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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「NN日本債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された 「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
NN日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(その他の注記)
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | NN日本債券マザーファンド | 1,626,500,322 | 2,358,425,466 | |
| 合計 | 1,626,500,322 | 2,358,425,466 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「NN日本債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された 「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
NN日本債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) |
| (平成29年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 850,979,792 |
| 国債証券 | 101,633,166,720 |
| 特殊債券 | 7,260,220,000 |
| 社債券 | 8,841,592,610 |
| 未収入金 | 502,815,000 |
| 未収利息 | 194,642,320 |
| 前払費用 | 8,663,120 |
| 流動資産合計 | 119,292,079,562 |
| 資産合計 | 119,292,079,562 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| その他未払費用 | 159,370 |
| 流動負債合計 | 159,370 |
| 負債合計 | 159,370 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 82,270,179,749 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 37,021,740,443 |
| 元本等合計 | 119,291,920,192 |
| 純資産合計 | 119,291,920,192 |
| 負債純資産合計 | 119,292,079,562 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売り気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| (平成29年 5月17日現在) | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
| 82,270,179,749口 | |||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.4500円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (14,500円) | ||
(その他の注記)
| (平成29年 5月17日現在) | |
| 子ファンドの期首 | 平成28年 5月18日 |
| 期首元本額 | 107,420,694,908円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 9,316,873,797円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 34,467,388,956円 |
| 期末元本額 | 82,270,179,749円 |
| 平成29年 5月17日現在の元本の内訳※ | |
| NN日本債券オープン | 1,626,500,322円 |
| NN日本債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 4,525,240,846円 |
| NNグローバルバランスファンドVA(株25型)(適格機関投資家専用) | 147,232,117円 |
| NNグローバルバランスファンドVA(株50型)(適格機関投資家専用) | 74,263,099円 |
| NNグローバルバランスファンドVA(株70型)(適格機関投資家専用) | 57,158,196円 |
| NN日本債券ファンドVA2(適格機関投資家専用) | 52,477,265,822円 |
| NN日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,825,126,757円 |
| NN日本債券ファンドVA3(適格機関投資家専用) | 21,537,392,590円 |
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第354回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,000,780,000 | |
| 第355回利付国債(2年) | 3,000,000,000 | 3,001,800,000 | |||
| 第356回利付国債(2年) | 1,000,000,000 | 1,000,810,000 | |||
| 第371回利付国債(2年) | 9,200,000,000 | 9,238,456,000 | |||
| 第375回利付国債(2年) | 4,000,000,000 | 4,019,880,000 | |||
| 第129回利付国債(5年) | 9,500,000,000 | 9,593,195,000 | |||
| 第131回利付国債(5年) | 4,000,000,000 | 4,041,800,000 | |||
| 第8回利付国債(40年) | 900,000,000 | 1,028,457,000 | |||
| 第9回利付国債(40年) | 4,300,000,000 | 3,519,206,000 | |||
| 第346回利付国債(10年) | 1,800,000,000 | 1,810,566,000 | |||
| 第1回利付国債(30年) | 1,000,000,000 | 1,321,060,000 | |||
| 第14回利付国債(30年) | 1,000,000,000 | 1,320,670,000 | |||
| 第15回利付国債(30年) | 3,500,000,000 | 4,683,070,000 | |||
| 第44回利付国債(30年) | 800,000,000 | 980,208,000 | |||
| 第47回利付国債(30年) | 500,000,000 | 600,690,000 | |||
| 第48回利付国債(30年) | 1,800,000,000 | 2,073,438,000 | |||
| 第49回利付国債(30年) | 2,000,000,000 | 2,303,320,000 | |||
| 第52回利付国債(30年) | 1,300,000,000 | 1,193,140,000 | |||
| 第53回利付国債(30年) | 3,600,000,000 | 3,391,200,000 | |||
| 第54回利付国債(30年) | 2,100,000,000 | 2,084,922,000 | |||
| 第43回利付国債(20年) | 100,000,000 | 107,148,000 | |||
| 第47回利付国債(20年) | 100,000,000 | 107,821,000 | |||
| 第52回利付国債(20年) | 100,000,000 | 109,642,000 | |||
| 第53回利付国債(20年) | 100,000,000 | 110,218,000 | |||
| 第55回利付国債(20年) | 100,000,000 | 110,236,000 | |||
| 第58回利付国債(20年) | 200,000,000 | 221,414,000 | |||
| 第63回利付国債(20年) | 100,000,000 | 111,500,000 | |||
| 第64回利付国債(20年) | 200,000,000 | 225,160,000 | |||
| 第68回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,551,000 | |||
| 第102回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 1,253,590,000 | |||
| 第116回利付国債(20年) | 2,200,000,000 | 2,757,524,000 | |||
| 第123回利付国債(20年) | 300,000,000 | 374,664,000 | |||
| 第125回利付国債(20年) | 1,400,000,000 | 1,771,000,000 | |||
| 第146回利付国債(20年) | 5,700,000,000 | 6,873,345,000 | |||
| 第150回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 1,156,520,000 | |||
| 第153回利付国債(20年) | 3,500,000,000 | 3,984,260,000 | |||
| 第154回利付国債(20年) | 8,000,000,000 | 8,955,760,000 | |||
| 第650回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 1,000,066,000 | |||
| 第662回国庫短期証券 | 1,080,000,000 | 1,080,306,720 | |||
| 第665回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 1,000,008,000 | |||
| 第666回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 1,000,027,000 | |||
| 第667回国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 3,000,141,000 | |||
| 第669回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 2,000,132,000 | |||
| 第671回国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 3,000,255,000 | |||
| 第672回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 2,000,210,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:45 | 95,580,000,000 | 101,633,166,720 | ||
| 組入時価比率:85.20% | 86.32% | ||||
| 合計 | 101,633,166,720 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | い第751号商工債 | 900,000,000 | 901,314,000 | |
| い第746号農林債 | 2,000,000,000 | 2,001,320,000 | |||
| い第748号農林債 | 1,000,000,000 | 1,001,240,000 | |||
| い第761号農林債 | 1,350,000,000 | 1,355,346,000 | |||
| 第176号商工債(3年) | 2,000,000,000 | 2,001,000,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 7,250,000,000 | 7,260,220,000 | ||
| 組入時価比率:6.09% | 6.17% | ||||
| 合計 | 7,260,220,000 | ||||
| 社債券 | 日本円 | 第12回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 400,000,000 | 400,332,000 | |
| 第30回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 2,300,000,000 | 2,301,426,000 | |||
| 第140回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 1,500,000,000 | 1,502,340,000 | |||
| 第400回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 201,640,000 | |||
| 第482回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 309,312,000 | |||
| 第484回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 205,210,000 | |||
| 第429回東北電力株式会社社債(一般担保付) | 450,000,000 | 453,712,500 | |||
| 第384回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 1,300,000,000 | 1,301,820,000 | |||
| 第428回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 1,160,000,000 | 1,207,235,200 | |||
| 第261回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 327,000,000 | 331,685,910 | |||
| 第292回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,379,000 | |||
| 第317回北海道電力株式会社社債(一般担保付) | 500,000,000 | 526,500,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:12 | 8,737,000,000 | 8,841,592,610 | ||
| 組入時価比率:7.41% | 7.51% | ||||
| 合計 | 8,841,592,610 | ||||
| 合計 | 117,734,979,330 | ||||
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
