有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年11月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,051,100,127
株式	119,023,938,000
派生商品評価勘定	67,037,620
未収配当金	806,027,400
差入委託証拠金	79,050,000
流動資産合計	122,027,153,147
資産合計	122,027,153,147
負債の部
流動負債
前受金	67,590,000
未払解約金	767,798,931
未払利息	4,505
その他未払費用	6,034
流動負債合計	835,399,470
負債合計	835,399,470
純資産の部
元本等
元本	42,799,150,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,392,603,550
元本等合計	121,191,753,677
純資産合計	121,191,753,677
負債純資産合計	122,027,153,147

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月12日現在]
1.	期首	平成29年11月11日
	期首元本額	31,514,047,556円
	期中追加設定元本額	31,380,881,448円
	期中一部解約元本額	20,095,778,877円
	元本の内訳※
	eMAXIS 日経225インデックス	11,525,773,131円
	つみたて日本株式(日経平均)	718,295,190円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	427,503,692円
	夢楽章 日経平均オープン	1,913,008,539円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	93,532,686円
	インデックスファンド225	24,447,247,447円
	インデックスファンド225VA	905,187,165円
	三菱UFJ 日経225オープン	453,544,575円
	インデックスファンド225	2,315,057,702円
	合計	42,799,150,127円
2.	受益権の総数	42,799,150,127口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月11日 至 平成30年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年11月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,622,688,987
合計	△2,622,688,987

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,091,160,000	―	2,158,250,000	67,090,000
合計		2,091,160,000	―	2,158,250,000	67,090,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月12日現在]
1口当たり純資産額	2.8316円
(1万口当たり純資産額)	(28,316円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	198,000	712.00	140,976,000
1333	マルハニチロ	19,800	4,395.00	87,021,000
1605	国際石油開発帝石	79,200	1,300.00	102,960,000
1721	コムシスホールディングス	198,000	2,982.00	590,436,000
1801	大成建設	39,600	5,040.00	199,584,000
1802	大林組	198,000	1,078.00	213,444,000
1803	清水建設	198,000	937.00	185,526,000
1808	長谷工コーポレーション	39,600	1,405.00	55,638,000
1812	鹿島建設	99,000	1,545.00	152,955,000
1925	大和ハウス工業	198,000	3,584.00	709,632,000
1928	積水ハウス	198,000	1,725.50	341,649,000
1963	日揮	198,000	1,884.00	373,032,000
6366	千代田化工建設	198,000	339.00	67,122,000
2002	日清製粉グループ本社	198,000	2,318.00	458,964,000
2269	明治ホールディングス	39,600	8,710.00	344,916,000
2282	日本ハム	99,000	4,245.00	420,255,000
2501	サッポロホールディングス	39,600	2,486.00	98,445,600
2502	アサヒグループホールディングス	198,000	5,048.00	999,504,000
2503	キリンホールディングス	198,000	2,609.50	516,681,000
2531	宝ホールディングス	198,000	1,434.00	283,932,000
2801	キッコーマン	198,000	6,210.00	1,229,580,000
2802	味の素	198,000	1,924.00	380,952,000
2871	ニチレイ	99,000	3,055.00	302,445,000
2914	日本たばこ産業	198,000	2,870.50	568,359,000
3101	東洋紡	19,800	1,611.00	31,897,800
3103	ユニチカ	19,800	580.00	11,484,000
3401	帝人	39,600	1,954.00	77,378,400
3402	東レ	198,000	901.00	178,398,000
3861	王子ホールディングス	198,000	764.00	151,272,000
3863	日本製紙	19,800	2,095.00	41,481,000
3405	クラレ	198,000	1,642.00	325,116,000
3407	旭化成	198,000	1,243.00	246,114,000
4004	昭和電工	19,800	4,865.00	96,327,000
4005	住友化学	198,000	610.00	120,780,000
4021	日産化学	198,000	5,900.00	1,168,200,000
4042	東ソー	99,000	1,561.00	154,539,000
4043	トクヤマ	39,600	2,687.00	106,405,200
4061	デンカ	39,600	3,590.00	142,164,000
4063	信越化学工業	198,000	10,170.00	2,013,660,000
4183	三井化学	39,600	2,811.00	111,315,600
4188	三菱ケミカルホールディングス	99,000	940.40	93,099,600
4208	宇部興産	19,800	2,563.00	50,747,400
4272	日本化薬	198,000	1,450.00	287,100,000
4452	花王	198,000	7,752.00	1,534,896,000
4901	富士フイルムホールディングス	198,000	4,702.00	930,996,000
4911	資生堂	198,000	7,039.00	1,393,722,000
6988	日東電工	198,000	6,200.00	1,227,600,000
4151	協和発酵キリン	198,000	2,262.00	447,876,000
4502	武田薬品工業	198,000	4,559.00	902,682,000
4503	アステラス製薬	990,000	1,712.00	1,694,880,000
4506	大日本住友製薬	198,000	2,936.00	581,328,000
4507	塩野義製薬	198,000	7,528.00	1,490,544,000
4519	中外製薬	198,000	6,890.00	1,364,220,000
4523	エーザイ	198,000	10,350.00	2,049,300,000
4568	第一三共	198,000	4,468.00	884,664,000
4578	大塚ホールディングス	198,000	5,683.00	1,125,234,000
5002	昭和シェル石油	198,000	2,025.00	400,950,000
5020	JXTGホールディングス	198,000	724.90	143,530,200
5101	横浜ゴム	99,000	2,320.00	229,680,000
5108	ブリヂストン	198,000	4,263.00	844,074,000
5201	AGC	39,600	3,880.00	153,648,000
5202	日本板硝子	19,800	993.00	19,661,400
5214	日本電気硝子	59,400	2,975.00	176,715,000
5232	住友大阪セメント	19,800	4,580.00	90,684,000
5233	太平洋セメント	19,800	3,655.00	72,369,000
5301	東海カーボン	198,000	1,769.00	350,262,000
5332	TOTO	99,000	4,365.00	432,135,000
5333	日本碍子	198,000	1,683.00	333,234,000
5401	新日鐵住金	19,800	2,197.50	43,510,500
5406	神戸製鋼所	19,800	984.00	19,483,200
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	19,800	2,172.50	43,015,500
5413	日新製鋼	19,800	1,552.00	30,729,600
5541	大平洋金属	19,800	3,245.00	64,251,000
5703	日本軽金属ホールディングス	198,000	247.00	48,906,000
5706	三井金属鉱業	19,800	2,587.00	51,222,600
5707	東邦亜鉛	19,800	3,930.00	77,814,000
5711	三菱マテリアル	19,800	3,025.00	59,895,000
5713	住友金属鉱山	99,000	3,397.00	336,303,000
5714	DOWAホールディングス	39,600	3,530.00	139,788,000
5801	古河電気工業	19,800	3,150.00	62,370,000
5802	住友電気工業	198,000	1,578.00	312,444,000
5803	フジクラ	198,000	480.00	95,040,000
3436	SUMCO	19,800	1,638.00	32,432,400
5901	東洋製罐グループホールディングス	198,000	2,400.00	475,200,000
5631	日本製鋼所	39,600	2,466.00	97,653,600
6103	オークマ	39,600	5,600.00	221,760,000
6113	アマダホールディングス	198,000	1,115.00	220,770,000
6301	小松製作所	198,000	3,115.00	616,770,000
6302	住友重機械工業	39,600	3,690.00	146,124,000
6305	日立建機	198,000	3,205.00	634,590,000
6326	クボタ	198,000	1,885.50	373,329,000
6361	荏原製作所	39,600	3,345.00	132,462,000
6367	ダイキン工業	198,000	12,905.00	2,555,190,000
6471	日本精工	198,000	1,088.00	215,424,000
6472	NTN	198,000	378.00	74,844,000
6473	ジェイテクト	198,000	1,374.00	272,052,000
7004	日立造船	39,600	412.00	16,315,200
7011	三菱重工業	19,800	4,322.00	85,575,600
7013	IHI	19,800	4,005.00	79,299,000
3105	日清紡ホールディングス	198,000	1,103.00	218,394,000
4902	コニカミノルタ	198,000	1,048.00	207,504,000
6479	ミネベアミツミ	198,000	1,753.00	347,094,000
6501	日立製作所	39,600	3,467.00	137,293,200
6503	三菱電機	198,000	1,464.50	289,971,000
6504	富士電機	39,600	3,615.00	143,154,000
6506	安川電機	198,000	3,345.00	662,310,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	39,600	2,575.00	101,970,000
6701	日本電気	19,800	3,305.00	65,439,000
6702	富士通	19,800	7,086.00	140,302,800
6703	沖電気工業	19,800	1,540.00	30,492,000
6724	セイコーエプソン	396,000	1,866.00	738,936,000
6752	パナソニック	198,000	1,160.00	229,680,000
6758	ソニー	198,000	6,056.00	1,199,088,000
6762	TDK	198,000	9,570.00	1,894,860,000
6770	アルプス電気	198,000	2,664.00	527,472,000
6773	パイオニア	198,000	97.00	19,206,000
6841	横河電機	198,000	2,284.00	452,232,000
6857	アドバンテスト	396,000	2,324.00	920,304,000
6952	カシオ計算機	198,000	1,659.00	328,482,000
6954	ファナック	198,000	20,085.00	3,976,830,000
6971	京セラ	396,000	6,077.00	2,406,492,000
6976	太陽誘電	198,000	2,325.00	460,350,000
7735	SCREENホールディングス	39,600	5,950.00	235,620,000
7751	キヤノン	297,000	3,298.00	979,506,000
7752	リコー	198,000	1,133.00	224,334,000
8035	東京エレクトロン	198,000	15,295.00	3,028,410,000
6902	デンソー	198,000	5,225.00	1,034,550,000
7003	三井E&Sホールディングス	19,800	1,179.00	23,344,200
7012	川崎重工業	19,800	2,707.00	53,598,600
7201	日産自動車	198,000	1,029.00	203,742,000
7202	いすゞ自動車	99,000	1,614.50	159,835,500
7203	トヨタ自動車	198,000	6,709.00	1,328,382,000
7205	日野自動車	198,000	1,091.00	216,018,000
7211	三菱自動車工業	19,800	762.00	15,087,600
7261	マツダ	39,600	1,204.50	47,698,200
7267	本田技研工業	396,000	3,282.00	1,299,672,000
7269	スズキ	198,000	5,425.00	1,074,150,000
7270	SUBARU	198,000	2,674.50	529,551,000
7272	ヤマハ発動機	198,000	2,333.00	461,934,000
4543	テルモ	396,000	6,335.00	2,508,660,000
7731	ニコン	198,000	1,876.00	371,448,000
7733	オリンパス	198,000	3,745.00	741,510,000
7762	シチズン時計	198,000	631.00	124,938,000
7911	凸版印刷	99,000	1,723.00	170,577,000
7912	大日本印刷	99,000	2,591.00	256,509,000
7951	ヤマハ	198,000	5,260.00	1,041,480,000
9501	東京電力ホールディングス	19,800	598.00	11,840,400
9502	中部電力	19,800	1,628.00	32,234,400
9503	関西電力	19,800	1,819.50	36,026,100
9531	東京瓦斯	39,600	2,847.50	112,761,000
9532	大阪瓦斯	39,600	2,158.00	85,456,800
9001	東武鉄道	39,600	3,250.00	128,700,000
9005	東京急行電鉄	99,000	1,931.00	191,169,000
9007	小田急電鉄	99,000	2,433.00	240,867,000
9008	京王電鉄	39,600	6,130.00	242,748,000
9009	京成電鉄	99,000	3,575.00	353,925,000
9020	東日本旅客鉄道	19,800	10,155.00	201,069,000
9021	西日本旅客鉄道	19,800	7,886.00	156,142,800
9022	東海旅客鉄道	19,800	22,105.00	437,679,000
9062	日本通運	19,800	7,440.00	147,312,000
9064	ヤマトホールディングス	198,000	2,948.50	583,803,000
9101	日本郵船	19,800	1,923.00	38,075,400
9104	商船三井	19,800	2,718.00	53,816,400
9107	川崎汽船	19,800	1,660.00	32,868,000
9202	ANAホールディングス	19,800	4,030.00	79,794,000
9301	三菱倉庫	99,000	2,742.00	271,458,000
4689	ヤフー	79,200	327.00	25,898,400
4704	トレンドマイクロ	198,000	6,410.00	1,269,180,000
9412	スカパーJSATホールディングス	19,800	536.00	10,612,800
9432	日本電信電話	39,600	4,573.00	181,090,800
9433	KDDI	1,188,000	2,466.50	2,930,202,000
9437	NTTドコモ	19,800	2,550.00	50,490,000
9602	東宝	19,800	3,710.00	73,458,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	990,000	1,401.00	1,386,990,000
9766	コナミホールディングス	198,000	5,050.00	999,900,000
9984	ソフトバンクグループ	594,000	8,777.00	5,213,538,000
2768	双日	19,800	421.00	8,335,800
8001	伊藤忠商事	198,000	2,080.00	411,840,000
8002	丸紅	198,000	891.80	176,576,400
8015	豊田通商	198,000	4,050.00	801,900,000
8031	三井物産	198,000	1,896.00	375,408,000
8053	住友商事	198,000	1,782.00	352,836,000
8058	三菱商事	198,000	3,117.00	617,166,000
3086	J.フロント リテイリング	99,000	1,615.00	159,885,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	198,000	1,363.00	269,874,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	198,000	5,030.00	995,940,000
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	198,000	15,000.00	2,970,000,000
8233	高島屋	99,000	1,893.00	187,407,000
8252	丸井グループ	198,000	2,692.00	533,016,000
8267	イオン	198,000	2,774.00	549,252,000
9983	ファーストリテイリング	198,000	60,800.00	12,038,400,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	198,000	512.00	101,376,000
8303	新生銀行	19,800	1,762.00	34,887,600
8304	あおぞら銀行	19,800	3,955.00	78,309,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	198,000	680.00	134,640,000
8308	りそなホールディングス	19,800	611.00	12,097,800
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	19,800	4,610.00	91,278,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	19,800	4,502.00	89,139,600
8331	千葉銀行	198,000	739.00	146,322,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	39,600	2,843.00	112,582,800
8355	静岡銀行	198,000	1,078.00	213,444,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	198,000	196.60	38,926,800
8601	大和証券グループ本社	198,000	643.10	127,333,800
8604	野村ホールディングス	198,000	528.00	104,544,000
8628	松井証券	198,000	1,222.00	241,956,000
8630	SOMPOホールディングス	49,500	4,893.00	242,203,500
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	59,400	3,548.00	210,751,200
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	39,600	2,654.00	105,098,400
8750	第一生命ホールディングス	19,800	2,217.50	43,906,500
8766	東京海上ホールディングス	99,000	5,542.00	548,658,000
8795	T&Dホールディングス	39,600	1,870.50	74,071,800
8253	クレディセゾン	198,000	1,854.00	367,092,000
3289	東急不動産ホールディングス	198,000	630.00	124,740,000
8801	三井不動産	198,000	2,751.50	544,797,000
8802	三菱地所	198,000	1,859.00	368,082,000
8804	東京建物	99,000	1,207.00	119,493,000
8830	住友不動産	198,000	4,154.00	822,492,000
2432	ディー・エヌ・エー	59,400	2,143.00	127,294,200
4324	電通	198,000	5,340.00	1,057,320,000
4751	サイバーエージェント	39,600	4,805.00	190,278,000
4755	楽天	198,000	934.00	184,932,000
6098	リクルートホールディングス	594,000	3,028.00	1,798,632,000
6178	日本郵政	198,000	1,374.00	272,052,000
9681	東京ドーム	99,000	1,011.00	100,089,000
9735	セコム	198,000	9,085.00	1,798,830,000
	合 計	33,075,900		119,023,938,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。