半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2016年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,582,144,339	29.54
	カナダ	236,779,364	1.95
	メキシコ	101,250,742	0.83
	ドイツ	635,106,228	5.24
	イタリア	1,084,827,989	8.94
	フランス	1,158,891,497	9.56
	オランダ	277,139,699	2.29
	スペイン	677,851,767	5.59
	ベルギー	358,605,575	2.96
	オーストリア	227,468,321	1.88
	フィンランド	132,686,065	1.09
	アイルランド	112,097,733	0.92
	イギリス	950,984,160	7.84
	スイス	13,993,857	0.12
	スウェーデン	62,511,819	0.52
	ノルウェー	46,023,697	0.38
	デンマーク	146,987,967	1.21
	ポーランド	80,040,810	0.66
	オーストラリア	150,115,767	1.24
	ニュージーランド	79,871,618	0.66
	シンガポール	77,819,664	0.64
	マレーシア	71,388,754	0.59
	南アフリカ	59,192,539	0.49
	小計	10,323,779,971	85.12
特殊債券	アメリカ	22,605,736	0.19
	ドイツ	172,221,644	1.42
	イギリス	39,366,770	0.32
	国際機関	38,678,124	0.32
	小計	272,872,274	2.25
社債券	アメリカ	863,432,849	7.12
	カナダ	72,995,843	0.60
	オランダ	37,331,452	0.31
	ルクセンブルク	45,493,247	0.38
	アイルランド	21,023,952	0.17
	イギリス	40,327,662	0.33
	スウェーデン	51,493,085	0.42
	ケイマン	38,424,971	0.32
	小計	1,170,523,061	9.65
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	360,943,796	2.98
合計(純資産総額)		12,128,119,102	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	677,490,583	5.59
	買建	ドイツ	252,714,014	2.08
	売建	アメリカ	71,081,040	△0.59
	売建	カナダ	79,424,612	△0.65
	売建	ドイツ	147,748,889	△1.22
	売建	イギリス	188,338,700	△1.55
	売建	オーストラリア	19,213,601	△0.16

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,796,082,979	39.55
	売建	―	4,749,024,493	△39.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。