有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(2020年 3月16日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(2020年 3月16日現在)

(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド	6,169,895,919	36,826,257,771
	日本円 小計	銘柄数:1	6,169,895,919	36,826,257,771
		組入時価比率:99.4%		100.0%
	合計			36,826,257,771

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
 
なお、「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」の状況は以下のとおりです。
 
「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 3月18日現在)	(2020年 3月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,572,097,749	2,738,066,710
金銭信託	-	118,108,004
コール・ローン	31,605,827	-
株式	83,957,231,056	59,478,623,489
派生商品評価勘定	64,883	78,263
未収入金	235,129,047	29,726,791
未収配当金	85,752,113	84,482,860
流動資産合計	86,881,880,675	62,449,086,117
資産合計	86,881,880,675	62,449,086,117
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	257	-
未払金	331,618,790	298,020,080
未払利息	86	-
その他未払費用	-	2,564
流動負債合計	331,619,133	298,022,644
負債合計	331,619,133	298,022,644
純資産の部
元本等
元本	11,017,948,390	10,412,894,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,532,313,152	51,738,169,274
元本等合計	86,550,261,542	62,151,063,473
純資産合計	86,550,261,542	62,151,063,473
負債純資産合計	86,881,880,675	62,449,086,117

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2019年 3月18日現在)			(2020年 3月16日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	10,819,783,407円		期首元本額	11,017,948,390円
	期中追加設定元本額	267,082,683円		期中追加設定元本額	90,177,487円
	期中一部解約元本額	68,917,700円		期中一部解約元本額	695,231,678円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン	6,785,119,579円		朝日Nvest グローバル バリュー株オープン	6,169,895,919円
	ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)	108,106,504円		ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)	102,028,666円
	ALAMCO 年金グローバル バリュー株ファンド(適格機関投資家専用)	4,124,722,307円		ALAMCO 年金グローバル バリュー株ファンド(適格機関投資家専用)	4,140,969,614円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	11,017,948,390口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	10,412,894,199口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	78,554円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	59,687円
	(1口当たりの純資産額)	(7.8554円)		(1口当たりの純資産額)	(5.9687円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2018年 3月17日 至 2019年 3月18日	自 2019年 3月19日 至 2020年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているハリス・アソシエイツ社(以下、投資顧問会社という。)においては、運用委託契約に基づくガイドラインに定められた事項にしたがって運用を行い、売買執行後、ポートフォリオの内容について分析を行い、ガイドラインに抵触していないかのチェックを行っています。また、投資顧問会社は、定期的にレポートを作成し、当ファンドの運用状況に関する情報を委託会社へフィードバックしています。 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2019年 3月18日現在)	(2020年 3月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 2018年 3月17日 至 2019年 3月18日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,902,621,301
合計	△4,902,621,301

(自 2019年 3月19日 至 2020年 3月16日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△17,522,916,893
合計	△17,522,916,893

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2019年 3月18日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	185,079,316	-	185,129,539	50,223
	米ドル	98,431,028	-	98,441,107	10,079
	スイスフラン	86,648,288	-	86,688,432	40,144
	売建	185,079,316	-	185,064,913	14,403
	米ドル	86,648,288	-	86,640,522	7,766
	英ポンド	98,431,028	-	98,424,391	6,637
合計		370,158,632	-	370,194,452	64,626

 
(2020年 3月16日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	29,286,188	-	29,358,972	72,784
	ユーロ	9,303,229	-	9,325,656	22,427
	スイスフラン	19,982,959	-	20,033,316	50,357
	売建	29,286,188	-	29,280,709	5,479
	米ドル	29,286,188	-	29,280,709	5,479
合計		58,572,376	-	58,639,681	78,263

時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年 3月17日 至 2019年 3月18日	自 2019年 3月19日 至 2020年 3月16日
該当事項はありません。	同左

 
附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(2020年 3月16日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NATIONAL OILWELL VARCO INC	507,100	10.18	5,162,278.00
	ARCONIC INC	695,603	20.52	14,273,773.56
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	210,800	32.81	6,916,348.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	284,600	66.61	18,957,206.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	222,200	41.28	9,172,416.00
	GENERAL MOTORS CO	881,800	24.71	21,789,278.00
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21,500	9.48	203,820.00
	ALPHABET INC-CL C	27,670	1,219.73	33,749,929.10
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	47,640	454.19	21,637,611.60
	GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR	933,000	6.55	6,111,150.00
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	700,600	17.11	11,987,266.00
	LIBERTY GLOBAL GROUP-A	479,700	17.26	8,279,622.00
	LIBERTY GLOBAL GROUP-C	407,300	16.37	6,667,501.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	156,300	42.85	6,697,455.00
	PINTEREST INC	206,500	14.31	2,955,015.00
	BOOKING HOLDINGS INC	4,750	1,421.33	6,751,317.50
	ENVISTA HOLDINGS CORP	312,100	18.98	5,923,658.00
	TENET HEALTHCARE CORP	503,572	18.58	9,356,367.76
	BANK OF AMERICA CORP	1,052,800	24.16	25,435,648.00
	CITIGROUP INC	332,400	51.04	16,965,696.00
	CORELOGIC INC	206,300	43.90	9,056,570.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	143,000	270.01	38,611,430.00
	ORACLE CORP	311,100	47.93	14,911,023.00
	TE CONNECTIVITY LTD	358,100	70.21	25,142,201.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	45,300	52.23	2,366,019.00
米ドル 小計	銘柄数:25	9,051,735		329,080,599.52
				(35,182,006,894)
	組入時価比率:56.6%			59.2%
ユーロ	CNH INDUSTRIAL NV	3,297,400	6.29	20,767,025.20
	CONTINENTAL AG	173,500	64.75	11,234,125.00
	DAIMLER AG-REG	660,100	25.65	16,931,565.00
	BAYER AG	387,500	48.05	18,619,375.00
	ALLIANZ SE	95,700	146.92	14,060,244.00
ユーロ 小計	銘柄数:5	4,614,200		81,612,334.20
				(9,707,787,153)
	組入時価比率:15.6%			16.3%
英ポンド	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,793,200	4.80	8,607,360.00
	TRAVIS PERKINS PLC	704,900	10.49	7,397,925.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	55,400	53.74	2,977,196.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,903,400	0.37	16,634,998.26
英ポンド 小計	銘柄数:4	46,456,900		35,617,479.76
				(4,694,740,007)
	組入時価比率:7.6%			7.9%
スイスフラン	LAFARGEHOLCIM LTD	181,475	34.11	6,190,112.25
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	172,700	52.32	9,035,664.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,751,531	7.29	20,069,667.11
	JULIUS BAER GROUP LTD	568,500	29.15	16,571,775.00
スイスフラン 小計	銘柄数:4	3,674,206		51,867,218.36
				(5,834,024,721)
	組入時価比率:9.4%			9.8%
オーストラリアドル	INCITEC PIVOT LTD	8,445,329	2.17	18,326,363.93
オーストラリアドル 小計	銘柄数:1	8,445,329		18,326,363.93
				(1,205,874,746)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	159,500	49,950.00	7,967,025,000.00
韓国ウォン 小計	銘柄数:1	159,500		7,967,025,000.00
				(701,098,200)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
インドルピー	AXIS BANK LTD	361,900	568.80	205,848,720.00
インドルピー 小計	銘柄数:1	361,900		205,848,720.00
				(300,539,131)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
南アフリカランド	NASPERS LTD-N SHS	126,707	2,222.00	281,542,954.00
南アフリカランド 小計	銘柄数:1	126,707		281,542,954.00
				(1,852,552,637)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
合 計		72,890,477		59,478,623,489
				(59,478,623,489)

(注1)外貨建有価証券の種類別通貨計における( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券の邦貨換算額であります。
(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算額)の割合であります。
2)株式以外の有価証券(2020年 3月16日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。