有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)
朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2022年 8月24日現在) | (2023年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,352,978 | 143,075,695 |
| コール・ローン | 18,209,666 | 7,530,599 |
| 国債証券 | 4,642,926,998 | 4,732,090,955 |
| 地方債証券 | 238,302,773 | 254,314,484 |
| 特殊債券 | 623,916,566 | 573,506,555 |
| 社債券 | 1,208,691,147 | 723,906,420 |
| 派生商品評価勘定 | 62,386,280 | 70,648,498 |
| 未収入金 | 2,870,062 | 33,946,175 |
| 未収利息 | 44,738,890 | 38,129,545 |
| 前払費用 | 3,703,075 | 3,137,285 |
| 流動資産合計 | 6,986,098,435 | 6,580,286,211 |
| 資産合計 | 6,986,098,435 | 6,580,286,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 115,607,015 | 21,025,839 |
| 未払金 | 13,613,497 | 35,857,496 |
| 未払利息 | 47 | 20 |
| 流動負債合計 | 129,220,559 | 56,883,355 |
| 負債合計 | 129,220,559 | 56,883,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,543,435,312 | 3,538,045,928 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,313,442,564 | 2,985,356,928 |
| 元本等合計 | 6,856,877,876 | 6,523,402,856 |
| 純資産合計 | 6,856,877,876 | 6,523,402,856 |
| 負債純資産合計 | 6,986,098,435 | 6,580,286,211 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引業者等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、または価格情報会社の提供する価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| (2022年 8月24日現在) | (2023年 2月24日現在) | ||||
| 1. | 監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 1. | 監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | ||
| 期首元本額 | 3,896,288,187円 | 期首元本額 | 3,543,435,312円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 27,471,156円 | 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 380,324,031円 | 期中一部解約元本額 | 5,389,384円 | ||
| 2. | 元本の内訳※ | 2. | 元本の内訳※ | ||
| 朝日Nvest グローバル ボンドオープン | 1,198,067,778円 | 朝日Nvest グローバル ボンドオープン | 1,193,756,271円 | ||
| ALAMCO 年金グローバル ボンドファンド(適格機関投資家専用) | 2,345,367,534円 | ALAMCO 年金グローバル ボンドファンド(適格機関投資家専用) | 2,344,289,657円 | ||
| 3. | 監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 3,543,435,312口 | 3. | 監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 3,538,045,928口 |
| 4. | 1単位(1万口)当たりの純資産額 | 19,351円 | 4. | 1単位(1万口)当たりの純資産額 | 18,438円 |
| (1口当たりの純資産額) | (1.9351円) | (1口当たりの純資産額) | (1.8438円) | ||
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 期別 項目 | 自 2022年 2月25日 至 2022年 8月24日 | 自 2022年 8月25日 至 2023年 2月24日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、金利変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、ならびに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーにおいて運用計画書に従い売買の執行を行い、加えて、各種のリスクを低減するようコントロールしています。また、システムを利用し、売買執行および事前・事後のチェックを自動化し管理を行っています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (2022年 8月24日現在) | (2023年 2月24日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| (1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 | (1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| (2)派生商品評価勘定 | (2)派生商品評価勘定 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 | (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (自 2022年 2月25日 至 2022年 8月24日) |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △388,393,841 |
| 地方債証券 | △13,299,629 |
| 特殊債券 | △29,459,343 |
| 社債券 | △147,151,772 |
| 合計 | △578,304,585 |
| (自 2022年 8月25日 至 2023年 2月24日) |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △206,168,571 |
| 地方債証券 | △5,182,053 |
| 特殊債券 | △7,309,659 |
| 社債券 | △16,957,178 |
| 合計 | △235,617,461 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から監査対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| (通貨関連) |
| (2022年 8月24日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 6,819,568,791 | - | 6,872,789,526 | △53,220,735 | |
| 米ドル | 3,142,740,858 | - | 3,248,443,800 | △105,702,942 | |
| カナダドル | 145,976,369 | - | 145,358,712 | 617,657 | |
| メキシコペソ | 90,027,513 | - | 94,734,479 | △4,706,966 | |
| ユーロ | 2,390,262,789 | - | 2,338,735,074 | 51,527,715 | |
| 英ポンド | 387,810,900 | - | 388,334,948 | △524,048 | |
| スウェーデンクローナ | 33,856,837 | - | 32,527,519 | 1,329,318 | |
| ノルウェークローネ | 176,663,592 | - | 180,371,394 | △3,707,802 | |
| オーストラリアドル | 177,663,442 | - | 174,667,970 | 2,995,472 | |
| 南アフリカランド | 125,206,075 | - | 119,811,286 | 5,394,789 | |
| 中国元 | 149,360,416 | - | 149,804,344 | △443,928 | |
| 合計 | 6,819,568,791 | - | 6,872,789,526 | △53,220,735 | |
| (2023年 2月24日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 6,430,099,579 | - | 6,380,476,920 | 49,622,659 | |
| 米ドル | 3,096,571,402 | - | 3,079,993,182 | 16,578,220 | |
| カナダドル | 129,062,308 | - | 128,357,792 | 704,516 | |
| メキシコペソ | 92,529,835 | - | 100,376,064 | △7,846,229 | |
| ユーロ | 2,034,503,573 | - | 2,012,940,719 | 21,562,854 | |
| 英ポンド | 413,883,353 | - | 402,849,839 | 11,033,514 | |
| スウェーデンクローナ | 33,252,970 | - | 32,556,395 | 696,575 | |
| ノルウェークローネ | 164,054,419 | - | 157,364,121 | 6,690,298 | |
| オーストラリアドル | 168,443,871 | - | 169,507,702 | △1,063,831 | |
| 南アフリカランド | 98,581,309 | - | 94,392,181 | 4,189,128 | |
| 中国元 | 199,216,539 | - | 202,138,925 | △2,922,386 | |
| 合計 | 6,430,099,579 | - | 6,380,476,920 | 49,622,659 | |
| 時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 2022年 2月25日 至 2022年 8月24日 | 自 2022年 8月25日 至 2023年 2月24日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 1)株式(2023年 2月24日現在) |
該当事項はありません。
| 2)株式以外の有価証券(2023年 2月24日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | CHILE GOVT-2.45%-31/01/31 | 425,000.00 | 358,640.13 | |
| POLAND GOVT-4.0%-24/01/22 | 260,000.00 | 257,106.20 | |||
| US TREASURY BOND-1.75%-41/08/15 | 1,365,000.00 | 953,553.81 | |||
| US TREASURY BOND-4.0%-42/11/15 | 195,000.00 | 193,750.78 | |||
| US TREASURY BOND-2.875%-43/05/15 | 630,000.00 | 526,136.13 | |||
| US TREASURY BOND-1.25%-50/05/15 | 2,545,000.00 | 1,421,322.83 | |||
| US TREASURY BOND-2.25%-52/02/15 | 1,125,000.00 | 806,440.43 | |||
| US TREASURY NOTE-0.25%-25/06/30 | 2,765,000.00 | 2,505,511.22 | |||
| US TREASURY NOTE-0.375%-26/01/31 | 1,975,000.00 | 1,758,984.37 | |||
| US TREASURY NOTE-2.75%-27/04/30 | 3,965,000.00 | 3,742,123.62 | |||
| US TREASURY NOTE-2.625%-27/05/31 | 205,000.00 | 192,307.61 | |||
| US TREASURY NOTE-2.75%-27/07/31 | 1,015,000.00 | 956,003.12 | |||
| US TREASURY NOTE-0.75%-28/01/31 | 955,000.00 | 812,514.74 | |||
| US TREASURY NOTE-2.75%-32/08/15 | 3,150,000.00 | 2,868,468.75 | |||
| 米ドル 小計 | 銘柄数:14 | 20,575,000.00 | 17,352,863.74 | ||
| (2,328,580,785) | |||||
| 組入時価比率:35.7% | 37.1% | ||||
| カナダドル | CANADA-GOVT-2.5%-24/06/01 | 70,000.00 | 68,349.75 | ||
| カナダドル 小計 | 銘柄数:1 | 70,000.00 | 68,349.75 | ||
| (6,776,194) | |||||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | ||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS-8.5%-29/05/31 | 13,399,300.00 | 12,842,425.09 | ||
| メキシコペソ 小計 | 銘柄数:1 | 13,399,300.00 | 12,842,425.09 | ||
| (93,939,771) | |||||
| 組入時価比率:1.4% | 1.5% | ||||
| ユーロ | BTPS-5.25%-29/11/01 | 1,945,000.00 | 2,110,325.00 | ||
| BTPS-1.35%-30/04/01 | 1,015,000.00 | 850,773.00 | |||
| DEUTSCHLAND REP-1.5%-23/05/15 | 145,000.00 | 144,656.35 | |||
| DEUTSCHLAND REP-1.0%-25/08/15 | 390,000.00 | 373,471.80 | |||
| DEUTSCHLAND REP-0.0%-27/11/15 | 1,000,000.00 | 888,330.00 | |||
| DEUTSCHLAND REP-0.0%-30/02/15 | 1,050,000.00 | 887,155.50 | |||
| DEUTSCHLAND REP-0.0%-31/08/15 | 135,000.00 | 110,247.75 | |||
| DEUTSCHLAND REP-0.0%-50/08/15 | 1,445,000.00 | 763,624.70 | |||
| FRANCE O.A.T.-0.0%-30/11/25 | 980,000.00 | 788,738.29 | |||
| FRANCE O.A.T.-0.0%-32/05/25 | 685,000.00 | 524,641.50 | |||
| FRANCE O.A.T.-4.5%-41/04/25 | 835,000.00 | 976,378.02 | |||
| FRANCE O.A.T.-0.5%-44/06/25 | 345,000.00 | 202,604.01 | |||
| IRISH GOVT-0.0%-31/10/18 | 745,000.00 | 579,830.52 | |||
| MEXICAN UTD STS-2.375%-30/02/11 | 310,000.00 | 270,372.70 | |||
| NETHERLANDS GOVT-2.75%-47/01/15 | 175,000.00 | 176,435.00 | |||
| SPAIN GOVT-1.3%-26/10/31 | 505,000.00 | 474,202.07 | |||
| SPAIN GOVT-6.0%-29/01/31 | 435,000.00 | 500,541.88 | |||
| SPAIN GOVT-1.95%-30/07/30 | 200,000.00 | 182,100.00 | |||
| SPAIN GOVT-4.2%-37/01/31 | 585,000.00 | 616,891.86 | |||
| SPAIN GOVT-2.7%-48/10/31 | 175,000.00 | 143,419.15 | |||
| ユーロ 小計 | 銘柄数:20 | 13,100,000.00 | 11,564,739.10 | ||
| (1,644,621,547) | |||||
| 組入時価比率:25.2% | 26.2% | ||||
| 英ポンド | UK TREASURY-2.25%-23/09/07 | 90,000.00 | 89,207.78 | ||
| UK TREASURY-0.125%-24/01/31 | 530,000.00 | 511,948.62 | |||
| UK TREASURY-3.25%-44/01/22 | 225,000.00 | 199,606.50 | |||
| UK TREASURY-4.25%-55/12/07 | 740,000.00 | 779,049.80 | |||
| 英ポンド 小計 | 銘柄数:4 | 1,585,000.00 | 1,579,812.70 | ||
| (254,855,384) | |||||
| 組入時価比率:3.9% | 4.1% | ||||
| スウェーデンクローナ | SWEDEN GOVT-2.5%-25/05/12 | 2,000,000.00 | 1,973,800.00 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 銘柄数:1 | 2,000,000.00 | 1,973,800.00 | ||
| (25,422,544) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| ノルウェークローネ | NORWEGIAN GOVT-3.0%-24/03/14 | 3,370,000.00 | 3,350,520.82 | ||
| NORWEGIAN GOVT-1.75%-25/03/13 | 3,165,000.00 | 3,055,353.00 | |||
| ノルウェークローネ 小計 | 銘柄数:2 | 6,535,000.00 | 6,405,873.82 | ||
| (83,468,535) | |||||
| 組入時価比率:1.3% | 1.3% | ||||
| 南アフリカランド | SOUTH AFRICA GOVT-7.0%-31/02/28 | 15,435,000.00 | 12,584,155.50 | ||
| 南アフリカランド 小計 | 銘柄数:1 | 15,435,000.00 | 12,584,155.50 | ||
| (92,493,542) | |||||
| 組入時価比率:1.4% | 1.5% | ||||
| 中国元 | CHINA GOVERNMENT BOND-2.47%-24/09/02 | 1,000,000.00 | 1,000,618.40 | ||
| CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-26/09/27 | 5,000,000.00 | 4,965,720.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND-4.15%-27/12/04 | 1,500,000.00 | 1,585,050.00 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15 | 2,910,000.00 | 2,854,346.65 | |||
| 中国元 小計 | 銘柄数:4 | 10,410,000.00 | 10,405,735.05 | ||
| (201,932,653) | |||||
| 組入時価比率:3.1% | 3.2% | ||||
| 国債証券合計 | 4,732,090,955 | ||||
| (4,732,090,955) | |||||
| 地方債証券 | カナダドル | ONTARIO PROVINCE-1.9%-51/12/02 | 310,000.00 | 191,175.76 | |
| カナダドル 小計 | 銘柄数:1 | 310,000.00 | 191,175.76 | ||
| (18,953,164) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| ユーロ | COMUNIDAD MADRID-4.3%-26/09/15 | 220,000.00 | 226,127.00 | ||
| QUEBEC PROVINCE-0.875%-25/01/15 | 935,000.00 | 890,868.00 | |||
| ユーロ 小計 | 銘柄数:2 | 1,155,000.00 | 1,116,995.00 | ||
| (158,847,858) | |||||
| 組入時価比率:2.4% | 2.5% | ||||
| 英ポンド | ONTARIO PROVINCE-0.25%-26/12/15 | 370,000.00 | 316,335.72 | ||
| 英ポンド 小計 | 銘柄数:1 | 370,000.00 | 316,335.72 | ||
| (51,031,278) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 0.8% | ||||
| ノルウェークローネ | CITY OF OSLO NORWAY-2.3%-24/03/14 | 1,000,000.00 | 981,920.00 | ||
| CITY OF OSLO NORWAY-2.35%-24/09/04 | 1,000,000.00 | 973,735.00 | |||
| ノルウェークローネ 小計 | 銘柄数:2 | 2,000,000.00 | 1,955,655.00 | ||
| (25,482,184) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| 地方債証券合計 | 254,314,484 | ||||
| (254,314,484) | |||||
| 特殊債券 | 米ドル | FHMS K033 A2CMBS-3.06%-23/07/25 | 725,000.00 | 719,373.78 | |
| FHMS K074 A2CMBS-3.6%-28/01/25 | 720,000.00 | 691,596.79 | |||
| 米ドル 小計 | 銘柄数:2 | 1,445,000.00 | 1,410,970.57 | ||
| (189,338,140) | |||||
| 組入時価比率:2.9% | 3.0% | ||||
| カナダドル | EUROPEAN INVESTMENT BANK-2.375%-23/07/06 | 615,000.00 | 610,115.67 | ||
| カナダドル 小計 | 銘柄数:1 | 615,000.00 | 610,115.67 | ||
| (60,486,867) | |||||
| 組入時価比率:0.9% | 1.0% | ||||
| ユーロ | ING BELGIUM SA-0.625%-25/05/30 | 500,000.00 | 469,223.00 | ||
| ユーロ 小計 | 銘柄数:1 | 500,000.00 | 469,223.00 | ||
| (66,728,202) | |||||
| 組入時価比率:1.0% | 1.1% | ||||
| 英ポンド | ASIAN DEVELOPMENT BANK-1.125%-25/06/10 | 260,000.00 | 242,411.00 | ||
| 英ポンド 小計 | 銘柄数:1 | 260,000.00 | 242,411.00 | ||
| (39,105,742) | |||||
| 組入時価比率:0.6% | 0.6% | ||||
| スウェーデンクローナ | KOMMUNINVEST-1.0%-25/05/12 | 390,000.00 | 367,477.88 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 銘柄数:1 | 390,000.00 | 367,477.88 | ||
| (4,733,115) | |||||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | ||||
| ノルウェークローネ | KFW-1.25%-23/08/28 | 3,660,000.00 | 3,614,616.00 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 銘柄数:1 | 3,660,000.00 | 3,614,616.00 | ||
| (47,098,446) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.7% | ||||
| オーストラリアドル | NEW SOUTH WALES TREASURY-3.0%-30/02/20 | 355,000.00 | 324,558.75 | ||
| QUEENSLAND TREASURY CORP-2.75%-27/08/20 | 1,575,000.00 | 1,490,816.25 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 銘柄数:2 | 1,930,000.00 | 1,815,375.00 | ||
| (166,016,043) | |||||
| 組入時価比率:2.5% | 2.6% | ||||
| 特殊債券合計 | 573,506,555 | ||||
| (573,506,555) | |||||
| 社債券 | 米ドル | AES CORP-3.95%-30/07/15 | 15,000.00 | 13,309.78 | |
| AESOP 2018-2A AABS-4.0%-25/03/20 | 100,000.00 | 98,400.86 | |||
| AKER BP ASA-4.0%-31/01/15 | 160,000.00 | 141,498.22 | |||
| AT&T INC-3.65%-51/06/01 | 140,000.00 | 101,314.30 | |||
| BOEING CO-3.25%-28/02/01 | 35,000.00 | 31,895.80 | |||
| BOEING CO-3.9%-49/05/01 | 60,000.00 | 43,911.22 | |||
| BOEING CO-3.75%-50/02/01 | 35,000.00 | 25,232.49 | |||
| CENTENE CORP-3.0%-30/10/15 | 125,000.00 | 102,621.87 | |||
| CENTENE CORP-2.5%-31/03/01 | 110,000.00 | 86,137.70 | |||
| CHARTER COMM OPT-3.7%-51/04/01 | 160,000.00 | 99,272.50 | |||
| CK HUTCHISON INT-3.625%-29/04/11 | 230,000.00 | 211,715.04 | |||
| CONTINENTAL RES-4.375%-28/01/15 | 115,000.00 | 106,759.08 | |||
| CONTINENTAL RES-5.75%-31/01/15 | 205,000.00 | 195,575.38 | |||
| CONTINENTAL RES-2.875%-32/04/01 | 50,000.00 | 38,099.81 | |||
| CREDIT SUISSE NEW YORK-7.5%-28/02/15 | 370,000.00 | 376,000.93 | |||
| DELTA AIR LINES-4.75%-28/10/20 | 475,000.00 | 449,975.51 | |||
| DEUTSCHE BANK NY-3.742%-33/01/07 | 200,000.00 | 153,254.69 | |||
| EQT CORP-5.0%-29/01/15 | 60,000.00 | 56,449.20 | |||
| EQT CORP-3.625%-31/05/15 | 105,000.00 | 88,984.87 | |||
| HCA INC-3.625%-32/03/15 | 245,000.00 | 208,433.26 | |||
| NAVTR 2021-1 AABS-2.771%-46/11/15 | 237,559.53 | 204,297.37 | |||
| OVINTIV INC-7.375%-31/11/01 | 9,000.00 | 9,627.37 | |||
| OVINTIV INC-6.5%-34/08/15 | 48,000.00 | 48,537.60 | |||
| T-MOBILE USA INC-3.875%-30/04/15 | 255,000.00 | 232,318.67 | |||
| T-MOBILE USA INC-5.05%-33/07/15 | 40,000.00 | 38,735.45 | |||
| T-MOBILE USA INC-3.3%-51/02/15 | 80,000.00 | 54,287.52 | |||
| T-MOBILE USA INC-3.4%-52/10/15 | 25,000.00 | 17,129.01 | |||
| UNICREDIT SPA-5.459%-35/06/30 | 205,000.00 | 173,689.20 | |||
| UNTD AIR 16-1 B-3.65%-27/07/07 | 331,620.36 | 306,811.07 | |||
| 米ドル 小計 | 銘柄数:29 | 4,226,179.89 | 3,714,275.77 | ||
| (498,418,665) | |||||
| 組入時価比率:7.6% | 7.9% | ||||
| カナダドル | CNHC 2021-1A A2ABS-1.001%-26/11/16 | 41,564.68 | 39,848.18 | ||
| CPPIB CAPITAL INC-3.0%-28/06/15 | 385,000.00 | 368,276.75 | |||
| カナダドル 小計 | 銘柄数:2 | 426,564.68 | 408,124.93 | ||
| (40,461,505) | |||||
| 組入時価比率:0.6% | 0.6% | ||||
| ユーロ | BANCO SANTANDER SA-0.1%-32/02/27 | 300,000.00 | 222,229.20 | ||
| CHANNEL LINK ENT-2.706%-50/06/30 | 125,000.00 | 112,538.49 | |||
| COMMERZBANK AG-0.625%-25/05/28 | 165,000.00 | 155,116.50 | |||
| DEUTSCHE BANK AG-4.0%-32/06/24 | 100,000.00 | 90,660.00 | |||
| HEIMSTADEN BOSTAD-1.625%-31/10/13 | 180,000.00 | 120,934.80 | |||
| LOGICOR FINANCING SARL-1.625%-30/01/17 | 115,000.00 | 88,901.90 | |||
| RABOBANK-1.25%-32/05/31 | 200,000.00 | 168,913.20 | |||
| ユーロ 小計 | 銘柄数:7 | 1,185,000.00 | 959,294.09 | ||
| (136,421,212) | |||||
| 組入時価比率:2.1% | 2.2% | ||||
| 英ポンド | INTESA SANPAOLO SPA-5.148%-30/06/10 | 250,000.00 | 211,235.50 | ||
| NETWORK RAIL INFRA FIN-4.75%-24/01/22 | 90,000.00 | 90,060.30 | |||
| 英ポンド 小計 | 銘柄数:2 | 340,000.00 | 301,295.80 | ||
| (48,605,038) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.8% | ||||
| 社債券合計 | 723,906,420 | ||||
| (723,906,420) | |||||
| 合計 | 6,283,818,414 | ||||
| (6,283,818,414) | |||||
| (注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。 |
| (注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
