有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金	582,837,461	-
コール・ローン	160,871,547	190,068,392
株式	29,521,666,110	34,248,757,900
未収入金	-	203,162,576
未収配当金	33,071,650	38,599,700
未収利息	4	-
流動資産合計	30,298,446,772	34,680,588,568
資産合計	30,298,446,772	34,680,588,568
負債の部
流動負債
未払解約金	24,339,630	31,104,501
未払利息	-	159
流動負債合計	24,339,630	31,104,660
負債合計	24,339,630	31,104,660
純資産の部
元本等
元本	17,664,832,135	17,531,159,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,609,275,007	17,118,324,375
元本等合計	30,274,107,142	34,649,483,908
純資産合計	30,274,107,142	34,649,483,908
負債純資産合計	30,298,446,772	34,680,588,568

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
1.	期首	平成27年 3月26日	平成28年 3月26日
	期首元本額	20,332,682,393円	17,664,832,135円
	期首からの追加設定元本額	3,648,616,328円	5,579,454,944円
	期首からの一部解約元本額	6,316,466,586円	5,713,127,546円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	7,900,082,989円	7,775,488,161円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	269,788,029円	259,098,637円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	567,850,249円	480,843,459円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	4,110,405,087円	4,022,271,956円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,719,209,279円	1,696,943,603円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,889,024,176円	1,890,696,633円
	日本大型株式ファンド	99,583,013円	87,533,426円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	49,646,510円	62,956,178円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	131,087,269円	161,654,792円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	175,870,426円	207,930,607円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	393,763,232円	468,083,727円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	358,521,876円	417,658,354円
	計	17,664,832,135円	17,531,159,533円
2.	受益権の総数	17,664,832,135口	17,531,159,533口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 3月26日 至 平成28年 3月25日	自 平成28年 3月26日 至 平成29年 3月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 3月25日現在	平成29年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,314,952,778
合計	△4,314,952,778

(平成29年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,598,180,341
合計	3,598,180,341

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 3月25日現在		平成29年 3月27日現在
1口当たり純資産額	1.7138円	1口当たり純資産額	1.9765円
(1万口当たり純資産額)	(17,138円)	(1万口当たり純資産額)	(19,765円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
鹿島建設	394,000	743.00	292,742,000
住友林業	235,100	1,752.00	411,895,200
大和ハウス工業	157,900	3,199.00	505,122,100
日本ハム	142,000	3,170.00	450,140,000
サントリー食品インターナショナル	98,600	4,690.00	462,434,000
味の素	249,500	2,254.00	562,373,000
日本たばこ産業	144,700	3,725.00	539,007,500
住友化学	584,000	621.00	362,664,000
信越化学工業	14,400	9,559.00	137,649,600
日本触媒	36,100	7,600.00	274,360,000
ダイセル	179,300	1,325.00	237,572,500
花王	51,900	6,124.00	317,835,600
DIC	78,400	4,100.00	321,440,000
富士フイルムホールディングス	89,500	4,411.00	394,784,500
協和発酵キリン	371,500	1,748.00	649,382,000
田辺三菱製薬	60,600	2,310.00	139,986,000
第一三共	58,900	2,552.50	150,342,250
大塚ホールディングス	158,100	5,109.00	807,732,900
ブリヂストン	108,900	4,476.00	487,436,400
日本特殊陶業	177,100	2,482.00	439,562,200
神戸製鋼所	268,300	1,000.00	268,300,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	171,400	1,914.00	328,059,600
三菱マテリアル	28,200	3,380.00	95,316,000
住友電気工業	165,300	1,824.00	301,507,200
アマダホールディングス	135,200	1,260.00	170,352,000
DMG森精機	200,200	1,734.00	347,146,800
ダイキン工業	60,400	11,110.00	671,044,000
日立製作所	1,092,000	606.70	662,516,400
マブチモーター	49,800	6,230.00	310,254,000
日本電産	88,300	10,215.00	901,984,500
富士通	206,000	664.40	136,866,400
パナソニック	170,300	1,195.50	203,593,650
ソニー	284,900	3,577.00	1,019,087,300
キーエンス	20,000	43,950.00	879,000,000
ローム	78,100	7,370.00	575,597,000
川崎重工業	1,355,000	338.00	457,990,000
日産自動車	107,900	1,124.00	121,279,600
トヨタ自動車	170,800	6,158.00	1,051,786,400
マツダ	214,700	1,558.50	334,609,950
本田技研工業	324,700	3,390.00	1,100,733,000
スズキ	174,200	4,639.00	808,113,800
島津製作所	55,600	1,793.00	99,690,800
オリンパス	108,300	4,250.00	460,275,000
任天堂	6,900	26,885.00	185,506,500
九州電力	125,800	1,190.00	149,702,000
電源開発	125,800	2,580.00	324,564,000
東京瓦斯	268,000	509.90	136,653,200
東京急行電鉄	573,000	814.00	466,422,000
西日本旅客鉄道	97,500	7,450.00	726,375,000
日本航空	174,400	3,629.00	632,897,600
大塚商会	65,200	5,830.00	380,116,000
日本テレビホールディングス	140,000	1,962.00	274,680,000
日本電信電話	266,200	4,930.00	1,312,366,000
KDDI	84,800	2,972.00	252,025,600
ソフトバンクグループ	101,700	7,862.00	799,565,400
丸紅	574,500	692.60	397,898,700
三菱商事	352,200	2,422.50	853,204,500
スズケン	55,700	3,720.00	207,204,000
J.フロント リテイリング	230,200	1,670.00	384,434,000
丸井グループ	215,000	1,547.00	332,605,000
ヤマダ電機	558,400	576.00	321,638,400
ニトリホールディングス	19,700	13,340.00	262,798,000
めぶきフィナンシャルグループ	512,300	452.00	231,559,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	457,000	529.80	242,118,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,294,500	704.60	1,616,704,700
三井住友トラスト・ホールディングス	96,400	3,881.00	374,128,400
三井住友フィナンシャルグループ	131,500	4,153.00	546,119,500
SOMPOホールディングス	60,800	4,152.00	252,441,600
第一生命ホールディングス	220,100	2,023.50	445,372,350
東京海上ホールディングス	100,100	4,782.00	478,678,200
オリックス	370,600	1,681.00	622,978,600
東急不動産ホールディングス	349,300	615.00	214,819,500
三井不動産	96,000	2,393.00	229,728,000
住友不動産	88,000	2,920.00	256,960,000
テンプホールディングス	143,400	2,034.00	291,675,600
ディー・エヌ・エー	76,600	2,330.00	178,478,000
電通	64,700	6,020.00	389,494,000
オリエンタルランド	20,500	6,329.00	129,744,500
楽天	90,900	1,073.00	97,535,700
合 計	18,127,800		34,248,757,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。