有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 141,986,520 | 285,052,137 | |
| 日本短期債券マザーファンド | 100,686,230 | 111,520,068 | ||
| 日本債券マザーファンド | 124,709,017 | 167,409,384 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 367,381,767 | 563,981,589 | ||
| 合計 | 367,381,767 | 563,981,589 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 50,896,857 | 100,953,228 | |
| 株式 | 10,396,605,800 | 8,199,700,790 | |
| 未収入金 | 628,847,783 | 217,075,596 | |
| 未収配当金 | 6,625,000 | 3,271,600 | |
| 未収利息 | 89 | 153 | |
| 流動資産合計 | 11,082,975,529 | 8,521,001,367 | |
| 資産合計 | 11,082,975,529 | 8,521,001,367 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 357,556,111 | 162,060,190 | |
| 未払解約金 | 91,752,492 | 47,334,097 | |
| 流動負債合計 | 449,308,603 | 209,394,287 | |
| 負債合計 | 449,308,603 | 209,394,287 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 5,716,693,389 | 4,140,149,115 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,916,973,537 | 4,171,457,965 | |
| 元本等合計 | 10,633,666,926 | 8,311,607,080 | |
| 純資産合計 | 10,633,666,926 | 8,311,607,080 | |
| 負債純資産合計 | 11,082,975,529 | 8,521,001,367 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成24年7月24日 | 平成25年7月23日 |
| 期首元本額 | 9,409,534,475円 | 5,716,693,389円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 633,047,746円 | 662,439,580円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 4,325,888,832円 | 2,238,983,854円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型) | 1,533,117,925円 | 1,112,555,099円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) | 356,311,493円 | 268,607,051円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) | 282,367,936円 | 234,364,690円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスVA | 674,895,389円 | 359,781,007円 | |
| 三菱UFJ 日本株ファンド | 1,075,964,546円 | 887,465,713円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス20 | 72,890,783円 | 48,851,953円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス50 | 185,272,693円 | 141,986,520円 | |
| 三菱UFJ 国内株式ファンド | 216,305,934円 | 150,496,768円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 | 705,700,525円 | 465,587,491円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス50 | 425,699,728円 | 265,260,170円 | |
| 三菱UFJ | 18,824,957円 | 21,195,211円 | |
| 三菱UFJ | 56,343,225円 | 66,756,039円 | |
| 三菱UFJ | 112,998,255円 | 117,241,403円 | |
| (合 計) | 5,716,693,389円 | 4,140,149,115円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 5,716,693,389口 | 4,140,149,115口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.8601円 | 2.0076円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,601円) | (20,076円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 7月22日 ) | ( 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 3,008,516,818 | 716,503,051 |
| 合計 | 3,008,516,818 | 716,503,051 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 銘 柄 | 株式数 | 評 価 額 | 備 考 | ||
| コード | 銘 柄 名 | 単 価 | 金 額 | ||
| 1719 | 安藤・間 | 139,000 | 631.00 | 87,709,000 | |
| 1801 | 大成建設 | 145,000 | 590.00 | 85,550,000 | |
| 1893 | 五洋建設 | 151,000 | 371.00 | 56,021,000 | |
| 1926 | ライト工業 | 106,700 | 735.00 | 78,424,500 | |
| 2206 | 江崎グリコ | 52,000 | 1,618.00 | 84,136,000 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 7,100 | 5,310.00 | 37,701,000 | |
| 2501 | サッポロホールディングス | 97,000 | 430.00 | 41,710,000 | |
| 2809 | キユーピー | 25,600 | 1,847.00 | 47,283,200 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 32,200 | 3,741.00 | 120,460,200 | |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 22,900 | 1,197.00 | 27,411,300 | |
| 4008 | 住友精化 | 62,000 | 709.00 | 43,958,000 | |
| 4114 | 日本触媒 | 25,000 | 1,297.00 | 32,425,000 | |
| 4183 | 三井化学 | 310,000 | 265.00 | 82,150,000 | |
| 4205 | 日本ゼオン | 39,000 | 1,028.00 | 40,092,000 | |
| 4452 | 花王 | 15,000 | 4,230.00 | 63,450,000 | |
| 4613 | 関西ペイント | 48,000 | 1,725.00 | 82,800,000 | |
| 4971 | メック | 79,400 | 1,108.00 | 87,975,200 | |
| 7917 | 藤森工業 | 21,200 | 3,835.00 | 81,302,000 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 10,000 | 6,355.00 | 63,550,000 | |
| 4516 | 日本新薬 | 14,000 | 2,874.00 | 40,236,000 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 33,800 | 2,541.00 | 85,885,800 | |
| 4565 | そーせいグループ | 29,000 | 4,250.00 | 123,250,000 | |
| 4587 | ペプチドリーム | 4,500 | 7,610.00 | 34,245,000 | |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 68,900 | 1,843.00 | 126,982,700 | |
| 5310 | 東洋炭素 | 15,500 | 2,467.00 | 38,238,500 | |
| 5333 | 日本碍子 | 18,000 | 2,420.00 | 43,560,000 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 29,000 | 2,909.00 | 84,361,000 | |
| 5344 | MARUWA | 1,500 | 4,060.00 | 6,090,000 | |
| 5401 | 新日鐵住金 | 401,000 | 313.10 | 125,553,100 | |
| 5413 | 日新製鋼 | 65,100 | 1,274.00 | 82,937,400 | |
| 5486 | 日立金属 | 52,000 | 1,637.00 | 85,124,000 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 339,000 | 380.00 | 128,820,000 | |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 43,300 | 2,716.00 | 117,602,800 | |
| 5741 | UACJ | 109,000 | 395.00 | 43,055,000 | |
| 5809 | タツタ電線 | 126,900 | 599.00 | 76,013,100 | |
| 3436 | SUMCO | 57,000 | 938.00 | 53,466,000 | |
| 5938 | LIXILグループ | 23,100 | 2,648.00 | 61,168,800 | |
| 6273 | SMC | 4,500 | 27,175.00 | 122,287,500 | |
| 6301 | 小松製作所 | 36,200 | 2,318.00 | 83,911,600 | |
| 6315 | TOWA | 139,900 | 599.00 | 83,800,100 | |
| 6326 | クボタ | 44,000 | 1,353.50 | 59,554,000 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 64,000 | 643.00 | 41,152,000 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 15,200 | 6,854.00 | 104,180,800 | |
| 6463 | TPR | 23,200 | 2,483.00 | 57,605,600 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 319,000 | 653.20 | 208,370,800 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 78,700 | 1,029.00 | 80,982,300 | |
| 6479 | ミネベア | 77,000 | 1,221.00 | 94,017,000 | |
| 6501 | 日立製作所 | 24,000 | 771.10 | 18,506,400 | |
| 6592 | マブチモーター | 7,800 | 8,200.00 | 63,960,000 | |
| 6594 | 日本電産 | 17,000 | 6,714.00 | 114,138,000 | |
| 6619 | ダブル・スコープ | 30,000 | 921.00 | 27,630,000 | |
| 6645 | オムロン | 17,200 | 4,210.00 | 72,412,000 | |
| 6701 | 日本電気 | 105,000 | 389.00 | 40,845,000 | |
| 6702 | 富士通 | 110,000 | 790.60 | 86,966,000 | |
| 6770 | アルプス電気 | 29,900 | 1,448.00 | 43,295,200 | |
| 6908 | イリソ電子工業 | 15,200 | 6,660.00 | 101,232,000 | |
| 6954 | ファナック | 4,700 | 17,330.00 | 81,451,000 | |
| 6961 | エンプラス | 10,300 | 8,190.00 | 84,357,000 | |
| 6963 | ローム | 15,000 | 5,920.00 | 88,800,000 | |
| 6981 | 村田製作所 | 9,800 | 9,829.00 | 96,324,200 | |
| 7276 | 小糸製作所 | 47,100 | 2,688.00 | 126,604,800 | |
| 7003 | 三井造船 | 194,000 | 211.00 | 40,934,000 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 62,000 | 6,027.00 | 373,674,000 | |
| 7224 | 新明和工業 | 45,000 | 907.00 | 40,815,000 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | 55,000 | 1,421.00 | 78,155,000 | |
| 7259 | アイシン精機 | 20,800 | 3,990.00 | 82,992,000 | |
| 7261 | マツダ | 259,000 | 491.00 | 127,169,000 | |
| 7270 | 富士重工業 | 44,900 | 2,920.50 | 131,130,450 | |
| 7278 | エクセディ | 14,400 | 3,040.00 | 43,776,000 | |
| 7762 | シチズンホールディングス | 44,900 | 786.00 | 35,291,400 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 36,800 | 2,429.00 | 89,387,200 | |
| 3668 | コロプラ | 25,100 | 3,180.00 | 79,818,000 | |
| 3793 | ドリコム | 8,000 | 2,480.00 | 19,840,000 | |
| 4768 | 大塚商会 | 9,600 | 4,715.00 | 45,264,000 | |
| 9435 | 光通信 | 9,600 | 7,520.00 | 72,192,000 | |
| 9719 | SCSK | 3,400 | 2,790.00 | 9,486,000 | |
| 9984 | ソフトバンク | 13,500 | 7,696.00 | 103,896,000 | |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 78,500 | 930.00 | 73,005,000 | |
| 8015 | 豊田通商 | 14,100 | 2,917.00 | 41,129,700 | |
| 8031 | 三井物産 | 60,600 | 1,640.00 | 99,384,000 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 14,200 | 5,450.00 | 77,390,000 | |
| 3064 | MonotaRO | 29,900 | 3,140.00 | 93,886,000 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 55,000 | 670.00 | 36,850,000 | |
| 7453 | 良品計画 | 6,800 | 12,060.00 | 82,008,000 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 7,800 | 5,630.00 | 43,914,000 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 570,600 | 594.40 | 339,164,640 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 27,700 | 4,047.00 | 112,101,900 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 85,000 | 515.00 | 43,775,000 | |
| 8358 | スルガ銀行 | 43,000 | 2,002.00 | 86,086,000 | |
| 8595 | ジャフコ | 18,700 | 4,315.00 | 80,690,500 | |
| 8739 | スパークス・グループ | 357,000 | 241.00 | 86,037,000 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 25,600 | 3,311.50 | 84,774,400 | |
| 8795 | T&Dホールディングス | 31,000 | 1,265.00 | 39,215,000 | |
| 8253 | クレディセゾン | 19,600 | 2,111.00 | 41,375,600 | |
| 8572 | アコム | 93,000 | 410.00 | 38,130,000 | |
| 8591 | オリックス | 75,700 | 1,607.00 | 121,649,900 | |
| 8801 | 三井不動産 | 44,000 | 3,406.00 | 149,864,000 | |
| 8804 | 東京建物 | 89,000 | 884.00 | 78,676,000 | |
| 8870 | 住友不動産販売 | 13,400 | 3,140.00 | 42,076,000 | |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 73,800 | 1,126.00 | 83,098,800 | |
| 2301 | 学情 | 51,000 | 1,214.00 | 61,914,000 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 21,700 | 2,152.00 | 46,698,400 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 10,500 | 4,260.00 | 44,730,000 | |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 12,000 | 1,178.00 | 14,136,000 | |
| 9678 | カナモト | 24,000 | 4,210.00 | 101,040,000 | |
| 合 計 | 6,862,600 | ― | 8,199,700,790 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 268,780,337 | 141,818,930 | |
| 国債証券 | 7,650,215,000 | 5,212,365,000 | |
| 特殊債券 | ― | 199,984,000 | |
| 社債券 | 2,993,539,200 | 3,440,268,000 | |
| 未収入金 | 425,478,000 | 200,854,000 | |
| 未収利息 | 25,730,007 | 23,180,924 | |
| 前払費用 | 2,344,372 | 1,708,540 | |
| 流動資産合計 | 11,366,086,916 | 9,220,179,394 | |
| 資産合計 | 11,366,086,916 | 9,220,179,394 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 402,752,000 | 200,136,000 | |
| 未払解約金 | 30,571,983 | 43,617,849 | |
| 流動負債合計 | 433,323,983 | 243,753,849 | |
| 負債合計 | 433,323,983 | 243,753,849 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 8,391,007,169 | 6,686,887,169 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,541,755,764 | 2,289,538,376 | |
| 元本等合計 | 10,932,762,933 | 8,976,425,545 | |
| 純資産合計 | 10,932,762,933 | 8,976,425,545 | |
| 負債純資産合計 | 11,366,086,916 | 9,220,179,394 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成24年7月24日 | 平成25年7月23日 |
| 期首元本額 | 9,106,797,219円 | 8,391,007,169円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,763,829,732円 | 1,108,862,497円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 2,479,619,782円 | 2,812,982,497円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 923,110,157円 | 1,200,685,595円 | |
| 三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定) | 231,321,551円 | 189,835,628円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) | 335,730,885円 | 228,356,902円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) | 749,504,297円 | 560,364,529円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスVA | 1,780,975,610円 | 854,688,639円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス20 | 233,255,569円 | 171,953,204円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス50 | 147,963,550円 | 124,709,017円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 | 2,258,335,881円 | 1,638,868,688円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス50 | 339,940,796円 | 232,982,626円 | |
| 三菱UFJ | 998,340,674円 | 1,088,126,973円 | |
| 三菱UFJ | 139,453,071円 | 138,410,264円 | |
| 三菱UFJ | 144,741,878円 | 158,189,320円 | |
| 三菱UFJ | 108,333,250円 | 99,715,784円 | |
| (合 計) | 8,391,007,169円 | 6,686,887,169円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 8,391,007,169口 | 6,686,887,169口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.3029円 | 1.3424円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,029円) | (13,424円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 7月22日 ) | ( 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △35,683,900 | 118,282,400 |
| 特殊債券 | ― | △152,000 |
| 社債券 | △862,200 | 15,758,000 |
| 合計 | △36,546,100 | 133,888,400 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第5回利付国債(40年) | 40,000,000 | 42,608,000 | |
| 第303回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106,371,000 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 400,000,000 | 427,436,000 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 300,000,000 | 315,945,000 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104,835,000 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106,192,000 | ||
| 第313回利付国債(10年) | 200,000,000 | 213,886,000 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 300,000,000 | 319,023,000 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104,979,000 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105,682,000 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 170,000,000 | 178,370,800 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104,191,000 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 120,000,000 | 123,987,600 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 150,000,000 | 153,597,000 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 160,000,000 | 162,268,800 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 150,000,000 | 154,345,500 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 100,000,000 | 118,439,000 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 50,000,000 | 59,220,500 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 100,000,000 | 116,498,000 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 50,000,000 | 59,256,000 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 50,000,000 | 59,299,000 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 50,000,000 | 57,354,000 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 60,000,000 | 68,828,400 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 50,000,000 | 56,289,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,519,000 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,532,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 50,000,000 | 57,321,000 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 70,000,000 | 82,718,300 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 70,000,000 | 81,994,500 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,002,500 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,602,200 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,602,900 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,952,000 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 120,000,000 | 139,087,200 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,348,000 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 50,000,000 | 56,521,000 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,186,800 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,379,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 20,000,000 | 23,343,200 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 130,000,000 | 147,839,900 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 100,000,000 | 114,857,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 70,000,000 | 81,353,300 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 70,000,000 | 78,038,100 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 110,000,000 | 118,688,900 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 150,000,000 | 159,088,500 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 70,000,000 | 74,994,500 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 140,000,000 | 145,493,600 | ||
| 国債証券 小計 | 4,780,000,000 | 5,212,365,000 | ||
| 特殊債券 | 第12回韓国輸出入銀行 | 200,000,000 | 199,984,000 | |
| 特殊債券 小計 | 200,000,000 | 199,984,000 | ||
| 社債券 | 第3回新韓銀行 | 100,000,000 | 100,308,000 | |
| 第12回ポスコ(2013) | 100,000,000 | 100,230,000 | ||
| 第12回GEキャピタルコーポレーション | 100,000,000 | 101,181,000 | ||
| 第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 200,000,000 | 200,870,000 | ||
| 第13回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 100,000,000 | 100,322,000 | ||
| 第7回ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 200,000,000 | 201,632,000 | ||
| 第10回現代キャピタル・サービシズ・インク | 100,000,000 | 100,397,000 | ||
| 第6回バークレイズ・バンク | 100,000,000 | 100,051,000 | ||
| 第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ | 200,000,000 | 200,790,000 | ||
| 第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション | 100,000,000 | 100,516,000 | ||
| 第20回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,449,000 | ||
| 第22回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,317,000 | ||
| 第23回ラボバンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,519,000 | ||
| 第51回日産自動車 | 100,000,000 | 100,492,000 | ||
| 第75回丸紅 | 100,000,000 | 100,569,000 | ||
| 第1回みずほフィナンシャルグループ | 100,000,000 | 100,117,000 | ||
| 第62回アコム | 100,000,000 | 101,134,000 | ||
| 第63回アコム | 100,000,000 | 101,738,000 | ||
| 第64回アコム | 100,000,000 | 101,853,000 | ||
| 第163回オリックス | 100,000,000 | 101,441,000 | ||
| 第167回オリックス | 100,000,000 | 100,734,000 | ||
| 第24回三菱UFJリース | 200,000,000 | 200,436,000 | ||
| 第26回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,531,000 | ||
| 第29回野村ホールディングス | 100,000,000 | 100,472,000 | ||
| 第39回野村ホールディングス | 200,000,000 | 203,554,000 | ||
| 第383回東北電力 | 100,000,000 | 108,802,000 | ||
| 第469回東北電力 | 100,000,000 | 106,408,000 | ||
| 第424回九州電力 | 100,000,000 | 103,047,000 | ||
| 第426回九州電力 | 100,000,000 | 101,358,000 | ||
| 社債券 小計 | 3,400,000,000 | 3,440,268,000 | ||
| 合計 | 8,380,000,000 | 8,852,617,000 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 121,834,942 | 176,180,130 | |
| 国債証券 | 745,056,200 | 924,511,700 | |
| 特殊債券 | 2,214,602,000 | 3,859,958,000 | |
| 社債券 | 3,431,893,000 | 7,099,834,000 | |
| 未収入金 | ― | 338,529,600 | |
| 未収利息 | 13,255,408 | 14,829,926 | |
| 前払費用 | 1,161,833 | 9,351,034 | |
| 流動資産合計 | 6,527,803,383 | 12,423,194,390 | |
| 資産合計 | 6,527,803,383 | 12,423,194,390 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 400,272,000 | |
| 未払解約金 | 17,992,447 | 18,985,704 | |
| 流動負債合計 | 17,992,447 | 419,257,704 | |
| 負債合計 | 17,992,447 | 419,257,704 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 5,902,782,915 | 10,838,030,764 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 607,028,021 | 1,165,905,922 | |
| 元本等合計 | 6,509,810,936 | 12,003,936,686 | |
| 純資産合計 | 6,509,810,936 | 12,003,936,686 | |
| 負債純資産合計 | 6,527,803,383 | 12,423,194,390 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成24年7月24日 | 平成25年7月23日 |
| 期首元本額 | 6,405,607,336円 | 5,902,782,915円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,270,039,869円 | 6,945,849,111円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,772,864,290円 | 2,010,601,262円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 8,887,168円 | 8,887,168円 | |
| 地球温暖化対策株式ファンド | 946,881円 | 946,881円 | |
| 三菱UFJ 日本短期債券ファンド | 9,066,039円 | 6,201,494,302円 | |
| 日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 182,125,277円 | 160,937,845円 | |
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 133,483,357円 | 120,821,622円 | |
| 三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型) | 2,404,265,527円 | 1,972,360,354円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ライト | 804,392,530円 | 602,710,991円 | |
| 三菱UFJ/ドイチェ インド株式ファンド | 19,078,594円 | 19,078,594円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス20 | 183,233,445円 | 138,829,736円 | |
| 三菱UFJ 日本バランス50 | 116,232,622円 | 100,686,230円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス20 | 1,774,031,560円 | 1,323,174,034円 | |
| 三菱UFJ 国内バランス50 | 267,039,915円 | 188,103,007円 | |
| (合 計) | 5,902,782,915円 | 10,838,030,764円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 5,902,782,915口 | 10,838,030,764口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.1028円 | 1.1076円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,028円) | (11,076円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 7月22日 ) | ( 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成25年7月22日現在 ] | [ 平成26年7月22日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △113,800 | △159,300 |
| 特殊債券 | △10,502,500 | △1,957,500 |
| 社債券 | △9,201,000 | △8,814,000 |
| 合計 | △19,817,300 | △10,930,800 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第92回利付国債(5年) | 400,000,000 | 401,156,000 | |
| 第97回利付国債(5年) | 250,000,000 | 251,595,000 | ||
| 第99回利付国債(5年) | 170,000,000 | 171,208,700 | ||
| 第102回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,552,000 | ||
| 国債証券 小計 | 920,000,000 | 924,511,700 | ||
| 特殊債券 | 第4回韓国政策金融公社(2012) | 100,000,000 | 100,108,000 | |
| 第13回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 100,000,000 | 101,089,000 | ||
| 第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 300,000,000 | 300,189,000 | ||
| 第1回地方公共団体金融機構債券(2年)(財投機関債) | 100,000,000 | 100,001,000 | ||
| 第13回首都高速道路債券(財投機関債) | 200,000,000 | 201,774,000 | ||
| 第5回阪神高速道路 | 100,000,000 | 100,253,000 | ||
| 第11回水資源債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,028,000 | ||
| 第40回日本政策金融公庫(財投機関債) | 100,000,000 | 99,992,000 | ||
| 第72回都市再生債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,051,000 | ||
| 第90回都市再生債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,005,000 | ||
| 第36回福祉医療機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,028,000 | ||
| 第33回日本学生支援債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,108,000 | ||
| 第35回日本学生支援債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,005,000 | ||
| い第744号商工債券 | 100,000,000 | 100,552,000 | ||
| い第746号商工債券 | 100,000,000 | 100,419,000 | ||
| い第710号農林債券 | 50,000,000 | 50,004,000 | ||
| い第741号農林債券 | 200,000,000 | 201,650,000 | ||
| い第749号農林債券 | 100,000,000 | 100,308,000 | ||
| い第750号農林債券 | 100,000,000 | 100,316,000 | ||
| 第248回信金中金債 | 100,000,000 | 100,460,000 | ||
| 第270回信金中金債 | 100,000,000 | 100,566,000 | ||
| 第271回信金中金債 | 100,000,000 | 100,568,000 | ||
| 第272回信金中金債 | 100,000,000 | 100,434,000 | ||
| 第273回信金中金債 | 100,000,000 | 100,446,000 | ||
| 第168号商工債券(3年) | 300,000,000 | 300,354,000 | ||
| 第12回韓国輸出入銀行 | 400,000,000 | 399,968,000 | ||
| 第50回中日本高速道路 | 100,000,000 | 100,118,000 | ||
| 第53回中日本高速道路 | 100,000,000 | 100,092,000 | ||
| 第17回西日本高速道路 | 200,000,000 | 200,072,000 | ||
| 特殊債券 小計 | 3,850,000,000 | 3,859,958,000 | ||
| 社債券 | 第3回新韓銀行 | 200,000,000 | 200,616,000 | |
| 第7回新関西国際空港 | 100,000,000 | 100,052,000 | ||
| 第12回ポスコ(2013) | 100,000,000 | 100,230,000 | ||
| 第23回GEキャピタルコーポレーション | 300,000,000 | 301,335,000 | ||
| 第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 500,000,000 | 502,175,000 | ||
| 第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 100,000,000 | 104,333,000 | ||
| 第10回現代キャピタル・サービシズ・インク | 100,000,000 | 100,397,000 | ||
| 第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ | 100,000,000 | 100,395,000 | ||
| 第4回ナショナル・オーストラリア銀行 | 100,000,000 | 100,955,000 | ||
| 第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 200,000,000 | 202,476,000 | ||
| 第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 100,000,000 | 100,163,000 | ||
| 第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション | 100,000,000 | 100,516,000 | ||
| 第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 200,000,000 | 202,628,000 | ||
| 第17回ラボバンク・ネダーランド | 200,000,000 | 200,888,000 | ||
| 第22回ラボバンク・ネダーランド | 300,000,000 | 300,951,000 | ||
| 第7回セブン&アイ・ホールディングス | 200,000,000 | 200,358,000 | ||
| 第6回ブリヂストン | 100,000,000 | 100,135,000 | ||
| 第13回トヨタ自動車 | 100,000,000 | 100,245,000 | ||
| 第20回みずほコーポレート銀行 | 100,000,000 | 100,420,000 | ||
| 第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,687,000 | ||
| 第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,502,000 | ||
| 第11回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 200,000,000 | 209,452,000 | ||
| 第132回三菱東京UFJ銀行 | 100,000,000 | 100,779,000 | ||
| 第5回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,560,000 | ||
| 第10回三井住友銀行(劣後特約付) | 500,000,000 | 524,320,000 | ||
| 第6回みずほ銀行(劣後特約付) | 400,000,000 | 418,348,000 | ||
| 第45回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 100,000,000 | 100,046,000 | ||
| 第19回日産フィナンシャルサービス | 100,000,000 | 100,169,000 | ||
| 第27回日産フィナンシャルサービス | 100,000,000 | 99,904,000 | ||
| 第52回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 100,196,000 | ||
| 第59回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 100,020,000 | ||
| 第62回アコム | 100,000,000 | 101,134,000 | ||
| 第133回オリックス | 100,000,000 | 101,679,000 | ||
| 第149回オリックス | 100,000,000 | 100,705,000 | ||
| 第13回三菱UFJリース | 200,000,000 | 202,188,000 | ||
| 第22回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,105,000 | ||
| 第25回三菱UFJリース | 100,000,000 | 100,296,000 | ||
| 第22回野村ホールディングス | 100,000,000 | 100,656,000 | ||
| 第38回野村ホールディングス | 200,000,000 | 201,086,000 | ||
| 第406回中部電力 | 200,000,000 | 206,580,000 | ||
| 第473回中部電力 | 300,000,000 | 305,739,000 | ||
| 第382回九州電力 | 100,000,000 | 100,727,000 | ||
| 第419回九州電力 | 100,000,000 | 100,638,000 | ||
| 第425回九州電力 | 100,000,000 | 100,050,000 | ||
| 社債券 小計 | 7,000,000,000 | 7,099,834,000 | ||
| 合計 | 11,770,000,000 | 11,884,303,700 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
