資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/10/11 9:06

#2 中間注記表（連結）

		前計算期間末2019年 1月11日現在	当中間計算期間末2019年 7月11日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	24,340,310,616円	18,604,167,662円

2019/10/11 9:06

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2019年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			830	183,708
	株式投資信託		783	156,726
		単位型	253	9,400
		追加型	530	147,325
	公社債投資信託		47	26,982
		単位型	33	850
		追加型	14	26,132

2019/10/11 9:06

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,600,190,110	100.00
合計(純資産総額)		11,600,190,110	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,600,190,110100.00合計(純資産総額)11,600,190,110100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	23,274,000,000	200.63

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本23,274,000,000200.63e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2019/10/11 9:06

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,255,294,003	100.00
合計(純資産総額)		3,255,294,003	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,255,294,003100.00合計(純資産総額)3,255,294,003100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	3,275,600,000	△100.62

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本3,275,600,000△100.62e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2019/10/11 9:06

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,104,034,802	36.55
特殊債券	日本	1,107,315,255	36.66
社債券	日本	399,852,268	13.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	409,412,971	13.55
合計(純資産総額)		3,020,615,296	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,104,034,80236.55特殊債券日本1,107,315,25536.66社債券日本399,852,26813.24コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―409,412,97113.55合計(純資産総額)3,020,615,296100.00

2019/10/11 9:06

#7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
退職金		24		52
固定資産減価償却費		152		108
福利費		974		1,071

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
投資有価証券売却損		133		176
固定資産処分損		7		0
役員退職一時金		117		180

2019/10/11 9:06

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第60期
(自 2018年4月1日

2019/10/11 9:06

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2010年 1月12日)13,38113,4950.11750.1185第16計算期間末(2011年 1月11日)14,63514,6350.10750.1075第17計算期間末(2012年 1月11日)11,28211,2820.06730.0673第18計算期間末(2013年 1月11日)13,51913,6410.11060.1116第19計算期間末(2014年 1月14日)16,16016,2350.21330.2143第20計算期間末(2015年 1月13日)16,52016,5840.25590.2569第21計算期間末(2016年 1月12日)15,13315,1330.24900.2490第22計算期間末(2017年 1月11日)14,68414,7320.30690.3079第23計算期間末(2018年 1月11日)12,90612,9340.46410.4651第24計算期間末(2019年 1月11日)12,60212,6020.34110.34112018年 7月末日13,183―0.4199―8月末日13,181―0.4326―9月末日13,164―0.4883―10月末日13,593―0.3989―11月末日14,473―0.4147―12月末日12,343―0.3309―2019年 1月末日13,045―0.3553―2月末日13,077―0.3765―3月末日12,525―0.3755―4月末日12,219―0.4127―5月末日10,914―0.3510―6月末日11,651―0.3775―7月末日11,600―0.3869―

2019/10/11 9:06

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2010年 1月12日)2,3662,3661.14121.1412第16計算期間末(2011年 1月11日)2,0172,0171.13611.1361第17計算期間末(2012年 1月11日)1,4311,4331.34531.3473第18計算期間末(2013年 1月11日)1,0991,0991.00741.0074第19計算期間末(2014年 1月14日)9889880.68010.6801第20計算期間末(2015年 1月13日)1,3341,3340.58920.5892第21計算期間末(2016年 1月12日)1,4601,4600.55650.5565第22計算期間末(2017年 1月11日)2,0012,0010.44620.4462第23計算期間末(2018年 1月11日)3,6033,6030.35040.3504第24計算期間末(2019年 1月11日)2,7552,7550.38160.38162018年 7月末日2,989―0.3568―8月末日3,003―0.3504―9月末日3,227―0.3289―10月末日2,831―0.3607―11月末日2,770―0.3518―12月末日2,734―0.3883―2019年 1月末日2,701―0.3733―2月末日2,873―0.3612―3月末日3,246―0.3596―4月末日3,484―0.3423―5月末日3,421―0.3701―6月末日3,171―0.3558―7月末日3,255―0.3501―

2019/10/11 9:06

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2010年 1月12日)2,6142,6171.00581.0068第15計算期間末(2011年 1月11日)1,9671,9671.00631.0063第16計算期間末(2012年 1月11日)1,4241,4241.00691.0069第17計算期間末(2013年 1月11日)2,6542,6541.00741.0074第18計算期間末(2014年 1月14日)3,5453,5451.00781.0078第19計算期間末(2015年 1月13日)3,3993,3991.00811.0081第20計算期間末(2016年 1月12日)2,9802,9801.00811.0081第21計算期間末(2017年 1月11日)3,9593,9591.00781.0078第22計算期間末(2018年 1月11日)3,9023,9021.00751.0075第23計算期間末(2019年 1月11日)2,4512,4511.00751.00752018年 7月末日3,322―1.0074―8月末日3,497―1.0074―9月末日3,870―1.0072―10月末日2,791―1.0073―11月末日2,603―1.0073―12月末日2,325―1.0074―2019年 1月末日2,499―1.0075―2月末日2,876―1.0072―3月末日2,967―1.0072―4月末日3,101―1.0072―5月末日2,919―1.0073―6月末日3,061―1.0074―7月末日3,020―1.0074―

2019/10/11 9:06

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,024	※3	20,680
流動資産合計		41,800		42,769
固定資産
有形固定資産
建物	※1	68	※1	136
有形固定資産合計		191		274
無形固定資産
ソフトウエア		99		107
無形固定資産合計		99		107
投資その他の資産
投資有価証券		14,103		16,755
長期前払費用		0		-
繰延税金資産		1,504		1,913
投資その他の資産合計		41,868		44,886

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債合計		21,448		18,466
純資産の部
株主資本

2019/10/11 9:06