- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)
ボンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2021年12月20日現在 | 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 393,279 | 351,784 |
| コール・ローン | 4,299,186,888 | 2,056,598,455 |
| 地方債証券 | 14,690,782,000 | 7,580,346,414 |
| 特殊債券 | 16,860,161,168 | 10,294,893,090 |
| 社債券 | 26,610,222,988 | 33,721,631,357 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 3,998,239,092 |
| 未収利息 | 70,129,717 | 49,100,728 |
| 前払費用 | 4,731,275 | 4,696,454 |
| 流動資産合計 | 62,535,607,315 | 57,705,857,374 |
| 資産合計 | 62,535,607,315 | 57,705,857,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,607,795,000 | 301,497,000 |
| 未払利息 | 2,296 | 4,025 |
| 流動負債合計 | 1,607,797,296 | 301,501,025 |
| 負債合計 | 1,607,797,296 | 301,501,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,631,214,691 | 55,240,092,125 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,296,595,328 | 2,164,264,224 |
| 元本等合計 | 60,927,810,019 | 57,404,356,349 |
| 純資産合計 | 60,927,810,019 | 57,404,356,349 |
| 負債純資産合計 | 62,535,607,315 | 57,705,857,374 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年12月20日現在 | 2022年12月19日現在 | ||
| 1. | 期首 | 2020年12月22日 | 2021年12月21日 |
| 期首元本額 | 62,584,255,650円 | 58,631,214,691円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 3,392,994,622円 | 4,503,488,485円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 7,346,035,581円 | 7,894,611,051円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| 公社債投信1月号 | 4,447,348,534円 | 4,112,468,683円 | |
| 公社債投信2月号 | 3,360,365,642円 | 3,141,924,106円 | |
| 公社債投信3月号 | 3,538,085,675円 | 3,275,392,657円 | |
| 公社債投信4月号 | 3,705,305,112円 | 3,450,296,246円 | |
| 公社債投信5月号 | 3,381,278,931円 | 3,214,798,502円 | |
| 公社債投信6月号 | 5,487,950,913円 | 5,298,373,200円 | |
| 公社債投信7月号 | 8,241,736,470円 | 7,668,207,251円 | |
| 公社債投信8月号 | 4,492,267,545円 | 4,267,089,966円 | |
| 公社債投信9月号 | 3,920,679,408円 | 3,712,822,567円 | |
| 公社債投信10月号 | 5,323,222,136円 | 5,127,887,328円 | |
| 公社債投信11月号 | 4,974,859,716円 | 4,746,794,376円 | |
| 公社債投信12月号 | 7,758,114,609円 | 7,224,037,243円 | |
| 計 | 58,631,214,691円 | 55,240,092,125円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 58,631,214,691口 | 55,240,092,125口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2020年12月22日 至 2021年12月20日 | 自 2021年12月21日 至 2022年12月19日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年12月20日現在 | 2022年12月19日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| (2021年12月20日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △5,874,071 |
| 特殊債券 | △7,285,508 |
| 社債券 | △7,614,848 |
| 合計 | △20,774,427 |
| (2022年12月19日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 地方債証券 | △2,684,579 |
| 特殊債券 | △2,388,224 |
| 社債券 | △8,535,526 |
| 合計 | △13,608,329 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 2021年12月20日現在 | 2022年12月19日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0392円 | 1口当たり純資産額 | 1.0392円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,392円) | (1万口当たり純資産額) | (10,392円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 第146回大阪府公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,002,510 | |
| 第149回大阪府公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,006,000 | ||
| 第368回大阪府公募公債(10年) | 700,000,000 | 700,703,528 | ||
| 第369回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 200,319,050 | ||
| 平成25年度第5回静岡県公募公債 | 400,000,000 | 402,201,441 | ||
| 平成24年度第18回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 200,316,451 | ||
| 平成25年度第4回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,376,180 | ||
| 平成30年度第10回愛知県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,020,181 | ||
| 埼玉県 平成24年度公債ハ号 | 321,000,000 | 321,781,170 | ||
| 平成24年度第11回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 200,309,030 | ||
| 千葉県平成25年度第1回公債ア号 | 300,000,000 | 300,606,552 | ||
| 平成24年度第2回新潟県公募公債 | 850,000,000 | 851,292,895 | ||
| 第118回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,089,245 | ||
| 平成24年度第1回新潟市公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,008,100 | ||
| 山形県平成29年度第26回公債 | 1,000,000,000 | 1,000,303,144 | ||
| 平成24年度第1回浜松市公募公債 | 100,000,000 | 100,087,516 | ||
| 第25回名古屋市公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,009,180 | ||
| 平成24年度第4回横浜市公募公債 | 650,000,000 | 650,941,268 | ||
| 平成25年度第1回横浜市公募公債 | 200,000,000 | 200,550,707 | ||
| 第47回横浜市公募公債(5年) | 500,000,000 | 500,051,752 | ||
| 平成29年度第7回札幌市公募公債(5年) | 650,000,000 | 650,059,663 | ||
| 平成24年度第3回広島市公募公債 | 100,000,000 | 100,149,180 | ||
| 平成29年度第2回仙台市公募公債(5年) | 400,000,000 | 400,055,510 | ||
| 平成24年度第1回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,106,161 | ||
| 地方債証券 合計 | 7,571,000,000 | 7,580,346,414 | ||
| 特殊債券 | 第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,038,160 | |
| 第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,256,412 | ||
| F24回地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 301,214,652 | ||
| 第44回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 200,172,975 | ||
| 第45回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 200,308,685 | ||
| 第47回地方公共団体金融機構債券 | 180,000,000 | 180,368,082 | ||
| 第48回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 200,685,522 | ||
| 第50回地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 502,777,234 | ||
| 第17回水資源債券 | 500,000,000 | 500,025,269 | ||
| 第35回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 400,000,000 | 400,944,976 | ||
| 第77回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 400,000,000 | 399,996,392 | ||
| 第88回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) | 600,000,000 | 599,957,525 | ||
| 第84回都市再生債券 | 300,000,000 | 301,883,109 | ||
| 第225回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,003,520 | ||
| 第62回日本学生支援債券 | 1,700,000,000 | 1,700,042,833 | ||
| 第19回沖縄振興開発金融公庫債券 | 1,100,000,000 | 1,104,759,415 | ||
| 第338回信金中金債(5年) | 500,000,000 | 500,062,530 | ||
| 第341回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 200,080,780 | ||
| 第343回信金中金債(5年) | 300,000,000 | 300,165,461 | ||
| 第344回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,057,218 | ||
| 第347回信金中金債(5年) | 1,400,000,000 | 1,400,968,348 | ||
| 第348回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,088,472 | ||
| 第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(サステナビリティボンド) | 700,000,000 | 700,035,520 | ||
| 特殊債券 合計 | 10,280,000,000 | 10,294,893,090 | ||
| 社債券 | 第21回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 1,200,000,000 | 1,200,077,298 | |
| 第22回阪神高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 500,000,000 | 500,032,602 | ||
| 第13回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 300,347,370 | ||
| 第48回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 200,402,451 | ||
| 第82回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 300,000,000 | 300,006,000 | ||
| 第83回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 900,000,000 | 900,122,671 | ||
| 第43回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 200,000,000 | 200,052,976 | ||
| 第20回株式会社大林組無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 301,090,974 | ||
| 第11回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,053,692 | ||
| 第8回明治ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,083,028 | ||
| 第9回明治ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,932,940 | ||
| 第5回サントリーホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,334,785 | ||
| 第4回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,039,620 | ||
| 第9回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,439,456 | ||
| 第29回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 402,215,449 | ||
| 第21回レンゴー株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,219,960 | ||
| 第12回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,855,660 | ||
| 第42回DIC株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,017,295 | ||
| 第2回住友三井オートサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 801,036,352 | ||
| 第5回住友三井オートサービス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,062,922 | ||
| 第14回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 1,000,141,830 | ||
| 第3回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100,000,000 | 99,980,918 | ||
| 第6回JXホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 301,925,001 | ||
| 第13回横浜ゴム株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,958,920 | ||
| 第14回旭硝子株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 703,148,637 | ||
| 第24回株式会社豊田自動織機無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,400,750 | ||
| 第13回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 799,962,383 | ||
| 第25回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,998,538 | ||
| 第16回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 403,081,145 | ||
| 第18回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,030,458 | ||
| 第29回富士電機株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,165,375 | ||
| 第12回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 700,094,272 | ||
| 第53回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 500,793,845 | ||
| 第16回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 1,002,014,362 | ||
| 第16回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 800,185,494 | ||
| 第26回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 704,257,814 | ||
| 第9回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,026,306 | ||
| 第11回JA三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,093,840 | ||
| 第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 200,000,000 | 200,489,200 | ||
| 第12回本田技研工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 900,000,000 | 900,136,110 | ||
| 第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債(一般担保付) | 1,000,000,000 | 999,511,532 | ||
| 第71回伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,207,654 | ||
| 第75回伊藤忠商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,777,971 | ||
| 第47回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 603,964,706 | ||
| 第48回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 806,340,794 | ||
| 第10回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 300,544,665 | ||
| 第16回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,068,910 | ||
| 第17回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 100,000,000 | 100,095,840 | ||
| 第26回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 199,883,006 | ||
| 第11回興銀リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 700,547,664 | ||
| 第83回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 200,000,000 | 200,016,000 | ||
| 第85回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付) | 100,000,000 | 99,995,341 | ||
| 第9回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 501,018,344 | ||
| 第12回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 301,484,886 | ||
| 第175回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 403,770,334 | ||
| 第18回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,071,637 | ||
| 第30回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,900,000,000 | 1,899,870,847 | ||
| MITSUBISHI HC CAPITAL | 860,000,000 | 860,000,000 | ||
| 第25回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,113,210 | ||
| 第27回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 1,600,000,000 | 1,601,878,132 | ||
| 第32回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 200,000,000 | 200,204,616 | ||
| 第34回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 400,439,237 | ||
| 第89回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 1,000,000,000 | 1,002,466,265 | ||
| 第100回東武鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,739,580 | ||
| 第124回東武鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 300,000,000 | 299,908,397 | ||
| 第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,242,135 | ||
| 第77回東京急行電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,463,700 | ||
| 第48回京成電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 502,902,143 | ||
| 第146回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付) | 600,000,000 | 600,295,525 | ||
| 第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(阪急電鉄株式会社及び阪神電気鉄道株式会社保証付) | 700,000,000 | 704,719,578 | ||
| 第10回日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,064,982 | ||
| 第40回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 800,000,000 | 800,859,979 | ||
| 第20回株式会社商船三井無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,209,541 | ||
| 第63回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付) | 100,000,000 | 100,163,424 | ||
| 第23回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 200,927,748 | ||
| 第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 1,000,000,000 | 1,000,554,335 | ||
| 社債券 合計 | 33,660,000,000 | 33,721,631,357 | ||
| コマーシャル・ペーパー | ニッセイ・リース | 2,000,000,000 | 1,999,833,438 | |
| JERA | 2,000,000,000 | 1,998,405,654 | ||
| コマーシャル・ペーパー 合計 | 4,000,000,000 | 3,998,239,092 | ||
| 合計 | 55,511,000,000 | 55,595,109,953 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
