有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

(1)【投資状況】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		284,415,106	99.23
	内 日本	284,415,106	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,199,587	0.77
純資産総額		286,614,693	100.00

その他資産の投資状況		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		278,306,160	△97.10
	内 日本	278,306,160	△97.10

損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		384,168,523	99.21
	内 日本	384,168,523	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,043,359	0.79
純資産総額		387,211,882	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,277,065,785	95.76
	内 アメリカ	1,277,065,785	95.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,528,001	4.24
純資産総額		1,333,593,786	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。