有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

(1)【投資方針】
<基本方針>この投資信託は、日経平均株価(日経225)※に連動する投資成果をめざして運用を行います。

※①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 ②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。 ③当ファンドは、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切責任を負いません。 ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。 ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

<投資対象>わが国の株式を主要投資対象とします。
<投資態度>①株式については、原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行います。
②株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、高位を保ちます。
③株式の実質組入比率を調整するため、株価指数先物取引やオプション取引を行うことがあります。
④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項については、上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照ください。