有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたTMB株式マザーファンド受益証券およびTMB債券マザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から7.の証券または証書の性質を有するもの
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
13.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
14.外国の者に対する権利で13.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに8.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から5.までの証券ならびに8.の証券のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>TMB株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の株式の中から単体および連結ベースのPER、PBR等を基準に割安な銘柄を選定し、業績動向、業種分散等も考慮しながら市場全体のパフォーマンスを上回ることをめざします。
なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦有価証券先物取引等は、信託約款の範囲で行います。
⑧スワップ取引は、信託約款の範囲で行います。
⑨金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款の範囲で行います。
TMB債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
内外の公社債への投資により安定した収益の確保をめざします。また、局面に応じて売買益の獲得をはかります。
なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③有価証券先物取引等は、信託約款の範囲で行います。
④スワップ取引は、信託約款の範囲で行います。
⑤金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款の範囲で行います。