有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金	354,290,066	-
コール・ローン	97,789,169	235,725,446
株式	12,176,780,700	11,481,267,200
未収入金	262,169,675	109,659,743
未収配当金	12,054,400	11,126,350
未収利息	2	-
流動資産合計	12,903,084,012	11,837,778,739
資産合計	12,903,084,012	11,837,778,739
負債の部
流動負債
未払解約金	164,825,539	53,395,485
未払利息	-	197
流動負債合計	164,825,539	53,395,682
負債合計	164,825,539	53,395,682
純資産の部
元本等
元本	3,139,345,155	2,349,363,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,598,913,318	9,435,019,664
元本等合計	12,738,258,473	11,784,383,057
純資産合計	12,738,258,473	11,784,383,057
負債純資産合計	12,903,084,012	11,837,778,739

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
1.	期首	平成27年 3月26日	平成28年 3月26日
	期首元本額	3,350,249,415円	3,139,345,155円
	期首からの追加設定元本額	906,358,284円	166,367,303円
	期首からの一部解約元本額	1,117,262,544円	956,349,065円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,418,760,741円	1,040,389,323円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	73,623,415円	53,116,141円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	121,599,398円	78,716,785円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	717,977,184円	546,096,068円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	282,427,614円	207,626,936円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	249,677,161円	170,708,475円
	日本小型株式ファンド	57,226,504円	52,114,779円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	16,924,831円	15,736,435円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	35,037,995円	34,217,722円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	38,029,830円	35,020,633円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	69,900,298円	64,549,789円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	58,160,184円	51,070,307円
	計	3,139,345,155円	2,349,363,393円
2.	受益権の総数	3,139,345,155口	2,349,363,393口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 3月26日 至 平成28年 3月25日	自 平成28年 3月26日 至 平成29年 3月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△23,948,525
合計	△23,948,525

(平成29年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,039,330,980
合計	2,039,330,980

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 3月25日現在		平成29年 3月27日現在
1口当たり純資産額	4.0576円	1口当たり純資産額	5.0160円
(1万口当たり純資産額)	(40,576円)	(1万口当たり純資産額)	(50,160円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	143,300	1,127.00	161,499,100
ナカノフドー建設	359,500	660.00	237,270,000
日成ビルド工業	228,000	578.00	131,784,000
フィード・ワン	1,054,100	200.00	210,820,000
東洋紡	1,164,000	199.00	231,636,000
セーレン	96,800	1,542.00	149,265,600
ヤマトインターナショナル	266,200	414.00	110,206,800
セントラル硝子	171,000	485.00	82,935,000
藤倉化成	152,500	651.00	99,277,500
三光合成	191,000	346.00	66,086,000
東リ	318,000	394.00	125,292,000
アジアパイルホールディングス	206,400	628.00	129,619,200
宮地エンジニアリンググループ	531,000	225.00	119,475,000
トーカロ	90,600	2,997.00	271,528,200
富士機械製造	85,700	1,444.00	123,750,800
日特エンジニアリング	103,100	2,308.00	237,954,800
日精エー・エス・ビー機械	55,700	2,607.00	145,209,900
サトーホールディングス	47,700	2,434.00	116,101,800
TOWA	122,600	1,976.00	242,257,600
アイチ コーポレーション	283,800	855.00	242,649,000
アネスト岩田	99,000	1,013.00	100,287,000
キトー	86,600	1,150.00	99,590,000
TPR	36,800	3,635.00	133,768,000
ユーシン精機	76,000	2,944.00	223,744,000
キッツ	122,700	751.00	92,147,700
ダイヘン	308,000	730.00	224,840,000
ミマキエンジニアリング	196,400	659.00	129,427,600
アイホン	63,800	1,810.00	115,478,000
京三製作所	473,000	429.00	202,917,000
エレコム	112,600	2,166.00	243,891,600
タムラ製作所	290,000	460.00	133,400,000
フォスター電機	48,000	1,850.00	88,800,000
ヨコオ	122,900	1,460.00	179,434,000
オプテックスグループ	72,700	3,055.00	222,098,500
日本電子	103,000	544.00	56,032,000
芝浦電子	34,200	2,729.00	93,331,800
日本ケミコン	319,000	365.00	116,435,000
ニチユ三菱フォークリフト	290,500	711.00	206,545,500
ファルテック	2,200	1,441.00	3,170,200
プレス工業	261,300	550.00	143,715,000
愛知時計電機	40,900	3,740.00	152,966,000
東京ボード工業	47,600	985.00	46,886,000
前田工繊	100,400	1,408.00	141,363,200
フルヤ金属	25,100	2,000.00	50,200,000
萩原工業	45,100	2,652.00	119,605,200
TASAKI	78,300	2,176.00	170,380,800
岡村製作所	95,300	997.00	95,014,100
ヒト・コミュニケーションズ	70,100	1,826.00	128,002,600
ブイキューブ	89,500	611.00	54,684,500
電通国際情報サービス	62,300	2,474.00	154,130,200
デジタルガレージ	112,200	2,281.00	255,928,200
日本ユニシス	158,300	1,506.00	238,399,800
マクニカ・富士エレホールディングス	106,200	1,616.00	171,619,200
ラクト・ジャパン	41,400	2,004.00	82,965,600
UKCホールディングス	40,000	2,036.00	81,440,000
クリヤマホールディングス	30,000	1,633.00	48,990,000
シップヘルスケアホールディングス	40,400	3,085.00	124,634,000
コンドーテック	166,100	930.00	154,473,000
ドウシシャ	62,900	2,100.00	132,090,000
IDOM	101,100	691.00	69,860,100
第一実業	239,000	715.00	170,885,000
阪和興業	306,000	804.00	246,024,000
PALTAC	32,300	3,145.00	101,583,500
ヤマタネ	37,200	1,563.00	58,143,600
トラスコ中山	84,200	2,556.00	215,215,200
ハニーズホールディングス	50,000	1,118.00	55,900,000
DCMホールディングス	119,600	1,015.00	121,394,000
ジャパンミート	47,400	1,678.00	79,537,200
パルコ	161,500	1,244.00	200,906,000
ライフネット生命保険	225,500	381.00	85,915,500
ジャックス	312,000	480.00	149,760,000
オープンハウス	46,900	2,738.00	128,412,200
ティーケーピー	300	9,970.00	2,991,000
インテリックス	88,300	813.00	71,787,900
日本工営	24,900	2,996.00	74,600,400
タケエイ	171,800	1,040.00	178,672,000
エス・エム・エス	47,500	2,728.00	129,580,000
ベネフィット・ワン	49,000	3,545.00	173,705,000
エスアールジータカミヤ	188,300	566.00	106,577,800
イオンファンタジー	30,000	2,716.00	81,480,000
バリューHR	26,400	2,617.00	69,088,800
ベルシステム24ホールディングス	188,200	981.00	184,624,200
リログループ	6,000	17,590.00	105,540,000
イチネンホールディングス	144,600	1,187.00	171,640,200
合 計	12,929,800		11,481,267,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。