純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、平成29年2月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額
				(単位:億円)
投資信託総合計			706	137,320
	株式投資信託		657	110,096
		単位型	177	7,721
		追加型	480	102,375
	公社債投資信託		49	27,223
		単位型	35	390
		追加型	14	26,832

2017/05/19 9:15

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2%以内の率を乗じて得た金額とします。
② 信託報酬の配分

2017/05/19 9:15

#3 投資制限（連結）

ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第13条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、約款で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
4)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

2017/05/19 9:15

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,611,284	32.51
合計(純資産総額)		38,796,044	100.00

2017/05/19 9:15

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2017/05/19 9:15

#6 注記表（連結）

第40期平成28年 2月19日現在		第41期平成29年 2月19日現在
1口当たり純資産額	3.445円	1口当たり純資産額	3.440円
(1千口当たり純資産額)	(3,445円)	(1千口当たり純資産額)	(3,440円)

2017/05/19 9:15

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/05/19 9:15

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	38,799,491	円
Ⅱ 負債総額	3,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,796,044	円
Ⅳ 発行済口数	11,272,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.442	円

2017/05/19 9:15

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債合計		15,758		19,466
純資産の部
株主資本

2017/05/19 9:15

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1千口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#11 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2017年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/05/19 9:15