資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用(「バランスポートフォリオ」のみ)、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。2021/02/09 9:04

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/02/09 9:04

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇株式

2021/02/09 9:04

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年11月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			847	234,110
	株式投資信託		790	200,621
		単位型	277	11,204
		追加型	513	189,416
	公社債投資信託		57	33,489
		単位型	44	1,698
		追加型	13	31,791

2021/02/09 9:04

#5 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.672%(税抜1.52%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2021/02/09 9:04

#6 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

2021/02/09 9:04

#7 投資リスク（連結）

・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
当ファンドは、基準価額の変動率をTOPIX(東証株価指数)の変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。

2021/02/09 9:04

#8 投資制限（連結）

<インデックスポートフォリオ>1)「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。

2021/02/09 9:04

#9 投資対象（連結）

<インデックスポートフォリオ>「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券

2021/02/09 9:04

#10 投資方針（連結）

<インデックスポートフォリオ>・「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

2021/02/09 9:04

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,578,708,196	100.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△19,760,494	△0.21
合計(純資産総額)		9,558,947,702	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,578,708,196100.21コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△19,760,494△0.21合計(純資産総額)9,558,947,702100.00

2021/02/09 9:04

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	54,814,200	25.09
親投資信託受益証券	日本	112,441,893	51.46
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	51,226,827	23.45
合計(純資産総額)		218,482,920	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本54,814,20025.09親投資信託受益証券日本112,441,89351.46コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―51,226,82723.45合計(純資産総額)218,482,920100.00

2021/02/09 9:04

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
退職金		52		82
固定資産減価償却費		108		118
福利費		1,071		1,014

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
投資有価証券評価損		-		21
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		180		-

2021/02/09 9:04

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第61期
(自 2019年4月1日

2021/02/09 9:04

#15 注記表（連結）

	第32期自 2018年11月 8日至 2019年11月 7日	第33期自 2019年11月 8日至 2020年11月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

2021/02/09 9:04

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第24計算期間末(2011年11月 7日)7,9707,9830.30880.3093第25計算期間末(2012年11月 7日)7,9457,9580.30850.3090第26計算期間末(2013年11月 7日)11,93111,9430.49060.4911第27計算期間末(2014年11月 7日)12,76412,7760.56600.5665第28計算期間末(2015年11月 9日)12,72612,7350.66150.6620第29計算期間末(2016年11月 7日)10,50710,5160.56900.5695第30計算期間末(2017年11月 7日)12,19312,2010.75990.7604第31計算期間末(2018年11月 7日)10,18810,1950.69520.6957第32計算期間末(2019年11月 7日)10,18110,1880.72010.7206第33計算期間末(2020年11月 9日)9,3879,3930.71820.71872019年11月末日10,024―0.7198―12月末日10,026―0.7295―2020年 1月末日9,703―0.7128―2月末日8,671―0.6392―3月末日8,084―0.6001―4月末日8,402―0.6251―5月末日8,936―0.6668―6月末日8,894―0.6646―7月末日8,493―0.6372―8月末日9,150―0.6880―9月末日9,227―0.6960―10月末日8,887―0.6755―11月末日9,558―0.7493―

2021/02/09 9:04

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第24計算期間末(2011年11月 7日)3813810.64030.6408第25計算期間末(2012年11月 7日)3663660.63770.6382第26計算期間末(2013年11月 7日)4364370.80670.8072第27計算期間末(2014年11月 7日)3823820.86190.8624第28計算期間末(2015年11月 9日)3223220.93000.9305第29計算期間末(2016年11月 7日)2712710.86290.8634第30計算期間末(2017年11月 7日)2682680.99200.9925第31計算期間末(2018年11月 7日)2182180.94430.9448第32計算期間末(2019年11月 7日)2172170.95650.9570第33計算期間末(2020年11月 9日)2132130.95450.95502019年11月末日216―0.9559―12月末日216―0.9618―2020年 1月末日213―0.9499―2月末日202―0.9003―3月末日195―0.8738―4月末日200―0.8931―5月末日207―0.9225―6月末日206―0.9204―7月末日203―0.9009―8月末日211―0.9351―9月末日209―0.9405―10月末日207―0.9262―11月末日218―0.9748―

2021/02/09 9:04

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,625,783,805	円
Ⅱ 負債総額	66,836,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,558,947,702	円
Ⅳ 発行済口数	12,757,649,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7493	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,625,783,805円Ⅱ 負債総額66,836,103円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,558,947,702円Ⅳ 発行済口数12,757,649,975口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7493円

2021/02/09 9:04

#19 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	218,692,346	円
Ⅱ 負債総額	209,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,482,920	円
Ⅳ 発行済口数	224,139,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9748	円

e border="0">Ⅰ 資産総額218,692,346円Ⅱ 負債総額209,426円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,482,920円Ⅳ 発行済口数224,139,109口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9748円

2021/02/09 9:04

#20 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/02/09 9:04

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591
流動資産合計		42,769		48,679
固定資産
有形固定資産
建物	※1	136	※1	182
有形固定資産合計		274		318
無形固定資産
ソフトウエア		107		120
無形固定資産合計		107		120
投資その他の資産
投資有価証券		16,755		17,826
長期差入保証金		447		484
繰延税金資産		1,913		2,022
投資その他の資産合計		44,886		46,102

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債合計		18,466		17,818
純資産の部
株主資本

2021/02/09 9:04

#22 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/02/09 9:04

#23 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
「インデックスポートフォリオ」「バランスポートフォリオ」は、「インデックス東証株式マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2021/02/09 9:04

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

インデックス東証株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,720,552,309	円
Ⅱ 負債総額	31,770,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,688,781,428	円
Ⅳ 発行済口数	5,246,968,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.847	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,720,552,309円Ⅱ 負債総額31,770,881円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,688,781,428円Ⅳ 発行済口数5,246,968,105口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.847円

2021/02/09 9:04

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月 7日現在	2020年11月 9日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	331,881	993,497
負債合計	13,383,491	5,837,119
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/09 9:04

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/02/09 9:04