資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/10/11 9:02

#2 中間注記表（連結）

		前計算期間末2023年 1月11日現在	当中間計算期間末2023年 7月11日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	7,417,027,827円	1,902,449,511円

2023/10/11 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2023年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			849	270,489
	株式投資信託		794	231,409
		単位型	314	9,741
		追加型	480	221,668
	公社債投資信託		55	39,079
		単位型	42	1,034
		追加型	13	38,045

2023/10/11 9:02

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,056,122,477	100.00
合計(純資産総額)		11,056,122,477	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,056,122,477100.00合計(純資産総額)11,056,122,477100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	21,918,340,000	198.25

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本21,918,340,000198.25e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2023/10/11 9:02

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,231,610,790	100.00
合計(純資産総額)		4,231,610,790	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,231,610,790100.00合計(純資産総額)4,231,610,790100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	4,257,280,000	△100.61

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本4,257,280,000△100.61e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2023/10/11 9:02

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,346,396,901	60.65
特殊債券	日本	201,554,000	9.08
社債券	日本	400,018,598	18.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	272,128,058	12.26
合計(純資産総額)		2,220,097,557	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,346,396,90160.65特殊債券日本201,554,0009.08社債券日本400,018,59818.02コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―272,128,05812.26合計(純資産総額)2,220,097,557100.00

2023/10/11 9:02

#7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
退職金		169		155
固定資産減価償却費		172		183
福利費		1,171		1,097

(単位:百万円)

		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
投資有価証券売却損		132		347
固定資産処分損		0		0
訴訟損失引当金繰入額		7,847		-

2023/10/11 9:02

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第64期
(自 2022年4月1日

2023/10/11 9:02

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第19計算期間末(2014年 1月14日)16,16016,2350.21330.2143第20計算期間末(2015年 1月13日)16,52016,5840.25590.2569第21計算期間末(2016年 1月12日)15,13315,1330.24900.2490第22計算期間末(2017年 1月11日)14,68414,7320.30690.3079第23計算期間末(2018年 1月11日)12,90612,9340.46410.4651第24計算期間末(2019年 1月11日)12,60212,6020.34110.3411第25計算期間末(2020年 1月14日)9,7279,7470.48390.4849第26計算期間末(2021年 1月12日)9,7819,7960.64700.6480第27計算期間末(2022年 1月11日)10,13710,1370.64030.6403第28計算期間末(2023年 1月11日)9,5239,5230.56220.56222022年 7月末日10,162―0.6188―8月末日9,706―0.6333―9月末日9,043―0.5456―10月末日9,905―0.6128―11月末日9,787―0.6331―12月末日9,176―0.5486―2023年 1月末日9,817―0.5995―2月末日9,696―0.6061―3月末日9,819―0.6414―4月末日9,756―0.6789―5月末日9,654―0.7738―6月末日10,789―0.8945―7月末日11,056―0.8969―

2023/10/11 9:02

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第19計算期間末(2014年 1月14日)9889880.68010.6801第20計算期間末(2015年 1月13日)1,3341,3340.58920.5892第21計算期間末(2016年 1月12日)1,4601,4600.55650.5565第22計算期間末(2017年 1月11日)2,0012,0010.44620.4462第23計算期間末(2018年 1月11日)3,6033,6030.35040.3504第24計算期間末(2019年 1月11日)2,7552,7550.38160.3816第25計算期間末(2020年 1月14日)4,4574,4570.30710.3071第26計算期間末(2021年 1月12日)4,9094,9090.23910.2391第27計算期間末(2022年 1月11日)4,3734,3730.22540.2254第28計算期間末(2023年 1月11日)3,6833,6830.22370.22372022年 7月末日3,858―0.2192―8月末日4,039―0.2155―9月末日4,003―0.2308―10月末日3,716―0.2163―11月末日3,767―0.2119―12月末日3,767―0.2267―2023年 1月末日3,600―0.2159―2月末日3,661―0.2142―3月末日3,634―0.2073―4月末日3,848―0.2010―5月末日4,294―0.1877―6月末日4,288―0.1736―7月末日4,231―0.1726―

2023/10/11 9:02

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2014年 1月14日)3,5453,5451.00781.0078第19計算期間末(2015年 1月13日)3,3993,3991.00811.0081第20計算期間末(2016年 1月12日)2,9802,9801.00811.0081第21計算期間末(2017年 1月11日)3,9593,9591.00781.0078第22計算期間末(2018年 1月11日)3,9023,9021.00751.0075第23計算期間末(2019年 1月11日)2,4512,4511.00751.0075第24計算期間末(2020年 1月14日)3,3343,3341.00741.0074第25計算期間末(2021年 1月12日)3,1413,1411.00721.0072第26計算期間末(2022年 1月11日)2,3572,3571.00731.0073第27計算期間末(2023年 1月11日)2,0912,0911.00541.00542022年 7月末日2,335―1.0072―8月末日2,508―1.0069―9月末日2,130―1.0064―10月末日2,332―1.0064―11月末日2,471―1.0060―12月末日2,143―1.0052―2023年 1月末日2,331―1.0061―2月末日2,297―1.0066―3月末日2,288―1.0071―4月末日2,275―1.0069―5月末日2,358―1.0071―6月末日2,364―1.0073―7月末日2,220―1.0070―

2023/10/11 9:02

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,427		42,036
流動資産合計		76,928		71,875
固定資産
有形固定資産
建物	※1	244	※1	245
有形固定資産合計		397		367
無形固定資産
ソフトウエア		335		390
無形固定資産合計		335		390
投資その他の資産
投資有価証券		23,969		23,274
長期差入保証金		652		375
繰延税金資産		3,678		448
投資その他の資産合計		50,667		46,465

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債合計		37,292		17,708
純資産の部
株主資本

2023/10/11 9:02