有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	583,574,687	45,887,725
コール・ローン	26,750,284	32,937,604
国債証券	9,756,162,588	10,881,883,617
未収利息	41,024,610	73,800,500
前払費用	12,376,190	12,504,589
流動資産合計	10,419,888,359	11,047,014,035
資産合計	10,419,888,359	11,047,014,035
負債の部
流動負債
未払金	535,092,220	-
未払利息	60	99
その他未払費用	-	2,774
流動負債合計	535,092,280	2,873
負債合計	535,092,280	2,873
純資産の部
元本等
元本	5,665,562,447	6,017,631,324
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,219,233,632	5,029,379,838
元本等合計	9,884,796,079	11,047,011,162
純資産合計	9,884,796,079	11,047,011,162
負債純資産合計	10,419,888,359	11,047,014,035

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年7月15日現在		2022年7月15日現在
1.	受益権の総数		5,665,562,447口		6,017,631,324口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7447円	1口当たり純資産額	1.8358円
		(1万口当たり純資産額)	(17,447円)	(1万口当たり純資産額)	(18,358円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,833,266,923円	5,665,562,447円
同期中追加設定元本額	1,003,753,320円	749,547,449円
同期中一部解約元本額	171,457,796円	397,478,572円
元本の内訳*
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	141,703,980円	68,189,678円
ハッピーエイジング20	451,013,244円	501,318,508円
ハッピーエイジング30	1,796,676,497円	1,920,027,492円
ハッピーエイジング40	1,729,702,003円	1,783,789,953円
ハッピーエイジング50	564,694,757円	586,425,430円
ハッピーエイジング60	489,142,222円	483,521,354円
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)	376,292,589円	420,490,039円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	92,950,086円	210,369,272円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	14,628,656円	27,753,497円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	8,758,413円	15,495,840円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	-円	250,261円
計	5,665,562,447円	6,017,631,324円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年7月15日現在	2022年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△238,790,189	△1,091,887,776
合計	△238,790,189	△1,091,887,776

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2022年7月15日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ドル	Treasury 0.75 260331	870,000	797,613.28
		Treasury 0.875 240131	4,240,000	4,093,421.88
		Treasury 1.25 310815	1,500,000	1,297,089.82
		Treasury 1.5 270131	300,000	279,960.93
		Treasury 1.5 300215	30,000	26,998.82
		Treasury 1.625 310515	1,090,000	977,551.16
		Treasury 1.75 291115	10,000	9,192.18
		Treasury 1.75 410815	2,730,000	2,095,061.72
		Treasury 1.875 260630	40,000	38,173.43
		Treasury 2.0 261115	150,000	143,232.42
		Treasury 2.0 510815	1,160,000	907,700.00
		Treasury 2.125 240229	6,110,000	6,008,803.12
		Treasury 2.125 250515	7,740,000	7,519,591.42
		Treasury 2.25 270215	2,640,000	2,543,371.87
		Treasury 2.25 270815	500,000	480,175.78
		Treasury 2.375 290515	10,000	9,589.45
		Treasury 2.75 250228	10,840,000	10,722,284.32
		Treasury 2.75 280215	4,660,000	4,576,265.62
		Treasury 2.75 421115	485,000	437,712.50
		Treasury 2.75 470815	440,000	396,876.56
		Treasury 2.875 430515	620,000	569,334.37
		Treasury 2.875 490515	1,040,000	980,281.24
		Treasury 3.0 441115	500,000	466,816.40
		Treasury 3.0 450515	75,000	70,098.63
		Treasury 3.0 480215	1,340,000	1,274,517.96
		Treasury 3.5 390215	195,000	205,717.38
		Treasury 4.625 400215	220,000	264,412.50
		Treasury 6.125 271115	60,000	68,824.21
	ドル 合計		49,595,000	47,260,668.97
				(6,566,397,346)
	カナダドル	CANADA 0.5 301201	870,000	700,981.62
		CANADA 3.5 451201	90,000	95,510.52
		CANADA 5.0 370601	130,000	157,445.86
		CANADA 5.75 290601	860,000	999,188.42
	カナダドル 合計		1,950,000	1,953,126.42
				(206,816,556)
	ユーロ	AUSTRIA 0.75 261020	460,000	454,627.20
		AUSTRIA 3.8 620126	50,000	70,872.08
		AUSTRIA 4.15 370315	250,000	317,324.50
		BELGIUM 0.8 270622	150,000	147,509.10
		BELGIUM 2.25 230622	470,000	477,661.94
		BELGIUM 3.0 340622	530,000	585,585.34
		BELGIUM 4.25 410328	155,000	198,227.64
		BELGIUM 5.0 350328	45,000	59,804.28
		BELGIUM 5.5 280328	100,000	123,880.00
		FINLAND 0.75 310415	360,000	337,054.32
		FRANCE 0.0 291125	3,130,000	2,816,699.52
		FRANCE 0.75 520525	570,000	381,056.40
		FRANCE 1.0 270525	10,000	9,919.70
		FRANCE 1.25 340525	590,000	546,755.36
		FRANCE 2.75 271025	10,000	10,782.94
		FRANCE 3.25 450525	360,000	423,955.44
		FRANCE 4.0 381025	110,000	138,099.06
		FRANCE 4.0 550425	70,000	95,575.06
		FRANCE 4.0 600425	280,000	390,032.16
		FRANCE 5.5 290425	35,000	44,316.37
		FRANCE 5.75 321025	265,000	364,620.92
		GERMANY 0.0 310815	1,630,000	1,478,084.00
		GERMANY 0.0 500815	860,000	587,108.24
		GERMANY 0.25 290215	600,000	574,174.80
		GERMANY 0.5 280215	600,000	587,701.20
		GERMANY 2.5 460815	560,000	690,345.15
		GERMANY 4.0 370104	50,000	67,293.10
		IRELAND 1.0 260515	430,000	430,347.44
IRELAND 2.0 450218		80,000	76,496.64
ITALY 0.95 320601		1,630,000	1,310,989.44
ITALY 1.45 250515		10,000	9,851.00
ITALY 2.0 251201		68,000	67,748.40
ITALY 2.2 270601		50,000	49,330.00
ITALY 2.45 330901		550,000	503,679.00
ITALY 2.7 470301		290,000	252,566.22
ITALY 2.8 281201		1,420,000	1,423,124.00
ITALY 2.8 670301		160,000	128,763.20
ITALY 3.25 460901		40,000	38,512.24
ITALY 4.0 370201		810,000	863,765.93
ITALY 4.75 440901		30,000	35,639.40
ITALY 5.0 400901		125,000	150,277.00
ITALY 7.25 261101		115,000	138,658.26
NETHERLANDS 0.5 260715		310,000	304,970.56
NETHERLANDS 2.5 330115		530,000	579,804.10
NETHERLANDS 2.75 470115		150,000	181,695.00
NETHERLANDS 4.0 370115		60,000	77,578.80
NETHERLANDS 5.5 280115		125,000	154,092.50
SPAIN 0.0 260131		10,000	9,506.44
SPAIN 0.0 280131		660,000	600,226.44
SPAIN 0.5 311031		110,000	93,732.98
SPAIN 1.5 270430		520,000	518,124.88
SPAIN 2.15 251031		10,000	10,280.00
SPAIN 3.45 660730		120,000	127,592.64
SPAIN 4.2 370131		120,000	143,141.76
SPAIN 4.4 231031		15,000	15,678.96
SPAIN 4.7 410730		425,000	548,930.00
SPAIN 5.15 281031		55,000	65,854.69
SPAIN 5.75 320730		640,000	838,636.80
ユーロ 合計		21,968,000	21,728,660.54
			(3,024,194,973)
ポンド	UK GILT 1.5 260722	180,000	177,476.40
	UK GILT 2.25 230907	330,000	330,246.18
	UK GILT 3.5 450122	190,000	218,526.60
	UK GILT 4.0 600122	340,000	463,800.80
	UK GILT 4.25 271207	90,000	100,611.00
	UK GILT 4.25 320607	280,000	333,625.60
	UK GILT 4.25 360307	269,000	323,990.86
	UK GILT 4.25 390907	380,000	467,498.80
	UK GILT 4.25 401207	100,000	124,031.90
	UK GILT 4.25 461207	71,000	91,739.31
	UK GILT 4.25 491207	160,000	211,523.52
	UK GILT 4.25 551207	70,000	96,666.92
	UK GILT 4.5 340907	125,000	153,437.50
	UK GILT 4.5 421207	70,000	90,749.00
	UK GILT 6.0 281207	60,000	74,767.20
	UK GILT 0.25 310731	10,000	8,490.21
	UK GILT 1.625 711022	10,000	7,762.12
ポンド 合計		2,735,000	3,274,943.92
			(537,909,538)
スウェーデンクローナ	SWEDEN 1.5 231113	210,000	209,551.18
	SWEDEN 2.5 250512	1,400,000	1,425,768.40
	SWEDEN 3.5 390330	400,000	513,862.00
スウェーデンクローナ 合計		2,010,000	2,149,181.58
			(28,218,754)
デンマーククローネ	DENMARK 1.5 231115	1,350,000	1,366,853.40
	DENMARK 4.5 391115	410,000	576,219.90
デンマーククローネ 合計		1,760,000	1,943,073.30
			(36,335,470)
オーストラリアドル	AUSTRALIA 2.75 240421	10,000	10,025.72
	AUSTRALIA 3.25 250421	360,000	362,446.41
	AUSTRALIA 3.75 370421	650,000	661,005.80
	AUSTRALIA 4.75 270421	790,000	845,191.29
オーストラリアドル 合計		1,810,000	1,878,669.22
			(176,106,452)
シンガポールドル	SINGAPORE 2.875 290701	400,000	402,520.00
シンガポールドル 合計		400,000	402,520.00
			(39,841,429)
マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.48 230315	10,000	10,044.47
	MALAYSIA 3.733 280615	1,900,000	1,877,042.73
	MALAYSIA 4.059 240930	10,000	10,158.42
	MALAYSIA 5.248 280915	11,000	11,758.56
マレーシアリンギット 合計		1,931,000	1,909,004.18
			(59,639,390)
オフショア人民元	CGB 2.8 290324	6,000,000	6,012,853.80
	CGB 2.91 281014	4,000,000	4,037,720.00
オフショア人民元 合計		10,000,000	10,050,573.80
			(206,423,709)
合計				10,881,883,617
				(10,881,883,617)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	国債証券	28銘柄	59.44%	60.34%
カナダドル	国債証券	4銘柄	1.87%	1.90%
ユーロ	国債証券	58銘柄	27.38%	27.79%
ポンド	国債証券	17銘柄	4.87%	4.94%
スウェーデンクローナ	国債証券	3銘柄	0.26%	0.26%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	0.33%	0.33%
オーストラリアドル	国債証券	4銘柄	1.59%	1.62%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.36%	0.37%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	0.54%	0.55%
オフショア人民元	国債証券	2銘柄	1.87%	1.90%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。