有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本株バリュー・ファンド・マザーファンド	483,278,279	1,535,181,781
	親投資信託受益証券 小計	483,278,279	1,535,181,781
	合計	483,278,279	1,535,181,781

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		116,459,828	131,272,283
株式		6,947,294,680	8,836,161,550
未収入金		―	87,732,924
未収配当金		66,433,850	―
流動資産合計		7,130,188,358	9,055,166,757
資産合計		7,130,188,358	9,055,166,757
負債の部
流動負債
未払金		―	132,149,670
未払解約金		11,572,640	1,868,184
未払利息		212	177
流動負債合計		11,572,852	134,018,031
負債合計		11,572,852	134,018,031
純資産の部
元本等
元本		2,584,459,945	2,808,437,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,534,155,561	6,112,711,306
元本等合計		7,118,615,506	8,921,148,726
純資産合計		7,118,615,506	8,921,148,726
負債純資産合計		7,130,188,358	9,055,166,757

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
1	期首	平成28年12月13日	平成29年6月13日
	期首元本額	3,240,077,935円	2,584,459,945円
	期首からの追加設定元本額	74,742,929円	630,959,712円
	期首からの一部解約元本額	730,360,919円	406,982,237円
	元本の内訳*
	日本株バリュー・ファンド	602,977,937円	483,278,279円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	138,645,811円	158,308,202円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	16,237,734円	14,525,149円
	日本株バリュー・ファンドVA	21,806,447円	―
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	1,804,792,016円	2,152,325,790円
	(合 計)	2,584,459,945円	2,808,437,420円
2	受益権の総数	2,584,459,945口	2,808,437,420口
3	1口当たり純資産額	2.7544円	3.1766円
	(1万口当たり純資産額)	(27,544円)	(31,766円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 )	( 自 平成29年 6月13日 至 平成29年12月11日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	51,810,511	747,298,884
合計	51,810,511	747,298,884

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1812	鹿島建設	138,000	1,139.00	157,182,000
1911	住友林業	43,900	1,997.00	87,668,300
2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	17,900	4,320.00	77,328,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	101,400	1,253.50	127,104,900
4208	宇部興産	24,600	3,270.00	80,442,000
4901	富士フイルムホールディングス	68,300	4,732.00	323,195,600
4568	第一三共	28,000	2,762.50	77,350,000
5020	JXTGホールディングス	186,700	676.30	126,265,210
5214	日本電気硝子	37,500	4,430.00	166,125,000
5401	新日鐵住金	86,300	2,858.50	246,688,550
5713	住友金属鉱山	49,000	4,339.00	212,611,000
6113	アマダホールディングス	65,200	1,520.00	99,104,000
6457	グローリー	22,200	4,310.00	95,682,000
7011	三菱重工業	67,100	4,223.00	283,363,300
6762	TDK	10,200	9,110.00	92,922,000
6963	ローム	21,200	12,030.00	255,036,000
6971	京セラ	37,200	7,782.00	289,490,400
7752	リコー	195,400	1,031.00	201,457,400
6201	豊田自動織機	69,000	6,960.00	480,240,000
7267	本田技研工業	180,100	3,789.00	682,398,900
9502	中部電力	166,100	1,408.50	233,951,850
9022	東海旅客鉄道	3,700	21,155.00	78,273,500
9101	日本郵船	84,500	2,704.00	228,488,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	51,700	1,696.00	87,683,200
9432	日本電信電話	33,200	5,754.00	191,032,800
8001	伊藤忠商事	84,000	1,948.50	163,674,000
8031	三井物産	158,500	1,703.00	269,925,500
3382	セブン&アイ・ホールディングス	42,800	4,696.00	200,988,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	811,100	794.90	644,743,390
8316	三井住友フィナンシャルグループ	52,200	4,733.00	247,062,600
8331	千葉銀行	156,000	906.00	141,336,000
8604	野村ホールディングス	356,100	663.50	236,272,350
8630	SOMPOホールディングス	91,900	4,438.00	407,852,200
8795	T&Dホールディングス	344,300	1,922.00	661,744,600
8253	クレディセゾン	92,600	2,108.00	195,200,800
3289	東急不動産ホールディングス	106,300	818.00	86,953,400
6178	日本郵政	466,400	1,285.00	599,324,000
	合 計	4,550,600	―	8,836,161,550

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。