有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

リアルエコノミー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 6月22日現在	平成28年 6月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,902,727	32,964,821
株式	1,016,365,850	687,454,060
未収入金	10,265,402	-
未収配当金	3,560,000	6,836,050
未収利息	51	-
流動資産合計	1,068,094,030	727,254,931
資産合計	1,068,094,030	727,254,931
負債の部
流動負債
未払金	10,371,188	-
未払解約金	16,300,000	-
未払利息	-	55
その他未払費用	-	83
流動負債合計	26,671,188	138
負債合計	26,671,188	138
純資産の部
元本等
元本	586,342,950	518,360,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	455,079,892	208,894,256
元本等合計	1,041,422,842	727,254,793
純資産合計	1,041,422,842	727,254,793
負債純資産合計	1,068,094,030	727,254,931

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 6月22日現在				平成28年 6月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			586,342,950口				518,360,537口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.776円			1口当たり純資産額	1.403円
		(1千口当たり純資産額)	(1,776円)			(1千口当たり純資産額)	(1,403円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 6月22日現在	平成28年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 6月22日現在	平成28年 6月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	802,418,979円	586,342,950円
期中追加設定元本額	21,223,473円	7,652,052円
期中一部解約元本額	237,299,502円	75,634,465円
同期末における元本の内訳
日本実力株ファンド	529,705,236円	465,332,403円
日本実力株ファンド(DC年金)	56,637,714円	53,028,134円
合計	586,342,950円	518,360,537円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 6月22日現在	平成28年 6月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	11,323,762	△118,316,760
合計	11,323,762	△118,316,760

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	4,200	2,281.00	9,580,200
大林組	10,000	1,066.00	10,660,000
住友林業	6,000	1,504.00	9,024,000
パナホーム	9,000	804.00	7,236,000
大和ハウス工業	4,000	2,980.50	11,922,000
九電工	3,300	3,085.00	10,180,500
雪印メグミルク	3,200	3,405.00	10,896,000
フジッコ	4,000	2,878.00	11,512,000
東レ	10,000	907.20	9,072,000
王子ホールディングス	20,000	415.00	8,300,000
住友化学	18,000	459.00	8,262,000
東ソー	14,000	545.00	7,630,000
日油	12,000	868.00	10,416,000
富士フイルムホールディングス	3,900	4,143.00	16,157,700
ファンケル	5,000	1,432.00	7,160,000
ポーラ・オルビスホールディングス	600	9,080.00	5,448,000
協和発酵キリン	5,100	1,801.00	9,185,100
小野薬品工業	800	4,321.00	3,456,800
大塚ホールディングス	2,500	4,665.00	11,662,500
JXホールディングス	32,000	410.00	13,120,000
旭硝子	15,000	600.00	9,000,000
新日鐵住金	4,300	2,027.00	8,716,100
フジクラ	14,000	509.00	7,126,000
小松製作所	5,000	1,897.00	9,485,000
THK	3,800	1,933.00	7,345,400
日立製作所	15,000	470.80	7,062,000
三菱電機	8,000	1,317.50	10,540,000
富士電機	20,000	434.00	8,680,000
TDK	1,200	6,260.00	7,512,000
スタンレー電気	4,000	2,397.00	9,588,000
SCREENホールディングス	10,000	1,095.00	10,950,000
キヤノン	2,500	3,041.00	7,602,500
豊田自動織機	2,000	4,360.00	8,720,000
日産自動車	13,000	1,010.50	13,136,500
いすゞ自動車	9,000	1,293.50	11,641,500
トヨタ自動車	3,000	5,568.00	16,704,000
マツダ	6,000	1,683.50	10,101,000
ヤマハ発動機	5,000	1,727.00	8,635,000
ニコン	6,000	1,429.00	8,574,000
ヤマハ	4,000	3,105.00	12,420,000
コクヨ	5,000	1,424.00	7,120,000
中国電力	5,000	1,310.00	6,550,000
キユーソー流通システム	3,000	2,602.00	7,806,000
テレビ東京ホールディングス	3,000	1,973.00	5,919,000
日本電信電話	7,500	4,447.00	33,352,500
カプコン	3,000	2,350.00	7,050,000
コナミホールディングス	1,500	3,930.00	5,895,000
伊藤忠商事	12,000	1,271.00	15,252,000
丸紅	16,000	475.80	7,612,800
三井物産	6,000	1,230.00	7,380,000
三菱商事	8,800	1,800.50	15,844,400
エディオン	10,000	839.00	8,390,000
あさひ	5,500	1,527.00	8,398,500
ヤマダ電機	18,000	523.00	9,414,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	15,000	437.10	6,556,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	72,700	499.80	36,335,460
三井住友トラスト・ホールディングス	25,000	356.60	8,915,000
三井住友フィナンシャルグループ	8,000	3,185.00	25,480,000
千葉銀行	10,000	514.00	5,140,000
みずほフィナンシャルグループ	70,000	160.70	11,249,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,400	2,813.50	9,565,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,800	2,836.50	7,942,200
東京海上ホールディングス	3,500	3,499.00	12,246,500
日立キャピタル	2,900	2,390.00	6,931,000
オリックス	6,000	1,409.50	8,457,000
飯田グループホールディングス	5,500	2,159.00	11,874,500
綜合警備保障	1,300	4,890.00	6,357,000
合 計	648,800		687,454,060

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。