有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

MHAM短期金融資産マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 6月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,050,855
地方債証券	132,240,882
特殊債券	113,329,820
社債券	4,013,760
未収利息	796,417
前払費用	16,016
流動資産合計	254,447,750
資産合計	254,447,750
負債の部
流動負債
未払利息	11
流動負債合計	11
負債合計	11
純資産の部
元本等
元本	248,831,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,616,649
元本等合計	254,447,739
純資産合計	254,447,739
負債純資産合計	254,447,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年 7月 1日 至 平成28年 6月30日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 6月30日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		248,831,090口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0226円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,226円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年 7月 1日 至 平成28年 6月30日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 6月30日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年 7月 1日 至 平成28年 6月30日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
地方債証券	△436,738
特殊債券	△658,350
社債券	△5,930
合計	△1,101,018

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年 6月30日現在)
期首	平成27年 7月 1日
親投資信託の期首における元本額	418,355,423円
期中追加設定元本額	2,934,560円
期中一部解約元本額	172,458,893円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	248,831,090円
MHAMライフ ナビゲーション インカム	2,450,020円
MHAMライフ ナビゲーション 2020	5,880,048円
MHAMライフ ナビゲーション 2030	5,586,045円
MHAMライフ ナビゲーション 2040	2,450,020円
MHAMライフ ナビゲーション 2050	9,801円
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	604,316円
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	14,796,141円
米国ハイイールド債券ファンド 円コース	7,903,715円
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	16,658,921円
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース	80,745,744円
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース	921,529円
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース	19,627,804円
エマージング債券ファンド 円コース	423,573円
エマージング債券ファンド 米ドルコース	102,199円
エマージング債券ファンド 豪ドルコース	1,020,003円
エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース	506,199円
エマージング債券ファンド 中国元コース	235,403円
エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース	564,065円
エマージング債券ファンド 資源国通貨コース	209,255円
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース	3,534,263円
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース	7,087,354円
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース	1,769,440円
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース	4,971,163円
グローバル好配当株式ファンド 円コース	1,078,174円
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース	2,019,453円
グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース	1,206,846円
グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース	345,399円
グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース	573,795円
グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース	246,494円
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース	493,062円
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース	220,478円
新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース	199,720円
みずほグローバルリートファンド 円コース	765,287円
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース	5,087,119円
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース	906,868円
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース	1,764,360円
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,079,264円
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	489,908円
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ	2,247,024円
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし	15,171,145円
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ	1,383,912円
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし	14,381,689円
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース	16,955,021円
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース	4,159,051円

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 6月30日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本・円	第639回東京都公募公債	30,000,000	30,126,900
		第48回神奈川県公募公債(5年)	1,000,000	1,000,940
		第49回神奈川県公募公債(5年)	1,000,000	1,000,940
		第50回神奈川県公募公債(5年)	3,000,000	3,004,800
		平成23年度第6回京都府公募公債	4,500,000	4,508,595
		平成18年度第8回静岡県公募公債	1,000,000	1,013,630
		平成19年度第1回愛知県公募公債(10年)	3,000,000	3,047,880
		平成18年度第4回埼玉県公募公債	1,000,000	1,004,610
		平成18年度第4回千葉県公募公債	5,730,000	5,764,265
		平成23年度第8回千葉県公募公債	23,000,000	23,053,130
		平成18年度第1回大分県公募公債	2,000,000	2,012,540
		平成18年度第1回堺市公募公債	4,000,000	4,034,840
		平成23年度第3回京都市公募公債	1,000,000	1,001,060
		平成23年度第5回京都市公募公債	1,000,000	1,002,010
		第31回川崎市公募公債(5年)	19,820,000	19,857,261
		平成18年度第2回北九州市公募公債	7,700,000	7,764,141
		平成23年度第7回福岡市公募公債(5年)	20,000,000	20,037,400
		平成23年度第1回仙台市公募公債	3,000,000	3,005,940
	小計	銘柄数:18	131,750,000	132,240,882
		組入時価比率:52.0%		53.0%
	合計			132,240,882
特殊債券	日本・円	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	23,000,000	23,072,220
		第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,104,400
		第866回政府保証公営企業債券	30,000,000	30,082,200
		い第739号農林債	10,000,000	10,028,200
		第264回信金中金債(5年)	20,000,000	20,042,800
	小計	銘柄数:5	113,000,000	113,329,820
		組入時価比率:44.5%		45.4%
	合計			113,329,820
社債券	日本・円	第80回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	3,000,000	3,011,850
		第9回広島ガス株式会社無担保社債	1,000,000	1,001,910
	小計	銘柄数:2	4,000,000	4,013,760
		組入時価比率:1.6%		1.6%
	合計			4,013,760
	合計			249,584,462

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。