有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(平成27年11月16日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(平成27年11月16日現在)

(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	朝日ライフ 日経平均マザーファンド	1,595,941,507	2,656,763,826
	日本円 合計	銘柄数:1	1,595,941,507	2,656,763,826
		組入時価比率:107.9%		100.0%
	合計			2,656,763,826

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。
(参考情報)
当ファンドは、「朝日ライフ 日経平均マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、「朝日ライフ 日経平均マザーファンド」の状況は以下のとおりです。
「朝日ライフ 日経平均マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年11月17日現在)	(平成27年11月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	528,969,791	624,378,913
株式	2,161,470,700	2,966,304,240
派生商品評価勘定	9,483,840	8,282,840
未収配当金	15,298,740	21,680,870
未収利息	144	171
流動資産合計	2,715,223,215	3,620,647,034
資産合計	2,715,223,215	3,620,647,034
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,808,000	992,000
前受金	15,978,000	9,125,000
未払金	-	5,551,680
未払解約金	18,000,000	6,000,000
流動負債合計	39,786,000	21,668,680
負債合計	39,786,000	21,668,680
純資産の部
元本等
元本	1,866,476,458	2,161,918,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	808,960,757	1,437,059,374
元本等合計	2,675,437,215	3,598,978,354
純資産合計	2,675,437,215	3,598,978,354
負債純資産合計	2,715,223,215	3,620,647,034

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	有価証券先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日に知りうる当該取引所の発表する直近の清算値段により評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年11月17日現在)			(平成27年11月16日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	2,261,172,846円		期首元本額	1,866,476,458円
	期中追加設定元本額	218,823,215円		期中追加設定元本額	601,026,813円
	期中一部解約元本額	613,519,603円		期中一部解約元本額	305,584,291円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ 日経平均ファンド	1,287,197,105円		朝日ライフ 日経平均ファンド	1,595,941,507円
	朝日ライフ DC日経平均ファンド	579,279,353円		朝日ライフ DC日経平均ファンド	565,977,473円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,866,476,458口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	2,161,918,980口
4.	担保資産		4.	担保資産
	株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。			株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。
	有価証券	127,845,000円		有価証券	139,320,000円
	合計	127,845,000円		合計	139,320,000円
5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	14,334円	5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	16,647円
	(1口当たりの純資産額)	(1.4334円)		(1口当たりの純資産額)	(1.6647円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日	自 平成26年11月18日 至 平成27年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、および信用リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※なお、当期より、目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンス評価・リスク管理委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成26年11月17日現在)	(平成27年11月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定	(2)派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	230,329,520
合計	230,329,520

(自 平成26年11月18日 至 平成27年11月16日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	321,463,146
合計	321,463,146

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(平成26年11月17日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	507,524,160	-	511,200,000	3,675,840
合計		507,524,160	-	511,200,000	3,675,840

(平成27年11月16日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	206,219,160	-	213,510,000	7,290,840
合計		206,219,160	-	213,510,000	7,290,840

(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の残高表示は、契約額によっております。
先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成25年11月16日 至 平成26年11月17日	自 平成26年11月18日 至 平成27年11月16日
該当事項はありません。	同左

附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(平成27年11月16日現在)

(単位:円)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本水産	6,000	402.00	2,412,000
	マルハニチロ	600	1,946.00	1,167,600
	国際石油開発帝石	2,400	1,192.50	2,862,000
	コムシスホールディングス	6,000	1,561.00	9,366,000
	大成建設	6,000	774.00	4,644,000
	大林組	6,000	1,114.00	6,684,000
	清水建設	6,000	1,058.00	6,348,000
	長谷工コーポレーション	1,200	1,339.00	1,606,800
	鹿島建設	6,000	690.00	4,140,000
	大和ハウス工業	6,000	3,391.00	20,346,000
	積水ハウス	6,000	2,052.50	12,315,000
	日揮	6,000	2,021.00	12,126,000
	千代田化工建設	6,000	954.00	5,724,000
	日清製粉グループ本社	6,000	1,922.00	11,532,000
	明治ホールディングス	1,200	10,000.00	12,000,000
	日本ハム	6,000	2,437.00	14,622,000
	サッポロホールディングス	6,000	526.00	3,156,000
	アサヒグループホールディングス	6,000	3,872.00	23,232,000
	キリンホールディングス	6,000	1,679.50	10,077,000
	宝ホールディングス	6,000	916.00	5,496,000
	キッコーマン	6,000	4,020.00	24,120,000
	味の素	6,000	2,822.50	16,935,000
	ニチレイ	6,000	840.00	5,040,000
	日本たばこ産業	6,000	4,417.00	26,502,000
	東洋紡	6,000	181.00	1,086,000
	ユニチカ	6,000	57.00	342,000
	帝人	6,000	417.00	2,502,000
	東レ	6,000	1,112.50	6,675,000
	王子ホールディングス	6,000	554.00	3,324,000
	日本製紙	600	1,983.00	1,189,800
	北越紀州製紙	6,000	789.00	4,734,000
	クラレ	6,000	1,540.00	9,240,000
	旭化成	6,000	739.70	4,438,200
	昭和電工	6,000	152.00	912,000
	住友化学	6,000	654.00	3,924,000
	日産化学工業	6,000	3,155.00	18,930,000
	日本曹達	6,000	749.00	4,494,000
	東ソー	6,000	658.00	3,948,000
	トクヤマ	6,000	273.00	1,638,000
	デンカ	6,000	532.00	3,192,000
	信越化学工業	6,000	7,045.00	42,270,000
	三井化学	6,000	488.00	2,928,000
	三菱ケミカルホールディングス	3,000	788.80	2,366,400
	宇部興産	6,000	246.00	1,476,000
	日本化薬	6,000	1,333.00	7,998,000
	花王	6,000	6,124.00	36,744,000
	富士フイルムホールディングス	6,000	4,921.00	29,526,000
	資生堂	6,000	2,725.50	16,353,000
	日東電工	6,000	8,456.00	50,736,000
	協和発酵キリン	6,000	2,028.00	12,168,000
	武田薬品工業	6,000	6,096.00	36,576,000
	アステラス製薬	30,000	1,737.00	52,110,000
	大日本住友製薬	6,000	1,455.00	8,730,000
	塩野義製薬	6,000	5,357.00	32,142,000
	中外製薬	6,000	4,155.00	24,930,000
	エーザイ	6,000	7,662.00	45,972,000
	第一三共	6,000	2,513.00	15,078,000
	昭和シェル石油	6,000	1,051.00	6,306,000
	JXホールディングス	6,000	482.10	2,892,600
	横浜ゴム	3,000	2,105.00	6,315,000
	ブリヂストン	6,000	4,431.00	26,586,000
	旭硝子	6,000	725.00	4,350,000
	日本板硝子	6,000	105.00	630,000
	日本電気硝子	9,000	684.00	6,156,000
	住友大阪セメント	6,000	506.00	3,036,000
	太平洋セメント	6,000	406.00	2,436,000
	東海カーボン	6,000	358.00	2,148,000
	TOTO	3,000	4,430.00	13,290,000
	日本碍子	6,000	2,817.00	16,902,000
	新日鐵住金	600	2,376.50	1,425,900
	神戸製鋼所	6,000	140.00	840,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	600	1,801.00	1,080,600
	日新製鋼	600	1,251.00	750,600
	大平洋金属	6,000	335.00	2,010,000
	日本軽金属ホールディングス	6,000	210.00	1,260,000
	三井金属鉱業	6,000	226.00	1,356,000
	東邦亜鉛	6,000	292.00	1,752,000
	三菱マテリアル	6,000	408.00	2,448,000
	住友金属鉱山	6,000	1,339.00	8,034,000
	DOWAホールディングス	6,000	918.00	5,508,000
	古河機械金属	6,000	248.00	1,488,000
	古河電気工業	6,000	244.00	1,464,000
	住友電気工業	6,000	1,675.50	10,053,000
	フジクラ	6,000	616.00	3,696,000
	SUMCO	600	1,189.00	713,400
	東洋製罐グループホールディングス	6,000	2,249.00	13,494,000
	日本製鋼所	6,000	459.00	2,754,000
	オークマ	6,000	988.00	5,928,000
	アマダホールディングス	6,000	1,136.00	6,816,000
	小松製作所	6,000	1,980.50	11,883,000
	住友重機械工業	6,000	562.00	3,372,000
	日立建機	6,000	1,849.00	11,094,000
	クボタ	6,000	1,981.50	11,889,000
	荏原製作所	6,000	566.00	3,396,000
	ダイキン工業	6,000	8,414.00	50,484,000
	日本精工	6,000	1,404.00	8,424,000
	NTN	6,000	554.00	3,324,000
	ジェイテクト	6,000	2,220.00	13,320,000
	日立造船	1,200	652.00	782,400
	三菱重工業	6,000	621.80	3,730,800
	IHI	6,000	339.00	2,034,000
	日清紡ホールディングス	6,000	1,544.00	9,264,000
	コニカミノルタ	6,000	1,252.00	7,512,000
	ミネベア	6,000	1,426.00	8,556,000
	日立製作所	6,000	711.80	4,270,800
	東芝	6,000	288.80	1,732,800
	三菱電機	6,000	1,276.50	7,659,000
	富士電機	6,000	556.00	3,336,000
	安川電機	6,000	1,572.00	9,432,000
	明電舎	6,000	416.00	2,496,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	6,000	447.00	2,682,000
	日本電気	6,000	391.00	2,346,000
	富士通	6,000	581.90	3,491,400
	沖電気工業	6,000	154.00	924,000
	パナソニック	6,000	1,383.00	8,298,000
	シャープ	6,000	121.00	726,000
	ソニー	6,000	3,319.00	19,914,000
	TDK	6,000	8,580.00	51,480,000
	ミツミ電機	6,000	620.00	3,720,000
	アルプス電気	6,000	3,800.00	22,800,000
	パイオニア	6,000	322.00	1,932,000
	横河電機	6,000	1,454.00	8,724,000
	アドバンテスト	12,000	987.00	11,844,000
	カシオ計算機	6,000	2,476.00	14,856,000
	ファナック	6,000	21,390.00	128,340,000
	京セラ	12,000	5,851.00	70,212,000
	太陽誘電	6,000	1,880.00	11,280,000
	SCREENホールディングス	6,000	834.00	5,004,000
	キヤノン	9,000	3,695.00	33,255,000
	リコー	6,000	1,297.00	7,782,000
	東京エレクトロン	6,000	7,635.00	45,810,000
	デンソー	6,000	5,728.00	34,368,000
	三井造船	6,000	194.00	1,164,000
	川崎重工業	6,000	480.00	2,880,000
	日産自動車	6,000	1,256.00	7,536,000
	いすゞ自動車	3,000	1,454.00	4,362,000
	トヨタ自動車	6,000	7,411.00	44,466,000
	日野自動車	6,000	1,462.00	8,772,000
	三菱自動車工業	600	1,052.00	631,200
	マツダ	1,200	2,432.50	2,919,000
	本田技研工業	12,000	3,952.00	47,424,000
	スズキ	6,000	3,850.00	23,100,000
	富士重工業	6,000	4,998.00	29,988,000
	テルモ	12,000	3,945.00	47,340,000
	ニコン	6,000	1,660.00	9,960,000
	オリンパス	6,000	4,825.00	28,950,000
	シチズンホールディングス	6,000	909.00	5,454,000
	凸版印刷	6,000	1,085.00	6,510,000
	大日本印刷	6,000	1,188.00	7,128,000
	ヤマハ	6,000	3,115.00	18,690,000
	東京電力	600	779.00	467,400
	中部電力	600	1,745.50	1,047,300
	関西電力	600	1,449.50	869,700
	東京瓦斯	6,000	574.00	3,444,000
	大阪瓦斯	6,000	447.90	2,687,400
	東武鉄道	6,000	583.00	3,498,000
	東京急行電鉄	6,000	974.00	5,844,000
	小田急電鉄	6,000	1,174.00	7,044,000
	京王電鉄	6,000	989.00	5,934,000
	京成電鉄	6,000	1,488.00	8,928,000
	東日本旅客鉄道	600	11,895.00	7,137,000
	西日本旅客鉄道	600	8,251.00	4,950,600
	東海旅客鉄道	600	22,160.00	13,296,000
	日本通運	6,000	566.00	3,396,000
	ヤマトホールディングス	6,000	2,330.50	13,983,000
	日本郵船	6,000	321.00	1,926,000
	商船三井	6,000	328.00	1,968,000
	川崎汽船	6,000	248.00	1,488,000
	ANAホールディングス	6,000	361.90	2,171,400
	三菱倉庫	6,000	1,642.00	9,852,000
	ヤフー	2,400	480.00	1,152,000
	トレンドマイクロ	6,000	4,780.00	28,680,000
	スカパーJSATホールディングス	600	598.00	358,800
	日本電信電話	1,200	4,720.00	5,664,000
	KDDI	36,000	3,045.00	109,620,000
	NTTドコモ	600	2,425.50	1,455,300
	東宝	600	3,180.00	1,908,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	6,000	5,960.00	35,760,000
	コナミホールディングス	6,000	2,852.00	17,112,000
	ソフトバンクグループ	18,000	6,591.00	118,638,000
	双日	600	272.00	163,200
	伊藤忠商事	6,000	1,542.50	9,255,000
	丸紅	6,000	691.30	4,147,800
	豊田通商	6,000	2,885.00	17,310,000
	三井物産	6,000	1,534.50	9,207,000
	住友商事	6,000	1,330.50	7,983,000
	三菱商事	6,000	2,035.00	12,210,000
	J.フロント リテイリング	3,000	1,935.00	5,805,000
	三越伊勢丹ホールディングス	6,000	1,863.00	11,178,000
	セブン&アイ・ホールディングス	6,000	5,713.00	34,278,000
	高島屋	6,000	1,101.00	6,606,000
	丸井グループ	6,000	1,733.00	10,398,000
	イオン	6,000	1,848.50	11,091,000
	ユニーグループ・ホールディングス	6,000	714.00	4,284,000
	ファーストリテイリング	6,000	46,440.00	278,640,000	代用有価証券 3,000株
	新生銀行	6,000	238.00	1,428,000
	あおぞら銀行	6,000	431.00	2,586,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,000	818.90	4,913,400
	りそなホールディングス	600	618.40	371,040
	三井住友トラスト・ホールディングス	6,000	475.20	2,851,200
	三井住友フィナンシャルグループ	600	4,938.00	2,962,800
	千葉銀行	6,000	875.00	5,250,000
	横浜銀行	6,000	763.80	4,582,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000	626.00	3,756,000
	静岡銀行	6,000	1,235.00	7,410,000
	みずほフィナンシャルグループ	6,000	257.40	1,544,400
	大和証券グループ本社	6,000	849.60	5,097,600
	野村ホールディングス	6,000	765.20	4,591,200
	松井証券	6,000	1,124.00	6,744,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,500	3,946.00	5,919,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800	3,790.00	6,822,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200	2,214.00	2,656,800
	第一生命保険	600	2,267.00	1,360,200
	東京海上ホールディングス	3,000	4,892.00	14,676,000
	T&Dホールディングス	1,200	1,749.50	2,099,400
	クレディセゾン	6,000	2,343.00	14,058,000
	東急不動産ホールディングス	6,000	834.00	5,004,000
	三井不動産	6,000	3,206.00	19,236,000
	三菱地所	6,000	2,565.00	15,390,000
	東京建物	3,000	1,502.00	4,506,000
	住友不動産	6,000	3,801.00	22,806,000
	ディー・エヌ・エー	1,800	1,804.00	3,247,200
	電通	6,000	6,590.00	39,540,000
	東京ドーム	6,000	562.00	3,372,000
	セコム	6,000	8,098.00	48,588,000
日本円 小計	銘柄数:225	1,263,300		2,966,304,240
	組入時価比率:82.4%			100.0%
合 計		1,263,300		2,966,304,240

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
2)株式以外の有価証券(平成27年11月16日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。