有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金	81,776,547	6,078,826
コール・ローン	15,473,355	88,627,305
株式	6,206,706,678	6,922,879,246
投資証券	83,766,730	141,467,169
派生商品評価勘定	171,960	-
未収入金	140,278,596	115,436,706
未収配当金	52,790,228	59,304,544
流動資産合計	6,580,964,094	7,333,793,796
資産合計	6,580,964,094	7,333,793,796
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,034	104,975
未払金	37,443,709	98,508,010
未払解約金	72,350,158	34,264,584
未払利息	-	74
流動負債合計	109,803,901	132,877,643
負債合計	109,803,901	132,877,643
純資産の部
元本等
元本	1,284,674,242	1,203,615,359
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,186,485,951	5,997,300,794
元本等合計	6,471,160,193	7,200,916,153
純資産合計	6,471,160,193	7,200,916,153
負債純資産合計	6,580,964,094	7,333,793,796

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
1.	期首	平成27年 3月26日	平成28年 3月26日
	期首元本額	2,047,143,000円	1,284,674,242円
	期首からの追加設定元本額	246,362,935円	294,422,678円
	期首からの一部解約元本額	1,008,831,693円	375,481,561円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	537,413,244円	499,267,889円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	15,632,046円	15,200,949円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	39,126,136円	32,607,620円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	269,674,635円	261,585,878円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	142,524,819円	128,125,453円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	182,551,302円	159,305,404円
	アジア太平洋先進国株式ファンド	17,792,851円	16,240,568円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	4,459,528円	5,117,713円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	7,457,694円	9,744,597円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	12,338,653円	14,338,244円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	26,349,461円	30,607,315円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	29,353,873円	31,473,729円
	計	1,284,674,242円	1,203,615,359円
2.	受益権の総数	1,284,674,242口	1,203,615,359口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 3月26日 至 平成28年 3月25日	自 平成28年 3月26日 至 平成29年 3月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△952,766,761
投資証券	△10,083,032
合計	△962,849,793

(平成29年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	931,040,655
投資証券	12,902,543
合計	943,943,198

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,104,609	-	5,126,588	21,979
	米ドル	5,104,609	-	5,126,588	21,979
	売建	39,082,818	-	38,942,871	139,947
	米ドル	959,931	-	968,874	△8,943
	豪ドル	37,649,406	-	37,499,425	149,981
	シンガポールドル	473,481	-	474,572	△1,091
合計		44,187,427	-	44,069,459	161,926

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	12,183,475	-	12,078,500	△104,975
	香港ドル	12,183,475	-	12,078,500	△104,975
合計		12,183,475	-	12,078,500	△104,975

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 3月25日現在		平成29年 3月27日現在
1口当たり純資産額	5.0372円	1口当たり純資産額	5.9827円
(1万口当たり純資産額)	(50,372円)	(1万口当たり純資産額)	(59,827円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	41,000	40.72	1,669,520.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	212,300	7.24	1,537,052.00
米ドル小計		253,300		3,206,572.00
				(354,133,811)
豪ドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	44,630	31.00	1,383,530.00
	BHP BILLITON LTD	177,008	24.26	4,294,214.08
	DULUXGROUP LTD	172,266	6.69	1,152,459.54
	INCITEC PIVOT LTD	479,080	3.86	1,849,248.80
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	97,417	20.23	1,970,745.91
	ORICA LIMITED	65,855	17.56	1,156,413.80
	RIO TINTO LTD	38,528	60.11	2,315,918.08
	BRAMBLES LTD	274,737	9.33	2,563,296.21
	CROWN RESORTS LTD	1,842	11.59	21,348.78
	WESFARMERS LTD	51,646	43.88	2,266,226.48
	WOOLWORTHS LTD	91,050	25.94	2,361,837.00
	RESMED INC-CDI	172,905	9.38	1,621,848.90
	CSL LTD	29,935	123.50	3,696,972.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	104,492	31.36	3,276,869.12
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	45,631	83.38	3,804,712.78
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	144,346	32.09	4,632,063.14
	WESTPAC BANKING CORP	101,201	33.90	3,430,713.90
	ASX LTD	39,604	49.67	1,967,130.68
	MEDIBANK PRIVATE LTD	513,707	2.86	1,469,202.02
	QBE INSURANCE GROUP LTD	127,346	12.82	1,632,575.72
	COMPUTERSHARE LTD	100,790	13.72	1,382,838.80
	TELSTRA CORPORATION LTD	276,239	4.59	1,267,937.01
	AGL ENERGY LTD	81,010	26.03	2,108,690.30
豪ドル小計		3,231,265		51,626,793.55
				(4,351,106,160)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	116,272	97.80	11,371,401.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	247,500	31.90	7,895,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	235,000	41.60	9,776,000.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	245,000	32.40	7,938,000.00
	HSBC HOLDINGS PLC	99,600	63.00	6,274,800.00
	AIA GROUP LTD	635,000	50.10	31,813,500.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	192,200	28.50	5,477,700.00
	KERRY PROPERTIES LTD	98,000	27.35	2,680,300.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	78,000	114.30	8,915,400.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	362,000	24.60	8,905,200.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	39,200	225.20	8,827,840.00
	SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	187,000	10.04	1,877,480.00
香港ドル小計		2,534,772		111,752,871.60
				(1,589,125,834)
シンガポールドル	COMFORTDELGRO CORP LTD	490,300	2.52	1,235,556.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	105,100	9.57	1,005,807.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	79,292	21.78	1,726,979.76
	CITY DEVELOPMENTS LTD	127,800	10.42	1,331,676.00
	VENTURE CORP LTD	57,800	11.29	652,562.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	509,520	3.91	1,992,223.20
シンガポールドル小計		1,369,812		7,944,803.96
				(628,513,441)
合 計		7,389,149		6,922,879,246
				(6,922,879,246)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	LENDLEASE GROUP	109,351	1,678,537.85
豪ドル小計			109,351	1,678,537.85
				(141,467,169)
	合計			141,467,169
				(141,467,169)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	5.0%
豪ドル	株式	23銘柄	96.9%	―	61.6%
	投資証券	1銘柄	―	3.1%	2.0%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	―	22.5%
シンガポールドル	株式	6銘柄	100.0%	―	8.9%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。