有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/02/15-2023/02/13)

(1)【投資方針】
・「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券に投資を行なうとともに、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動した投資成果をめざします。
・投資成果をTOPIX(東証株価指数)配当込みの動きにできるだけ連動させるため、株式(マザーファンドにおいて保有する株式を含みます。)への投資にあたっては、「バーラ日本株式モデル」に従い次のポートフォリオ管理を行ないます。
①投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないます。
②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託財産のポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行ないます。
③株式の組入比率は、高位を保ちます。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。