有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	852,884,737	552,901,898
コール・ローン	54,250,255	30,760,637
出資金	659,080,348	477,783,727
株式	39,696,230,023	42,481,774,450
投資証券	897,598,910	1,159,869,780
派生商品評価勘定	1,272,605	276,139
未収入金	1,163,963,925	866,572,414
未収配当金	31,611,721	37,303,084
未収利息	86	49
流動資産合計	43,356,892,610	45,607,242,178
資産合計	43,356,892,610	45,607,242,178
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	70,313	129,576
未払金	1,533,140,764	1,007,383,017
未払解約金	126,501,937	132,401,437
流動負債合計	1,659,713,014	1,139,914,030
負債合計	1,659,713,014	1,139,914,030
純資産の部
元本等
元本	33,239,209,347	25,983,602,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,457,970,249	18,483,725,904
元本等合計	41,697,179,596	44,467,328,148
純資産合計	41,697,179,596	44,467,328,148
負債純資産合計	43,356,892,610	45,607,242,178

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
1.	期首	平成24年 3月27日	平成25年 3月26日
	期首元本額	44,692,584,124円	33,239,209,347円
	期首からの追加設定元本額	324,219,686円	4,166,411,692円
	期首からの一部解約元本額	11,777,594,463円	11,422,018,795円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	17,449,775,739円	12,457,961,171円
	グローバル・ラップ・バランス 安定型	142,447円	138,637円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	565,255,146円	402,244,725円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	1,051,209,944円	834,797,438円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	6,942,893,750円	6,014,324,206円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	2,776,161,125円	2,464,921,727円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	3,155,959,252円	2,652,888,688円
	北米株式ファンド	109,076,048円	87,484,012円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	50,614,405円	50,734,628円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	125,351,428円	121,865,411円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	169,329,265円	160,468,050円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	475,051,301円	403,350,970円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	368,389,497円	332,422,581円
	計	33,239,209,347円	25,983,602,244円
2.	受益権の総数	33,239,209,347口	25,983,602,244口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 3月27日 至 平成25年 3月25日	自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 3月25日現在	平成26年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	23,548,990
株式	4,792,607,901
投資証券	88,233,198
合計	4,904,390,089

(平成26年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	19,321,686
株式	7,137,086,728
投資証券	△44,052,839
合計	7,112,355,575

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,262,220	-	7,290,666	28,446
	米ドル	7,262,220	-	7,290,666	28,446
	売建	126,501,937	-	125,328,091	1,173,846
	米ドル	126,501,937	-	125,328,091	1,173,846
合計		133,764,157	-	132,618,757	1,202,292

(平成26年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	39,295,906	-	39,318,757	22,851
	米ドル	39,295,906	-	39,318,757	22,851
	売建	171,697,343	-	171,573,631	123,712
	米ドル	132,401,437	-	132,148,149	253,288
	加ドル	39,295,906	-	39,425,482	△129,576
合計		210,993,249	-	210,892,388	146,563

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 3月25日現在		平成26年 3月25日現在
1口当たり純資産額	1.2545円	1口当たり純資産額	1.7114円
(1万口当たり純資産額)	(12,545円)	(1万口当たり純資産額)	(17,114円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	65,759	82.78	5,443,530.02
	CHEVRON CORP	59,031	115.85	6,838,741.35
	CORE LABORATORIES N.V.	23,198	195.64	4,538,456.72
	ENCANA CORP	113,931	20.48	2,333,306.88
	EOG RESOURCES INC	32,755	189.60	6,210,348.00
	EXXON MOBIL CORP	67,688	94.64	6,405,992.32
	HELMERICH & PAYNE	39,338	105.61	4,154,486.18
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	34,108	74.15	2,529,108.20
	NOBLE ENERGY INC	84,911	66.78	5,670,356.58
	PHILLIPS 66	57,910	77.42	4,483,392.20
	VALERO ENERGY CORP	86,339	54.13	4,673,530.07
	CROWN HOLDINGS INC	104,331	43.59	4,547,788.29
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	50,591	89.57	4,531,435.87
	MONSANTO CO	36,114	112.74	4,071,492.36
	PPG INDUSTRIES INC	16,091	193.21	3,108,942.11
	COLFAX CORP	40,667	70.58	2,870,276.86
	DANAHER CORP	42,343	74.32	3,146,931.76
	DOVER CORP	32,980	80.87	2,667,092.60
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	37,891	86.37	3,272,645.67
	PRECISION CASTPARTS CORP	17,880	250.05	4,470,894.00
	ROPER INDUSTRIES INC	17,368	134.22	2,331,132.96
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	114,119	42.45	4,844,351.55
	TYCO INTERNATIONAL LTD	62,624	41.94	2,626,450.56
	VERISK ANALYTICS INC	50,168	61.61	3,091,101.32
	FEDEX CORP	31,175	134.95	4,207,066.25
	KANSAS CITY SOUTHERN	18,112	98.44	1,782,945.28
	UNION PACIFIC CORP	26,861	188.00	5,049,868.00
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	91,353	44.45	4,060,640.85
	MATTEL INC	56,905	38.84	2,210,190.20
	NIKE INC -CL B	42,148	74.86	3,155,199.28
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	96,191	25.85	2,486,537.35
	STARBUCKS CORP	37,437	75.77	2,836,601.49
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	47,688	64.26	3,064,430.88
	COMCAST CORP-CLASS A	88,238	50.28	4,436,606.64
	THE WALT DISNEY CO.	43,353	79.49	3,446,129.97
	TIME WARNER CABLE	12,179	137.31	1,672,298.49
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	137,756	32.27	4,445,386.12
	AMAZON.COM INC	8,859	351.85	3,117,039.15
	AUTOZONE INC	3,835	530.39	2,034,045.65
	LOWE'S COS INC	93,303	49.18	4,588,641.54
	PETSMART INC	24,814	66.27	1,644,423.78
	PRICELINE.COM INC	2,490	1,227.93	3,057,545.70
	TJX COMPANIES INC	51,996	60.57	3,149,397.72
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	22,946	73.20	1,679,647.20
	WILLIAMS-SONOMA INC	22,145	66.31	1,468,434.95
	KROGER CO	103,472	43.61	4,512,413.92
	WHOLE FOODS MARKET INC	66,639	53.75	3,581,846.25
	ALTRIA GROUP INC	92,853	36.69	3,406,776.57
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	45,760	88.01	4,027,337.60
	HERSHEY CO/THE	18,896	103.51	1,955,924.96
	MONSTER BEVERAGE CORP	33,728	67.89	2,289,793.92
	PEPSICO INC	38,077	81.89	3,118,125.53
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	29,355	80.42	2,360,729.10
	COLGATE-PALMOLIVE CO	68,451	63.31	4,333,632.81
	KIMBERLY-CLARK CORP	34,610	110.66	3,829,942.60
	ABBOTT LABORATORIES	93,298	38.43	3,585,442.14
	AETNA INC	57,678	74.34	4,287,782.52
	ATHENAHEALTH INC	13,338	165.23	2,203,837.74
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	78,897	75.85	5,984,337.45
	OMNICARE INC	57,458	58.84	3,380,828.72
	ALKERMES PLC	56,197	43.90	2,467,048.30
	BIOGEN IDEC INC	10,239	312.73	3,202,042.47
	CELGENE CORP	26,956	141.42	3,812,117.52
	ENDO INTERNATIONAL PLC	44,580	68.09	3,035,452.20
GILEAD SCIENCES INC	83,846	72.14	6,048,650.44
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20,448	137.32	2,807,919.36
JOHNSON & JOHNSON	65,154	95.20	6,202,660.80
MEDIVATION INC	25,039	64.74	1,621,024.86
NPS PHARMACEUTICALS INC	52,758	27.55	1,453,482.90
PHARMACYCLICS INC	14,907	113.86	1,697,311.02
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL IN	23,527	131.47	3,093,094.69
ZOETIS INC	89,294	29.14	2,602,027.16
CITIGROUP INC	132,586	50.05	6,635,929.30
JPMORGAN CHASE & CO	136,949	61.07	8,363,475.43
PACWEST BANCORP	121,791	43.58	5,307,651.78
US BANCORP	121,559	43.32	5,265,935.88
AMERICAN EXPRESS CO	49,243	91.01	4,481,605.43
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	85,024	57.84	4,917,788.16
E*TRADE FINANCIAL CORP	178,392	24.20	4,317,086.40
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	24,320	203.77	4,955,686.40
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	82,847	55.29	4,580,610.63
T ROWE PRICE GROUP INC	45,246	82.31	3,724,198.26
AON PLC	33,784	84.24	2,845,964.16
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	84,388	39.41	3,325,731.08
JONES LANG LASALLE INC	41,158	119.09	4,901,506.22
AMDOCS LTD	66,931	45.68	3,057,408.08
ANSYS INC	23,659	73.92	1,748,873.28
CADENCE DESIGN SYS INC	167,060	15.90	2,656,254.00
EBAY INC	53,920	56.51	3,047,019.20
FACEBOOK INC-A	22,882	64.10	1,466,736.20
GOOGLE INC-CL A	9,996	1,157.93	11,574,668.28
INFORMATICA CORP	19,133	38.61	738,725.13
INTUIT INC	39,252	78.81	3,093,450.12
MASTERCARD INC-CLASS A	57,235	77.39	4,429,416.65
ORACLE CORP	155,675	38.18	5,943,671.50
SOLERA HOLDINGS INC	33,435	65.03	2,174,278.05
TERADATA CORP	66,374	47.62	3,160,729.88
VISA INC-CLASS A SHARES	18,863	220.75	4,164,007.25
AMPHENOL CORP-CL A	35,270	92.50	3,262,475.00
APPLE COMPUTER INC	23,354	539.10	12,590,141.40
COMMSCOPE HOLDING CO INC	118,658	24.43	2,898,814.94
MOTOROLA SOLUTIONS INC	48,355	66.05	3,193,847.75
NATIONAL INSTRUMENTS CORP	57,150	29.76	1,700,784.00
QUALCOMM INC	44,115	77.74	3,429,500.10
TE CONNECTIVITY LTD	82,956	59.67	4,949,984.52
T-MOBILE US INC	90,730	32.70	2,966,871.00
ATMEL CORP	264,816	8.49	2,248,287.84
KLA-TENCOR CORPORATION	16,357	69.57	1,137,956.49
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	85,916	9.39	806,751.24
XILINX INC	37,104	54.50	2,022,168.00
米ドル小計		6,369,857		405,442,433.50
				(41,440,271,127)
加ドル	KEYERA CORP	47,140	68.70	3,238,518.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	48,667	167.88	8,170,215.96
加ドル小計		95,807		11,408,733.96
				(1,041,503,323)
合 計		6,465,664		42,481,774,450
				(42,481,774,450)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	出資金	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA-LP	119,645.00	4,674,530.15
	出資金小計		119,645.00	4,674,530.15
				(477,783,727)
	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	48,144	3,894,849.60
		LEXINGTON REALTY TRUST	198,272	2,175,043.84
		SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	17,486	2,803,530.38
		VENTAS INC	41,658	2,474,485.20
	投資証券小計		305,560	11,347,909.02
				(1,159,869,780)
米ドル小計			425,205	16,022,439.17
				(1,637,653,507)
	合計			1,637,653,507
				(1,637,653,507)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入出資金 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	110銘柄	96.2%	―	―	93.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	2.7%	2.6%
	出資金	1銘柄	―	1.1%	―	1.1%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	2.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。