディングス	100,000,000	99,017,000
	第12回ヤフー	100,000,000	98,569,000
	第16回Zホールディングス	100,000,000	99,903,000
	第19回Zホールディングス	100,000,000	98,548,000
	第1回住友生命2023基金	100,000,000	97,376,000
	第2回パナソニック利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	200,000,000	193,118,000
	第47回IHI	100,000,000	99,729,000
	第25回JA三井リース	100,000,000	98,970,000
	第27回JA三井リース	100,000,000	98,696,000
	第28回JA三井リース	200,000,000	194,632,000
	第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	100,000,000	99,589,000
	第25回トヨタ自動車	100,000,000	99,142,000
	第1回日本生命2021基金劣後特約付	100,000,000	98,732,000
	第116回丸紅	100,000,000	97,510,000
	第24回イオン(サステナビリティ)	100,000,000	97,722,000
	第37回三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付	200,000,000	197,038,000
	第19回みずほフィナンシャルグループ永久債任意償還条項付	100,000,000	99,437,000
	第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	100,000,000	97,668,000
	第41回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	100,000,000	98,056,000
	第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	99,424,000
	第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	100,000,000	98,163,000
	第4回東京センチュリー利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	99,085,000
	第80回ホンダファイナンス	100,000,000	99,075,000
	第34回SBIホールディングス	500,000,000	496,510,000
	第41回SBIホールディングス	100,000,000	99,717,000
	第100回トヨタファイナンス	100,000,000	99,030,000
	第42回リコーリース	200,000,000	196,638,000
	第43回リコーリース(サステナビリティ)	100,000,000	97,973,000
	第44回リコーリース	100,000,000	98,341,000
	第16回イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	199,588,000
	第79回アコム	100,000,000	99,973,000
	第81回アコム	100,000,000	98,520,000
	第85回アコム	200,000,000	195,078,000
	第6回オリックス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	100,000,000	98,134,000
	第3回大和証券グループ本社永久債任意償還条項付	100,000,000	99,007,000
	第36回大和証券グループ本社	100,000,000	98,940,000
	第40回大和証券グループ本社	100,000,000	99,043,000
	第44回大和証券グループ本社(グリーン)	100,000,000	98,658,000
	第3回野村ホールディングス	100,000,000	98,589,000
	第7回野村ホールディングス	100,000,000	99,122,000
	第8回野村ホールディングス	100,000,000	98,081,000
	第83回三井不動産(グリーン)	200,000,000	188,554,000
	第142回三菱地所(サステナビリティ)	400,000,000	391,248,000
	第37回イオンモール(グリーン)	100,000,000	98,279,000
	第2回ソフトバンク	100,000,000	99,958,000
	第8回ソフトバンク	100,000,000	99,466,000
	第11回ソフトバンク	100,000,000	98,925,000
	第1回関西電力利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付	200,000,000	197,180,000
	第500回関西電力	100,000,000	99,538,000
	第540回関西電力	200,000,000	197,180,000
	第447回中国電力	200,000,000	195,462,000
	第84回電源開発	100,000,000	98,911,000
	第34回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,007,000
	第38回東京電力パワーグリッド	100,000,000	99,932,000
	第68回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,593,000
	第71回東京電力パワーグリッド	100,000,000	98,214,000
	第51回大阪ガス	100,000,000	94,815,000
	第4回ファーストリテイリング	200,000,000	199,908,000
社債券 合計		10,200,000,000	10,060,343,000
合計		30,180,000,000	28,696,701,600

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。