有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(2)【投資対象】
①有価証券の指図範囲(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたDIAM成長株オープン・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 株券、新株引受権証書
2) 国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)～11)の証券または証書の性質を有するもの
13)証券投資信託または外国証券投資信託の受益権(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
③上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記②の1)から4)までの金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要

ファンド名	DIAM成長株オープン・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	①わが国の株式のうち中小型株を中心に投資しつつ、成長性の高い大型株の組入れも行うことで、収益の獲得を目指します。 ②銘柄選定にあたっては、ボトムアップ調査に基づき成長性が期待できる銘柄群(投資組入対象銘柄群)を選定し、その中からビジネスモデル、経営者の資質・ビジョン、収益性、株価水準、EPS成長率の5つの観点により組入銘柄を決定します。 ③株式の組入比率は、原則として70%以上を維持します。ただし、資金動向、市況動向等によってはこのような運用ができない場合があります。 ④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
主な投資制限	①株式への投資(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥投資信託証券への投資は、信託財産の5%以下とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。