有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)

【提出】: 2022/10/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引
個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		前計算期間末 2022年 1月11日現在	当中間計算期間末 2022年 7月11日現在
1.	期首元本額	15,117,987,932円	15,832,600,316円
	期中追加設定元本額	15,620,278,994円	8,556,434,816円
	期中一部解約元本額	14,905,666,610円	6,616,717,265円
2.	受益権の総数	15,832,600,316口	17,772,317,867口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,694,875,405円	7,613,672,252円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日		当中間計算期間自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日

	該当事項はありません。		該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	前計算期間末 2022年 1月11日現在	当中間計算期間末 2022年 7月11日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

前計算期間末(2022年 1月11日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	20,605,512,000	-	20,324,300,000	△281,212,000
合計		20,605,512,000	-	20,324,300,000	△281,212,000

当中間計算期間末(2022年 7月11日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	21,151,005,000	-	20,227,350,000	△923,655,000
合計		21,151,005,000	-	20,227,350,000	△923,655,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

前計算期間末 2022年 1月11日現在		当中間計算期間末 2022年 7月11日現在
1口当たり純資産額	0.6403円	1口当たり純資産額	0.5716円
(1万口当たり純資産額)	(6,403円)	(1万口当たり純資産額)	(5,716円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)

開示資料

決算