有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本株グロース・ファンド・マザーファンド	583,244,679	682,979,519
	親投資信託受益証券 小計	583,244,679	682,979,519
	合計	583,244,679	682,979,519

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		101,489,094	45,208,242
株式		7,669,359,850	8,561,037,150
未収入金		114,190,610	153,762,757
未収配当金		29,859,376	2,208,000
流動資産合計		7,914,898,930	8,762,216,149
資産合計		7,914,898,930	8,762,216,149
負債の部
流動負債
未払金		133,167,841	95,666,836
未払解約金		4,842,029	37,112,377
未払利息		185	61
流動負債合計		138,010,055	132,779,274
負債合計		138,010,055	132,779,274
純資産の部
元本等
元本		8,007,462,158	7,369,276,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△230,573,283	1,260,160,178
元本等合計		7,776,888,875	8,629,436,875
純資産合計		7,776,888,875	8,629,436,875
負債純資産合計		7,914,898,930	8,762,216,149

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
1	期首	平成28年12月13日	平成29年6月13日
	期首元本額	6,910,457,645円	8,007,462,158円
	期首からの追加設定元本額	1,665,337,945円	944,519,668円
	期首からの一部解約元本額	568,333,432円	1,582,705,129円
	元本の内訳*
	日本株グロース・ファンド	806,475,285円	583,244,679円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	509,461,781円	462,027,854円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	59,666,450円	42,391,952円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	6,631,858,642円	6,281,612,212円
	(合 計)	8,007,462,158円	7,369,276,697円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	230,573,283円	―
3	受益権の総数	8,007,462,158口	7,369,276,697口
4	1口当たり純資産額	0.9712円	1.1710円
	(1万口当たり純資産額)	(9,712円)	(11,710円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年12月13日 至 平成29年 6月12日 )	( 自 平成29年 6月13日 至 平成29年12月11日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年6月12日現在 ]	[ 平成29年12月11日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	602,743,286	1,106,829,853
合計	602,743,286	1,106,829,853

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1803	清水建設	34,600	1,237.00	42,800,200
1925	大和ハウス工業	31,500	4,299.00	135,418,500
2502	アサヒグループホールディングス	38,100	5,743.00	218,808,300
2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	20,700	4,320.00	89,424,000
2897	日清食品ホールディングス	16,000	8,310.00	132,960,000
4004	昭和電工	30,800	4,200.00	129,360,000
4005	住友化学	110,000	790.00	86,900,000
4042	東ソー	69,800	2,528.00	176,454,400
4063	信越化学工業	10,300	12,060.00	124,218,000
4911	資生堂	31,100	5,514.00	171,485,400
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	20,800	4,165.00	86,632,000
4507	塩野義製薬	7,000	6,238.00	43,666,000
4516	日本新薬	5,700	7,930.00	45,201,000
4519	中外製薬	38,200	5,930.00	226,526,000
4568	第一三共	32,300	2,762.50	89,228,750
4578	大塚ホールディングス	18,000	4,946.00	89,028,000
4587	ペプチドリーム	23,500	3,635.00	85,422,500
5706	三井金属鉱業	13,900	6,050.00	84,095,000
5801	古河電気工業	14,700	5,690.00	83,643,000
3436	SUMCO	43,800	2,853.00	124,961,400
6146	ディスコ	3,500	25,380.00	88,830,000
6268	ナブテスコ	10,000	4,455.00	44,550,000
6273	SMC	3,700	47,000.00	173,900,000
6301	小松製作所	72,000	3,821.00	275,112,000
6302	住友重機械工業	18,500	4,735.00	87,597,500
6305	日立建機	22,600	3,915.00	88,479,000
6367	ダイキン工業	3,400	13,360.00	45,424,000
6479	ミネベアミツミ	22,500	2,350.00	52,875,000
6501	日立製作所	153,000	856.70	131,075,100
6506	安川電機	34,800	4,935.00	171,738,000
6594	日本電産	19,200	15,835.00	304,032,000
6645	オムロン	26,000	6,540.00	170,040,000
6728	アルバック	6,000	7,380.00	44,280,000
6752	パナソニック	54,000	1,606.00	86,724,000
6758	ソニー	16,300	5,065.00	82,559,500
6762	TDK	4,800	9,110.00	43,728,000
6770	アルプス電気	13,500	3,280.00	44,280,000
6861	キーエンス	5,200	63,510.00	330,252,000
6954	ファナック	7,700	27,060.00	208,362,000
6963	ローム	14,500	12,030.00	174,435,000
6981	村田製作所	5,400	15,050.00	81,270,000
7276	小糸製作所	10,700	7,860.00	84,102,000
7735	SCREENホールディングス	4,500	9,820.00	44,190,000
8035	東京エレクトロン	11,900	21,230.00	252,637,000
6902	デンソー	13,700	6,265.00	85,830,500
7203	トヨタ自動車	6,100	7,047.00	42,986,700
7269	スズキ	34,200	6,472.00	221,342,400
7272	ヤマハ発動機	24,200	3,585.00	86,757,000
4543	テルモ	24,200	5,240.00	126,808,000
7747	朝日インテック	17,700	7,610.00	134,697,000
7956	ピジョン	19,200	4,540.00	87,168,000
7974	任天堂	3,900	44,380.00	173,082,000
9001	東武鉄道	25,800	3,735.00	96,363,000
9020	東日本旅客鉄道	16,200	11,255.00	182,331,000
4704	トレンドマイクロ	13,600	6,530.00	88,808,000
9433	KDDI	14,600	3,235.00	47,231,000
9437	NTTドコモ	58,800	2,889.50	169,902,600
9984	ソフトバンクグループ	37,000	9,483.00	350,871,000
3092	スタートトゥデイ	37,600	3,550.00	133,480,000
7453	良品計画	2,400	36,550.00	87,720,000
7532	ドンキホーテホールディングス	16,000	5,770.00	92,320,000
9843	ニトリホールディングス	4,900	17,725.00	86,852,500
9983	ファーストリテイリング	5,000	44,630.00	223,150,000
8804	東京建物	28,000	1,590.00	44,520,000
2181	パーソルホールディングス	32,200	2,712.00	87,326,400
2331	綜合警備保障	14,100	6,130.00	86,433,000
2413	エムスリー	47,100	3,775.00	177,802,500
6098	リクルートホールディングス	100,000	2,705.50	270,550,000
	合 計	1,751,000	―	8,561,037,150

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。