有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)

インデックス マザーファンド 225
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 6月16日現在	2022年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	456,018,204	393,936,510
株式	223,680,256,650	230,894,647,810
派生商品評価勘定	8,635,800	-
未収入金	1,626,583,040	-
未収配当金	975,153,710	1,493,761,460
前払金	-	113,160,000
流動資産合計	226,746,647,404	232,895,505,780
資産合計	226,746,647,404	232,895,505,780
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	102,698,500
前受金	16,110,000	-
未払解約金	113,446,046	44,173,441
未払利息	184	370
流動負債合計	129,556,230	146,872,311
負債合計	129,556,230	146,872,311
純資産の部
元本等
元本	60,928,984,740	68,022,724,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	165,688,106,434	164,725,908,902
元本等合計	226,617,091,174	232,748,633,469
純資産合計	226,617,091,174	232,748,633,469
負債純資産合計	226,746,647,404	232,895,505,780

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 6月16日現在	2022年 6月16日現在
1.	期首	2020年 6月17日	2021年 6月17日
	期首元本額	76,197,903,887円	60,928,984,740円
	期首からの追加設定元本額	4,041,611,253円	14,258,326,984円
	期首からの一部解約元本額	19,310,530,400円	7,164,587,157円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド225	55,875,872,805円	62,669,304,353円
	インデックスファンド225 VA(適格機関投資家向け)	619,261,845円	531,051,021円
	インデックスファンド225(日本株式)	4,382,490,275円	4,774,873,583円
	RS日本株式ファンド	51,359,815円	47,495,610円
	計	60,928,984,740円	68,022,724,567円
2.	受益権の総数	60,928,984,740口	68,022,724,567口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	1,635,400,000円	1,362,200,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 6月17日 至 2021年 6月16日	自 2021年 6月17日 至 2022年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 6月16日現在	2022年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	48,983,090,745
合計	48,983,090,745

(2022年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△21,766,445,211
合計	△21,766,445,211

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2021年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,278,340,000	-	1,287,000,000	8,660,000
合計		1,278,340,000	-	1,287,000,000	8,660,000

(2022年 6月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,952,760,000	-	1,850,100,000	△102,660,000
合計		1,952,760,000	-	1,850,100,000	△102,660,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 6月16日現在		2022年 6月16日現在
1口当たり純資産額	3.7194円	1口当たり純資産額	3.4216円
(1万口当たり純資産額)	(37,194円)	(1万口当たり純資産額)	(34,216円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	307,000	550.00	168,850,000
マルハニチロ	30,700	2,547.00	78,192,900
INPEX	122,800	1,673.00	205,444,400
コムシスホールディングス	307,000	2,465.00	756,755,000
大成建設	61,400	4,060.00	249,284,000
大林組	307,000	956.00	293,492,000
清水建設	307,000	720.00	221,040,000
長谷工コーポレーション	61,400	1,570.00	96,398,000
鹿島建設	153,500	1,449.00	222,421,500
大和ハウス工業	307,000	3,092.00	949,244,000
積水ハウス	307,000	2,341.50	718,840,500
日揮ホールディングス	307,000	1,863.00	571,941,000
日清製粉グループ本社	307,000	1,503.00	461,421,000
明治ホールディングス	61,400	6,260.00	384,364,000
日本ハム	153,500	4,150.00	637,025,000
サッポロホールディングス	61,400	2,781.00	170,753,400
アサヒグループホールディングス	307,000	4,350.00	1,335,450,000
キリンホールディングス	307,000	2,061.50	632,880,500
宝ホールディングス	307,000	967.00	296,869,000
キッコーマン	307,000	6,660.00	2,044,620,000
味の素	307,000	3,058.00	938,806,000
ニチレイ	153,500	2,230.00	342,305,000
日本たばこ産業	307,000	2,390.00	733,730,000
東洋紡	30,700	1,029.00	31,590,300
ユニチカ	30,700	230.00	7,061,000
帝人	61,400	1,434.00	88,047,600
東レ	307,000	732.60	224,908,200
王子ホールディングス	307,000	570.00	174,990,000
日本製紙	30,700	958.00	29,410,600
クラレ	307,000	1,129.00	346,603,000
旭化成	307,000	1,065.00	326,955,000
昭和電工	30,700	2,575.00	79,052,500
住友化学	307,000	559.00	171,613,000
日産化学	307,000	6,430.00	1,974,010,000
東ソー	153,500	1,783.00	273,690,500
トクヤマ	61,400	1,826.00	112,116,400
デンカ	61,400	3,395.00	208,453,000
信越化学工業	307,000	17,125.00	5,257,375,000
三井化学	61,400	3,150.00	193,410,000
三菱ケミカルホールディングス	153,500	801.60	123,045,600
UBE	30,700	2,091.00	64,193,700
花王	307,000	5,054.00	1,551,578,000
DIC	30,700	2,509.00	77,026,300
富士フイルムホールディングス	307,000	7,057.00	2,166,499,000
資生堂	307,000	5,020.00	1,541,140,000
日東電工	307,000	9,380.00	2,879,660,000
協和キリン	307,000	2,808.00	862,056,000
武田薬品工業	307,000	3,582.00	1,099,674,000
アステラス製薬	1,535,000	2,009.50	3,084,582,500
住友ファーマ	307,000	1,062.00	326,034,000
塩野義製薬	307,000	6,640.00	2,038,480,000
中外製薬	921,000	3,368.00	3,101,928,000
エーザイ	307,000	5,143.00	1,578,901,000
第一三共	921,000	3,107.00	2,861,547,000
大塚ホールディングス	307,000	4,360.00	1,338,520,000
出光興産	122,800	3,520.00	432,256,000
ENEOSホールディングス	307,000	544.40	167,130,800
横浜ゴム	153,500	1,764.00	270,774,000
ブリヂストン	307,000	5,167.00	1,586,269,000
AGC	61,400	5,060.00	310,684,000
日本板硝子	30,700	393.00	12,065,100
日本電気硝子	92,100	2,782.00	256,222,200
住友大阪セメント	30,700	3,525.00	108,217,500
太平洋セメント	30,700	2,062.00	63,303,400
東海カーボン	307,000	1,167.00	358,269,000
TOTO	153,500	4,240.00	650,840,000
日本碍子	307,000	1,898.00	582,686,000
日本製鉄	30,700	2,041.50	62,674,050
神戸製鋼所	30,700	665.00	20,415,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	30,700	1,529.00	46,940,300
大平洋金属	30,700	2,683.00	82,368,100
日本軽金属ホールディングス	30,700	1,546.00	47,462,200
三井金属鉱業	30,700	3,260.00	100,082,000
東邦亜鉛	30,700	2,332.00	71,592,400
三菱マテリアル	30,700	2,007.00	61,614,900
住友金属鉱山	153,500	4,930.00	756,755,000
DOWAホールディングス	61,400	4,550.00	279,370,000
古河電気工業	30,700	2,271.00	69,719,700
住友電気工業	307,000	1,482.00	454,974,000
フジクラ	307,000	809.00	248,363,000
SUMCO	30,700	2,008.00	61,645,600
日本製鋼所	61,400	3,120.00	191,568,000
オークマ	61,400	5,450.00	334,630,000
アマダ	307,000	1,043.00	320,201,000
小松製作所	307,000	3,329.00	1,022,003,000
住友重機械工業	61,400	3,200.00	196,480,000
日立建機	307,000	3,335.00	1,023,845,000
クボタ	307,000	2,188.00	671,716,000
荏原製作所	61,400	5,420.00	332,788,000
ダイキン工業	307,000	20,070.00	6,161,490,000
日本精工	307,000	771.00	236,697,000
NTN	307,000	285.00	87,495,000
ジェイテクト	307,000	1,088.00	334,016,000
三井E&Sホールディングス	30,700	358.00	10,990,600
日立造船	61,400	850.00	52,190,000
三菱重工業	30,700	5,377.00	165,073,900
IHI	30,700	3,880.00	119,116,000
コニカミノルタ	307,000	471.00	144,597,000
ミネベアミツミ	307,000	2,373.00	728,511,000
日立製作所	61,400	6,720.00	412,608,000
三菱電機	307,000	1,424.50	437,321,500
富士電機	61,400	5,770.00	354,278,000
安川電機	307,000	4,290.00	1,317,030,000
オムロン	307,000	6,731.00	2,066,417,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	61,400	2,112.00	129,676,800
日本電気	30,700	5,160.00	158,412,000
富士通	30,700	17,045.00	523,281,500
沖電気工業	30,700	778.00	23,884,600
セイコーエプソン	614,000	2,173.00	1,334,222,000
パナソニック ホールディングス	307,000	1,127.50	346,142,500
シャープ	307,000	1,045.00	320,815,000
ソニーグループ	307,000	11,285.00	3,464,495,000
TDK	921,000	4,450.00	4,098,450,000
アルプスアルパイン	307,000	1,502.00	461,114,000
横河電機	307,000	2,235.00	686,145,000
アドバンテスト	614,000	7,580.00	4,654,120,000
キーエンス	30,700	46,500.00	1,427,550,000
カシオ計算機	307,000	1,244.00	381,908,000
ファナック	307,000	20,135.00	6,181,445,000
京セラ	614,000	7,274.00	4,466,236,000
太陽誘電	307,000	5,180.00	1,590,260,000
村田製作所	245,600	8,076.00	1,983,465,600
SCREENホールディングス	61,400	10,320.00	633,648,000
キヤノン	460,500	3,284.00	1,512,282,000
リコー	307,000	1,110.00	340,770,000
東京エレクトロン	307,000	50,590.00	15,531,130,000
デンソー	307,000	7,618.00	2,338,726,000
川崎重工業	30,700	2,885.00	88,569,500
日産自動車	307,000	547.20	167,990,400
いすゞ自動車	153,500	1,596.00	244,986,000
トヨタ自動車	1,535,000	2,140.00	3,284,900,000
日野自動車	307,000	705.00	216,435,000
三菱自動車工業	30,700	457.00	14,029,900
マツダ	61,400	1,134.00	69,627,600
本田技研工業	614,000	3,351.00	2,057,514,000
スズキ	307,000	4,113.00	1,262,691,000
SUBARU	307,000	2,450.00	752,150,000
ヤマハ発動機	307,000	2,598.00	797,586,000
テルモ	1,228,000	3,845.00	4,721,660,000
ニコン	307,000	1,736.00	532,952,000
オリンパス	1,228,000	2,741.00	3,365,948,000
シチズン時計	307,000	565.00	173,455,000
バンダイナムコホールディングス	307,000	9,279.00	2,848,653,000
凸版印刷	153,500	2,345.00	359,957,500
大日本印刷	153,500	2,909.00	446,531,500
ヤマハ	307,000	5,340.00	1,639,380,000
任天堂	30,700	56,480.00	1,733,936,000
東京電力ホールディングス	30,700	485.00	14,889,500
中部電力	30,700	1,274.00	39,111,800
関西電力	30,700	1,272.00	39,050,400
東京瓦斯	61,400	2,651.00	162,771,400
大阪瓦斯	61,400	2,436.00	149,570,400
東武鉄道	61,400	2,977.00	182,787,800
東急	153,500	1,486.00	228,101,000
小田急電鉄	153,500	1,710.00	262,485,000
京王電鉄	61,400	4,455.00	273,537,000
京成電鉄	153,500	3,545.00	544,157,500
東日本旅客鉄道	30,700	6,715.00	206,150,500
西日本旅客鉄道	30,700	4,752.00	145,886,400
東海旅客鉄道	30,700	15,430.00	473,701,000
ヤマトホールディングス	307,000	2,086.00	640,402,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	30,700	7,750.00	237,925,000
日本郵船	30,700	9,560.00	293,492,000
商船三井	92,100	3,135.00	288,733,500
川崎汽船	30,700	8,770.00	269,239,000
ANAホールディングス	30,700	2,435.00	74,754,500
三菱倉庫	153,500	3,160.00	485,060,000
ネクソン	614,000	2,814.00	1,727,796,000
Zホールディングス	122,800	389.90	47,879,720
トレンドマイクロ	307,000	6,480.00	1,989,360,000
日本電信電話	122,800	3,865.00	474,622,000
KDDI	1,842,000	4,376.00	8,060,592,000
ソフトバンク	307,000	1,470.50	451,443,500
東宝	30,700	4,800.00	147,360,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,535,000	1,854.00	2,845,890,000
コナミホールディングス	307,000	7,850.00	2,409,950,000
ソフトバンクグループ	1,842,000	5,000.00	9,210,000,000
双日	30,700	2,064.00	63,364,800
伊藤忠商事	307,000	3,710.00	1,138,970,000
丸紅	307,000	1,345.00	412,915,000
豊田通商	307,000	4,785.00	1,468,995,000
三井物産	307,000	3,274.00	1,005,118,000
住友商事	307,000	1,854.50	569,331,500
三菱商事	307,000	4,444.00	1,364,308,000
J.フロント リテイリング	153,500	1,134.00	174,069,000
三越伊勢丹ホールディングス	307,000	1,057.00	324,499,000
セブン&アイ・ホールディングス	307,000	5,160.00	1,584,120,000
高島屋	153,500	1,301.00	199,703,500
丸井グループ	307,000	2,324.00	713,468,000
イオン	307,000	2,186.00	671,102,000
ファーストリテイリング	307,000	68,110.00	20,909,770,000	代用有価証券 20,000株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	307,000	467.00	143,369,000
あおぞら銀行	30,700	2,690.00	82,583,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	307,000	747.30	229,421,100
りそなホールディングス	30,700	517.20	15,878,040
三井住友トラスト・ホールディングス	30,700	4,185.00	128,479,500
三井住友フィナンシャルグループ	30,700	4,049.00	124,304,300
千葉銀行	307,000	740.00	227,180,000
ふくおかフィナンシャルグループ	61,400	2,456.00	150,798,400
静岡銀行	307,000	812.00	249,284,000
みずほフィナンシャルグループ	30,700	1,526.50	46,863,550
大和証券グループ本社	307,000	618.20	189,787,400
野村ホールディングス	307,000	494.60	151,842,200
松井証券	307,000	804.00	246,828,000
SOMPOホールディングス	61,400	5,940.00	364,716,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	92,100	4,090.00	376,689,000
第一生命ホールディングス	30,700	2,625.50	80,602,850
東京海上ホールディングス	153,500	7,521.00	1,154,473,500
T&Dホールディングス	61,400	1,628.00	99,959,200
クレディセゾン	307,000	1,570.00	481,990,000
オリックス	307,000	2,344.00	719,608,000
日本取引所グループ	307,000	2,085.00	640,095,000
東急不動産ホールディングス	307,000	695.00	213,365,000
三井不動産	307,000	2,915.50	895,058,500
三菱地所	307,000	1,976.50	606,785,500
東京建物	153,500	1,746.00	268,011,000
住友不動産	307,000	3,555.00	1,091,385,000
エムスリー	736,800	3,493.00	2,573,642,400
ディー・エヌ・エー	92,100	1,739.00	160,161,900
電通グループ	307,000	4,265.00	1,309,355,000
サイバーエージェント	245,600	1,251.00	307,245,600
楽天グループ	307,000	647.00	198,629,000
リクルートホールディングス	921,000	3,950.00	3,637,950,000
日本郵政	307,000	962.80	295,579,600
セコム	307,000	8,147.00	2,501,129,000
合 計	57,716,000		230,894,647,810

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。