有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年12月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	129,803,589
株式	8,086,236,870
未収配当金	4,938,800
流動資産合計	8,220,979,259
資産合計	8,220,979,259
負債の部
流動負債
未払解約金	58,365,727
未払利息	27
流動負債合計	58,365,754
負債合計	58,365,754
純資産の部
元本等
元本	2,724,508,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,438,105,484
元本等合計	8,162,613,505
純資産合計	8,162,613,505
負債純資産合計	8,220,979,259

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年12月10日現在]
1.	期首	令和 1年 6月11日
	期首元本額	2,796,698,391円
	期中追加設定元本額	144,446,499円
	期中一部解約元本額	216,636,869円
	元本の内訳※
	日本株バリュー・ファンド	397,304,734円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	119,361,396円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	24,128,537円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	2,183,713,354円
	合計	2,724,508,021円
2.	受益権の総数	2,724,508,021口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月11日 至 令和 1年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	609,187,235
合計	609,187,235

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年12月10日現在]
1口当たり純資産額	2.9960円
(1万口当たり純資産額)	(29,960円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	151,900	1,091.50	165,798,850
1925	大和ハウス工業	69,000	3,433.00	236,877,000
3402	東レ	324,300	746.30	242,025,090
4182	三菱瓦斯化学	60,300	1,677.00	101,123,100
4188	三菱ケミカルホールディングス	181,000	823.80	149,107,800
4502	武田薬品工業	78,900	4,422.00	348,895,800
5233	太平洋セメント	24,100	3,440.00	82,904,000
5401	日本製鉄	73,100	1,737.00	126,974,700
5486	日立金属	104,100	1,546.00	160,938,600
5713	住友金属鉱山	34,800	3,412.00	118,737,600
3436	SUMCO	45,900	1,705.00	78,259,500
6113	アマダホールディングス	65,500	1,268.00	83,054,000
6305	日立建機	50,700	3,105.00	157,423,500
7013	IHI	45,600	2,593.00	118,240,800
6501	日立製作所	65,600	4,306.00	282,473,600
6702	富士通	12,200	10,215.00	124,623,000
6724	セイコーエプソン	62,600	1,704.00	106,670,400
6752	パナソニック	138,100	1,057.50	146,040,750
7752	リコー	143,100	1,168.00	167,140,800
6902	デンソー	40,000	4,984.00	199,360,000
7259	アイシン精機	74,900	4,210.00	315,329,000
7267	本田技研工業	114,900	3,135.00	360,211,500
7911	凸版印刷	79,700	2,176.00	173,427,200
9502	中部電力	182,100	1,518.50	276,518,850
9009	京成電鉄	76,700	4,440.00	340,548,000
9104	商船三井	33,600	3,005.00	100,968,000
9432	日本電信電話	42,600	5,582.00	237,793,200
9984	ソフトバンクグループ	60,000	4,295.00	257,700,000
7459	メディパルホールディングス	78,300	2,392.00	187,293,600
8002	丸紅	255,400	829.20	211,777,680
8058	三菱商事	83,100	2,920.50	242,693,550
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	828,500	586.80	486,163,800
8473	SBIホールディングス	105,200	2,305.00	242,486,000
8604	野村ホールディングス	459,300	565.00	259,504,500
8750	第一生命ホールディングス	180,200	1,825.50	328,955,100
8766	東京海上ホールディングス	53,400	6,171.00	329,531,400
8593	三菱UFJリース	227,600	710.00	161,596,000
8804	東京建物	129,300	1,682.00	217,482,600
4324	電通	39,600	4,030.00	159,588,000
	合 計	4,875,200		8,086,236,870

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。