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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2017/12/27 9:13
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【項目】: 73項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
資産の部
流動資産
預金	246,500,687	547,402,341
コール・ローン	11,210,933	9,999,905
国債証券	10,484,104,430	10,207,403,895
特殊債券	117,438,879	56,299,131
社債券	1,267,676,905	1,265,641,124
派生商品評価勘定	42,690,550	52,482,846
未収入金	119,350,621	81,822,977
未収利息	89,436,056	87,596,546
前払費用	4,772,750	3,931,421
差入委託証拠金	98,571,771	117,815,840
流動資産合計	12,481,753,582	12,430,396,026
資産合計	12,481,753,582	12,430,396,026
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,641,293	82,600,730
未払金	110,062,589	149,167,580
未払解約金	557,939	14,981,426
未払利息	9	14
流動負債合計	150,261,830	246,749,750
負債合計	150,261,830	246,749,750
純資産の部
元本等
元本	5,250,589,817	4,810,168,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,080,901,935	7,373,477,730
元本等合計	12,331,491,752	12,183,646,276
純資産合計	12,331,491,752	12,183,646,276
負債純資産合計	12,481,753,582	12,430,396,026

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
1.	期首	平成28年 3月26日	平成29年 3月28日
	期首元本額	6,858,962,353円	5,250,589,817円
	期首からの追加設定元本額	524,565,232円	10,497,088円
	期首からの一部解約元本額	2,132,937,768円	450,918,359円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,581,380,206円	2,350,161,402円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	120,269,991円	104,537,115円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	191,359,548円	174,715,513円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	1,320,201,221円	1,192,932,084円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	524,468,063円	475,861,762円
	海外債券ファンド	45,786,536円	39,758,168円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	38,554,795円	38,280,777円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	71,634,473円	72,771,299円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	78,198,410円	79,902,977円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	148,232,562円	151,678,949円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	130,504,012円	129,568,500円
	計	5,250,589,817円	4,810,168,546円
2.	受益権の総数	5,250,589,817口	4,810,168,546口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,397,331,882	-	1,402,209,549	4,877,667
	売建	365,211,479	-	364,434,566	776,913
合計		1,762,543,361	-	1,766,644,115	5,654,580

(平成29年 9月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,153,806,221	-	1,144,605,561	△9,200,660
	売建	1,773,259,943	-	1,769,964,588	3,295,355
合計		2,927,066,164	-	2,914,570,149	△5,905,305

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,000,239,642	-	1,967,906,157	△32,333,485
	米ドル	1,441,497,331	-	1,415,385,757	△26,111,574
	加ドル	122,586,597	-	119,174,400	△3,412,197
	メキシコペソ	20,270,349	-	21,149,610	879,261
	ユーロ	80,096,190	-	79,400,880	△695,310
	英ポンド	67,357,578	-	66,488,630	△868,948
	スイスフラン	30,128,107	-	30,188,700	60,593
	スウェーデンクローナ	135,105,699	-	134,800,680	△305,019
	ノルウェークローネ	11,934,776	-	11,596,700	△338,076
	豪ドル	81,002,031	-	79,606,800	△1,395,231
	ニュージーランドドル	10,260,984	-	10,114,000	△146,984
	売建	1,945,814,980	-	1,916,031,598	29,783,382
	米ドル	589,851,073	-	576,481,943	13,369,130
	加ドル	22,514,000	-	21,931,400	582,600
	メキシコペソ	16,758,000	-	16,729,500	28,500
	ユーロ	530,113,300	-	531,255,360	△1,142,060
	英ポンド	131,512,040	-	130,489,120	1,022,920
	スイスフラン	19,592,320	-	19,678,560	△86,240
	スウェーデンクローナ	9,094,360	-	9,000,120	94,240
	ノルウェークローネ	38,966,900	-	37,826,090	1,140,810
	デンマーククローネ	70,805,480	-	71,516,200	△710,720
	ポーランドズロチ	8,711,160	-	8,891,850	△180,690
	豪ドル	124,366,327	-	121,168,015	3,198,312
	ニュージーランドドル	347,380,620	-	335,240,200	12,140,420
	シンガポールドル	36,149,400	-	35,823,240	326,160
合計		3,946,054,622	-	3,883,937,755	△2,550,103

(平成29年 9月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,326,758,073	-	3,370,053,072	43,294,999
	米ドル	1,803,734,810	-	1,831,544,054	27,809,244
	加ドル	303,294,557	-	306,987,788	3,693,231
	メキシコペソ	30,433,148	-	30,201,600	△231,548
	ユーロ	173,823,988	-	174,754,800	930,812
	英ポンド	228,208,142	-	236,440,200	8,232,058
	スウェーデンクローナ	88,072,414	-	88,240,700	168,286
	ノルウェークローネ	132,223,851	-	133,554,240	1,330,389
	豪ドル	128,982,893	-	130,316,310	1,333,417
	ニュージーランドドル	369,318,864	-	368,367,200	△951,664
	南アフリカランド	68,665,406	-	69,646,180	980,774
	売建	3,307,524,499	-	3,375,483,391	△67,958,892
	米ドル	1,538,004,689	-	1,567,595,141	△29,590,452
	加ドル	414,207,340	-	426,628,510	△12,421,170
	メキシコペソ	53,549,020	-	53,894,880	△345,860
	ユーロ	440,790,410	-	443,374,110	△2,583,700
	英ポンド	248,634,030	-	262,577,040	△13,943,010
	スイスフラン	29,347,840	-	29,649,920	△302,080
	スウェーデンクローナ	9,556,500	-	9,535,800	20,700
	ノルウェークローネ	7,254,000	-	7,394,400	△140,400
	デンマーククローネ	87,423,980	-	87,918,180	△494,200
	ポーランドズロチ	9,703,370	-	9,792,130	△88,760
	豪ドル	9,612,900	-	9,731,700	△118,800
	ニュージーランドドル	423,046,400	-	429,856,000	△6,809,600
	シンガポールドル	36,394,020	-	37,535,580	△1,141,560
合計		6,634,282,572	-	6,745,536,463	△24,663,893

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	108,965,626	-	109,020,846	△55,220
合計		108,965,626	-	109,020,846	△55,220

(平成29年 9月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	金利先物取引
	買建	244,667,308	-	244,680,301	12,993
	売建	718,225,485	-	717,787,164	438,321
合計		962,892,793	-	962,467,465	451,314

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成29年 3月27日現在		平成29年 9月27日現在
1口当たり純資産額	2.3486円	1口当たり純資産額	2.5329円
(1万口当たり純資産額)	(23,486円)	(1万口当たり純資産額)	(25,329円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

開示資料

決算