有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/21)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株式バリュー・マザーファンド	4,734,253,109	12,815,623,166
	親投資信託受益証券 小計		12,815,623,166
	合 計		12,815,623,166

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・バリュー株式年金ファンドは、「日本株式バリュー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
日本株式バリュー・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年2月21日現在)	(2023年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	5,487,083	7,532,651
コール・ローン	146,547,998	211,385,681
株式	10,201,850,130	12,575,184,070
未収入金	130,875,819	97,036,585
未収配当金	12,161,850	22,475,400
流動資産合計	10,496,922,880	12,913,614,387
資産合計	10,496,922,880	12,913,614,387
負債の部
流動負債
未払金	128,371,032	98,189,059
その他未払費用	228	305
流動負債合計	128,371,260	98,189,364
負債合計	128,371,260	98,189,364
純資産の部
元本等
元本	4,325,052,616	4,734,253,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,043,499,004	8,081,171,914
元本等合計	10,368,551,620	12,815,425,023
純資産合計	10,368,551,620	12,815,425,023
負債純資産合計	10,496,922,880	12,913,614,387

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月22日 至 2023年2月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年2月21日現在)	(2023年2月21日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	4,325,052,616口	4,734,253,109口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.3973円 (1万口当たりの純資産額23,973円)	1口当たり純資産額 2.7070円 (1万口当たりの純資産額27,070円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年2月22日 至 2023年2月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年2月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年2月22日 至 2023年2月21日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,314,533,229円
同期中における追加設定元本額	415,995,326円
同期中における一部解約元本額	405,475,939円
2022年2月21日現在の元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	4,325,052,616円
合 計	4,325,052,616円

(2023年2月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,325,052,616円
同期中における追加設定元本額	666,906,043円
同期中における一部解約元本額	257,705,550円
2023年2月21日現在の元本の内訳
三井住友・バリュー株式年金ファンド	4,734,253,109円
合 計	4,734,253,109円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	69,100	2,440.000	168,604,000
長谷工コーポレーション	40,200	1,549.000	62,269,800
鹿島建設	83,400	1,610.000	134,274,000
住友林業	48,500	2,664.000	129,204,000
大和ハウス工業	18,900	3,108.000	58,741,200
森永乳業	15,100	4,805.000	72,555,500
アサヒグループホールディングス	31,400	4,736.000	148,710,400
東洋水産	35,400	5,520.000	195,408,000
日本たばこ産業	21,400	2,782.000	59,534,800
東レ	77,400	830.700	64,296,180
ゴールドウイン	7,600	11,480.000	87,248,000
レンゴー	71,400	896.000	63,974,400
東ソー	70,300	1,821.000	128,016,300
信越化学工業	10,300	19,170.000	197,451,000
三井化学	15,000	3,235.000	48,525,000
住友ベークライト	29,000	4,540.000	131,660,000
トリケミカル研究所	25,200	2,290.000	57,708,000
富士フイルムホールディングス	11,900	6,367.000	75,767,300
武田薬品工業	29,500	4,305.000	126,997,500
アステラス製薬	124,500	1,904.500	237,110,250
塩野義製薬	21,500	6,116.000	131,494,000
小野薬品工業	47,600	2,848.500	135,588,600
ENEOSホールディングス	183,700	471.100	86,541,070
横浜ゴム	34,200	2,573.000	87,996,600
東海カーボン	57,100	1,280.000	73,088,000
日本製鉄	52,300	3,078.000	160,979,400
東京製鐵	26,400	1,519.000	40,101,600
アマダ	85,400	1,213.000	103,590,200
小松製作所	37,300	3,327.000	124,097,100
住友重機械工業	11,700	3,010.000	35,217,000
ローツェ	9,000	10,210.000	91,890,000
荏原製作所	47,200	5,530.000	261,016,000
平和	65,700	2,474.000	162,541,800
セガサミーホールディングス	32,400	2,342.000	75,880,800
ジェイテクト	66,400	1,025.000	68,060,000
THK	44,800	2,879.000	128,979,200
日立製作所	27,400	7,003.000	191,882,200
東芝	24,200	4,311.000	104,326,200
日本電気	17,700	4,760.000	84,252,000
ルネサスエレクトロニクス	182,800	1,702.000	311,125,600
パナソニック ホールディングス	406,900	1,181.500	480,752,350
ソニーグループ	17,400	11,350.000	197,490,000
TDK	31,400	4,545.000	142,713,000
フェローテックホールディングス	60,400	3,155.000	190,562,000
日本ケミコン	55,900	2,130.000	119,067,000
SCREENホールディングス	24,400	10,360.000	252,784,000
いすゞ自動車	134,600	1,646.000	221,551,600
トヨタ自動車	29,000	1,890.000	54,810,000
アイシン	33,200	3,775.000	125,330,000
本田技研工業	104,200	3,533.000	368,138,600
スズキ	50,200	4,777.000	239,805,400
豊田合成	47,100	2,175.000	102,442,500
凸版印刷	17,300	2,494.000	43,146,200
オカムラ	124,200	1,351.000	167,794,200
東北電力	184,800	684.000	126,403,200
四国電力	82,200	768.000	63,129,600
イーレックス	40,100	2,006.000	80,440,600
東京瓦斯	13,000	2,677.000	34,801,000
東海旅客鉄道	13,300	15,145.000	201,428,500
山九	19,900	4,925.000	98,007,500
セイノーホールディングス	119,100	1,404.000	167,216,400
川崎汽船	21,500	3,265.000	70,197,500
日本航空	12,500	2,565.000	32,062,500
プライム・ストラテジー	4,700	1,390.000	6,533,000
BIPROGY	29,400	2,942.000	86,494,800
TBSホールディングス	39,200	1,752.000	68,678,400
日本電信電話	52,400	3,965.000	207,766,000
光通信	8,000	20,270.000	162,160,000
シーイーシー	44,000	1,502.000	66,088,000
ソフトバンクグループ	50,400	5,700.000	287,280,000
伊藤忠商事	60,800	4,139.000	251,651,200
豊田通商	37,100	5,610.000	208,131,000
阪和興業	22,000	4,035.000	88,770,000
J.フロント リテイリング	53,600	1,247.000	66,839,200
セブン&アイ・ホールディングス	16,400	6,069.000	99,531,600
ツルハホールディングス	10,300	9,380.000	96,614,000
いよぎんホールディングス	134,900	822.000	110,887,800
めぶきフィナンシャルグループ	68,500	369.000	25,276,500
西日本フィナンシャルホールディングス	118,400	1,149.000	136,041,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	272,100	983.200	267,528,720
みずほフィナンシャルグループ	165,300	2,128.500	351,841,050
北洋銀行	424,300	308.000	130,684,400
SBIホールディングス	73,600	2,964.000	218,150,400
野村ホールディングス	224,000	572.000	128,128,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,400	4,461.000	126,692,400
第一生命ホールディングス	82,100	2,909.500	238,869,950
T&Dホールディングス	51,300	2,137.000	109,628,100
オリックス	53,900	2,418.000	130,330,200
オープンハウスグループ	26,100	4,855.000	126,715,500
住友不動産	28,900	3,136.000	90,630,400
UTグループ	30,000	2,387.000	71,610,000
アウトソーシング	55,400	1,247.000	69,083,800
電通グループ	29,400	4,385.000	128,919,000
ベルシステム24ホールディングス	40,400	1,491.000	60,236,400
トランス・コスモス	20,800	3,395.000	70,616,000
合 計	5,909,000		12,575,184,070

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。