有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

MHAM日本株式マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 6月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,554,133
株式	888,861,410
未収入金	16,303,502
未収配当金	1,442,400
流動資産合計	984,161,445
資産合計	984,161,445
負債の部
流動負債
未払金	74,052,077
未払利息	214
流動負債合計	74,052,291
負債合計	74,052,291
純資産の部
元本等
元本	850,445,723
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,663,431
元本等合計	910,109,154
純資産合計	910,109,154
負債純資産合計	984,161,445

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年 7月 1日 至 平成28年 6月30日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 6月30日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		850,445,723口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0702円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,702円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年 7月 1日 至 平成28年 6月30日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 6月30日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年 7月 1日 至 平成28年 6月30日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△60,897,552
合計	△60,897,552

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年 6月30日現在)
期首	平成27年 7月 1日
親投資信託の期首における元本額	724,315,408円
期中追加設定元本額	194,879,079円
期中一部解約元本額	68,748,764円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	850,445,723円
MHAMライフ ナビゲーション インカム	39,238,177円
MHAMライフ ナビゲーション 2020	102,334,908円
MHAMライフ ナビゲーション 2030	295,909,857円
MHAMライフ ナビゲーション 2040	390,913,250円
MHAMライフ ナビゲーション 2050	22,049,531円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年 6月30日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	清水建設	16,000	956.00	15,296,000
	前田建設工業	9,000	800.00	7,200,000
	大東建託	500	16,640.00	8,320,000
	大和ハウス工業	3,300	2,982.00	9,840,600
	積水ハウス	9,100	1,779.50	16,193,450
	雪印メグミルク	2,700	3,575.00	9,652,500
	キリンホールディングス	10,000	1,723.00	17,230,000
	キユーピー	3,100	3,250.00	10,075,000
	日本たばこ産業	4,300	4,103.00	17,642,900
	東洋紡	53,000	193.00	10,229,000
	東レ	15,000	869.40	13,041,000
	東ソー	18,000	468.00	8,424,000
	信越化学工業	3,200	5,962.00	19,078,400
	日本触媒	1,900	5,830.00	11,077,000
	花王	3,700	5,929.00	21,937,300
	ニフコ	1,900	5,340.00	10,146,000
	塩野義製薬	1,300	5,568.00	7,238,400
	中外製薬	4,600	3,635.00	16,721,000
	大塚ホールディングス	3,600	4,719.00	16,988,400
	ペプチドリーム	600	6,080.00	3,648,000
	JXホールディングス	21,300	398.70	8,492,310
	新日鐵住金	3,600	1,958.00	7,048,800
	ナブテスコ	4,200	2,428.00	10,197,600
	小松製作所	9,300	1,769.50	16,456,350
	ダイキン工業	1,500	8,514.00	12,771,000
	日本精工	5,000	752.00	3,760,000
	三菱電機	10,000	1,208.00	12,080,000
	日本電産	2,700	7,722.00	20,849,400
	アルバック	2,000	3,115.00	6,230,000
	日立国際電気	6,400	1,702.00	10,892,800
	ソニー	8,000	2,988.00	23,904,000
	アルプス電気	3,200	1,909.00	6,108,800
	キーエンス	100	69,140.00	6,914,000
	シスメックス	2,100	6,990.00	14,679,000
	村田製作所	800	11,380.00	9,104,000
	小糸製作所	2,000	4,675.00	9,350,000
	日産自動車	13,800	917.90	12,667,020
	いすゞ自動車	8,700	1,248.50	10,861,950
	トヨタ自動車	1,900	5,052.00	9,598,800
	カルソニックカンセイ	12,000	772.00	9,264,000
	アイシン精機	2,300	4,135.00	9,510,500
	富士重工業	5,100	3,478.00	17,737,800
	エフ・シー・シー	4,500	1,655.00	7,447,500
	ピジョン	1,600	3,025.00	4,840,000
	東武鉄道	16,000	561.00	8,976,000
	東海旅客鉄道	1,100	18,125.00	19,937,500
	日本航空	2,800	3,292.00	9,217,600
	デジタルアーツ	1,800	3,030.00	5,454,000
	GMOペイメントゲートウェイ	1,600	5,800.00	9,280,000
	日本電信電話	6,600	4,800.00	31,680,000
	SCSK	2,300	3,825.00	8,797,500
	コナミホールディングス	3,800	3,895.00	14,801,000
	ソフトバンクグループ	4,300	5,789.00	24,892,700
	伊藤忠商事	13,400	1,239.50	16,609,300
	ミスミグループ本社	7,400	1,833.00	13,564,200
	スタートトゥデイ	1,900	5,380.00	10,222,000
	ドンキホーテホールディングス	3,300	3,780.00	12,474,000
	しまむら	900	15,180.00	13,662,000
	ヤマダ電機	12,700	540.00	6,858,000
	ニトリホールディングス	1,300	12,340.00	16,042,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	51,200	455.90	23,342,080
	三井住友フィナンシャルグループ	6,600	2,926.00	19,311,600
	スルガ銀行	6,900	2,305.00	15,904,500
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,300	2,621.50	16,515,450
	全国保証	2,300	3,700.00	8,510,000
	東京センチュリーリース	3,000	3,285.00	9,855,000
	ジャックス	6,000	445.00	2,670,000
	いちごグループホールディングス	31,000	401.00	12,431,000
	三井不動産	4,000	2,331.50	9,326,000
	アパマンショップホールディングス	1,500	1,027.00	1,540,500
	カカクコム	3,100	2,025.00	6,277,500
	オプトホールディング	6,300	764.00	4,813,200
	エムスリー	4,900	3,550.00	17,395,000
	エン・ジャパン	4,100	1,892.00	7,757,200
小計	銘柄数:74	515,300		888,861,410
	組入時価比率:97.7%			100.0%
合 計		515,300		888,861,410

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。