有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)

(2)【投資対象】
<インデックスポートフォリオ>「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
<インデックス東証株式マザーファンド>わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第13条の2および第13条の4に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
3)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)の証券の性質を有するもの
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)有価証券の貸付

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<インデックス東証株式マザーファンド>

運用の基本方針
	基本方針	わが国の長期的成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。
	主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	投資方針	・投資成果をTOPIX(東証株価指数)配当込みの動きにできるだけ連動させるため、バーラ日本株式モデルに従い次のポートフォリオ管理を行ないます。 ①投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないます。 ②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、原則として買付の場合は時価比率の高い銘柄から順に、売却の場合は時価比率の低い銘柄から順番に行ないます。 ③株式の組入比率は、高位を保ちます。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・株式への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	ありません。
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 ※2025年9月1日付けで「日興アセットマネジメント株式会社」から変更
	受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
	信託期間	無期限(1986年10月22日設定)
	決算日	毎年10月21日(休業日の場合は翌営業日)