有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ・ジャパン ファンド  マザーファンド	244,679,024	665,062,055
合計		244,679,024	665,062,055

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表

区分	(平成27年3月16日現在)	(平成27年9月16日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	44,037,933	29,810,269
株式	1,437,218,600	1,118,347,980
未収入金	135,193,515	23,355,783
未収配当金	1,619,800	270,805
未収利息	12	8
流動資産合計	1,618,069,860	1,171,784,845
資産合計	1,618,069,860	1,171,784,845
負債の部
流動負債
未払金	138,416,270	21,978,144
流動負債合計	138,416,270	21,978,144
負債合計	138,416,270	21,978,144
純資産の部
元本等
元本	499,598,962	423,013,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	980,054,628	726,793,197
元本等合計	1,479,653,590	1,149,806,701
純資産合計	1,479,653,590	1,149,806,701
負債純資産合計	1,618,069,860	1,171,784,845

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成27年3月16日現在)	(平成27年9月16日現在)
1.受益権の総数	499,598,962口	423,013,504口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.9617円 (29,617円)	2.7181円 (27,181円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日)	(自 平成27年3月17日 至 平成27年9月16日)
1.金融商品に対する取組方針	当親投資信託は証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年3月16日現在)	(平成27年9月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	(平成27年3月16日現在)	(平成27年9月16日現在)
株式	197,893,912	△55,565,687
合計	197,893,912	△55,565,687

(注) 「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	(平成27年3月16日現在)	(平成27年9月16日現在)
	金額(円)	金額(円)
1.元本の推移
期首元本額	629,418,007	499,598,962
期中追加設定元本額	54,040,015	56,515,072
期中一部解約元本額	183,859,060	133,100,530
期末元本額	499,598,962	423,013,504
2.元本の内訳
ドイチェ・ジャパン ファンド	288,331,888	244,679,024
ドイチェ・ジャパン ファンド VA	189,682,368	160,940,002
ドイチェ・ジャパン ファンド PF	21,584,706	17,394,478

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式

銘柄	数量	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	4,200	1,101.00	4,624,200
安藤・間	24,500	721.00	17,664,500
清水建設	18,000	1,063.00	19,134,000
鹿島建設	22,000	631.00	13,882,000
西松建設	33,000	503.00	16,599,000
前田建設工業	18,000	862.00	15,516,000
五洋建設	30,600	543.00	16,615,800
大和ハウス工業	8,700	3,047.50	26,513,250
太平電業	7,000	1,215.00	8,505,000
カルビー	1,200	3,975.00	4,770,000
日本ハム	6,000	2,522.00	15,132,000
キッコーマン	3,000	3,380.00	10,140,000
東ソー	49,000	593.00	29,057,000
コーセー	800	9,950.00	7,960,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,400	7,080.00	9,912,000
塩野義製薬	4,800	4,700.00	22,560,000
小野薬品工業	1,300	15,440.00	20,072,000
太平洋セメント	45,000	381.00	17,145,000
TOTO	6,000	1,752.00	10,512,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,800	1,832.00	5,129,600
オークマ	6,000	861.00	5,166,000
DMG森精機	2,900	1,709.00	4,956,100
SMC	300	26,015.00	7,804,500
クボタ	6,000	1,747.50	10,485,000
日本電産	5,600	8,829.00	49,442,400
アルプス電気	4,200	3,600.00	15,120,000
キーエンス	200	53,170.00	10,634,000
シスメックス	900	6,550.00	5,895,000
カシオ計算機	2,900	2,249.00	6,522,100
ファナック	300	20,110.00	6,033,000
村田製作所	700	17,115.00	11,980,500
トヨタ自動車	6,100	7,297.00	44,511,700
本田技研工業	2,400	3,830.00	9,192,000
富士重工業	5,700	4,346.50	24,775,050
朝日インテック	1,400	4,385.00	6,139,000
バンダイナムコホールディングス	3,200	2,880.00	9,216,000
任天堂	900	21,645.00	19,480,500
東北電力	14,100	1,575.00	22,207,500
四国電力	7,100	1,869.00	13,269,900
相鉄ホールディングス	58,000	653.00	37,874,000
西日本旅客鉄道	2,900	7,747.00	22,466,300
南海電気鉄道	23,000	607.00	13,961,000
日本航空	6,100	4,300.00	26,230,000
大塚商会	3,800	5,890.00	22,382,000
日本電信電話	3,400	4,202.00	14,286,800
KDDI	4,500	2,540.00	11,430,000
エヌ・ティ・ティ・データ	5,400	6,060.00	32,724,000
SCSK	9,100	4,230.00	38,493,000
伊藤忠商事	5,900	1,413.00	8,336,700
三菱商事	4,400	2,169.50	9,545,800
良品計画	500	23,230.00	11,615,000
ラオックス	35,000	393.00	13,755,000
ニトリホールディングス	1,500	9,800.00	14,700,000
ファーストリテイリング	400	46,375.00	18,550,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,600	761.50	61,376,900
三井住友フィナンシャルグループ	4,600	4,785.00	22,011,000
みずほフィナンシャルグループ	98,900	236.40	23,379,960
野村ホールディングス	23,600	727.70	17,173,720
第一生命保険	2,900	1,978.00	5,736,200
東京海上ホールディングス	6,800	4,592.00	31,225,600
日立キャピタル	4,000	2,853.00	11,412,000
ユニゾホールディングス	2,600	4,795.00	12,467,000
東急不動産ホールディングス	18,900	804.00	15,195,600
三井不動産	2,000	3,243.00	6,486,000
三菱地所	6,000	2,458.50	14,751,000
エムスリー	6,600	2,353.00	15,529,800
エイチ・アイ・エス	3,000	3,660.00	10,980,000
合計			1,118,347,980

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。