有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	377,022,902
コール・ローン	330,519,221
国債証券	45,438,180,990
特殊債券	2,240,581,794
社債券	161,264,420
未収入金	2,134,957
未収利息	341,859,153
前払費用	161,573,395
流動資産合計	49,053,136,832
資産合計	49,053,136,832
負債の部
流動負債
未払解約金	249,874,056
流動負債合計	249,874,056
負債合計	249,874,056
純資産の部
元本等
元本	12,090,051,731
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,713,211,045
元本等合計	48,803,262,776
純資産合計	48,803,262,776
負債純資産合計	49,053,136,832

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 7月22日現在]
1.	期首	2023年 7月25日
	期首元本額	13,609,399,431円
	期中追加設定元本額	860,853,826円
	期中一部解約元本額	2,380,201,526円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,460,629,030円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	610,434,406円
	三菱UFJ ライフプラン 25	36,773,211円
	三菱UFJ ライフプラン 50	96,860,274円
	三菱UFJ ライフプラン 75	52,741,248円
	三菱UFJ 海外債券オープン	4,775,416,660円
	三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	3,433,793,441円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	22,068,282円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	33,878,860円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	25,042,144円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	109,927,132円
	三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)	293,111,940円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	26,525,117円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	17,176,056円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	599,283円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	4,813,597円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,762,062円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	2,574,200円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	1,795,951円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	752,746円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	712,181円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	5,715,311円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	11,666,209円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	7,981,792円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	3,244,211円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	6,574,685円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	7,334,923円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	6,133,993円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	12,519,825円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	19,492,961円
	合計	12,090,051,731円
2.	受益権の総数	12,090,051,731口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 7月25日 至 2024年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△141,028,236
特殊債券	11,550,250
社債券	△2,751,913
合計	△132,229,899

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	4.0366円
(1万口当たり純資産額)	(40,366円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.25 T-NOTE 261130	20,000,000.00	18,607,031.20
		1.625 T-NOTE 260215	3,400,000.00	3,246,335.94
		1.875 T-NOTE 290228	19,000,000.00	17,180,898.39
		2.875 T-NOTE 280815	20,000,000.00	19,000,000.00
		3.125 T-BOND 430215	7,000,000.00	5,738,359.34
		3.125 T-BOND 440815	8,000,000.00	6,472,343.76
		3.375 T-NOTE 330515	4,000,000.00	3,749,609.36
		3.5 T-NOTE 330215	9,500,000.00	9,006,445.36
		3.625 T-NOTE 300331	18,000,000.00	17,495,507.88
		4 T-NOTE 310131	1,500,000.00	1,484,501.95
		4 T-NOTE 340215	1,500,000.00	1,471,992.18
		4.375 T-NOTE 340515	13,000,000.00	13,141,171.94
		4.75 T-BOND 531115	11,100,000.00	11,641,125.00
	国債証券 小計		136,000,000.00	128,235,322.30
				(20,202,192,675)
	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000.00	8,274,629.80
		5.5 G2 MA954 5403 MA9541	2,966,016.81	2,959,636.10
		5.5 G2 MA972 5406 MA9725	2,994,480.18	2,988,038.24
	特殊債券 小計		15,960,496.99	14,222,304.14
				(2,240,581,794)
	社債券	7 IBM CORP 251030	1,000,000.00	1,023,641.11
	社債券 小計		1,000,000.00	1,023,641.11
				(161,264,420)
アメリカドル合計			152,960,496.99	143,481,267.55
				(22,604,038,889)
カナダドル	国債証券	2 CAN GOVT 511201	1,200,000.00	903,168.74
		2.75 CAN GOVT 330601	3,200,000.00	3,047,822.72
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,005,431.82
		3.75 CAN GOVT 250501	1,600,000.00	1,592,929.08
カナダドル合計			8,000,000.00	7,549,352.36
				(867,269,599)
オーストラリアドル	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	2,400,000.00	2,253,748.27
		3.25 AUST GOVT 250421	700,000.00	694,275.13
		3.25 AUST GOVT 290421	2,500,000.00	2,419,219.75
		3.75 AUST GOVT 340521	2,500,000.00	2,393,999.70
		4.25 AUST GOVT 260421	1,000,000.00	1,002,228.00
		4.5 AUST GOVT 330421	3,000,000.00	3,054,570.30
		4.75 AUST GOVT 540621	1,800,000.00	1,810,695.96
オーストラリアドル合計			13,900,000.00	13,628,737.11
				(1,436,196,316)
イギリスポンド	国債証券	0.25 GILT 250131	2,600,000.00	2,546,378.64
		0.625 GILT 350731	2,300,000.00	1,583,550.00
		1.25 GILT 411022	5,100,000.00	3,138,555.30
		1.25 GILT 510731	4,400,000.00	2,144,560.00
		1.625 GILT 281022	1,100,000.00	1,003,717.00
		3.75 GILT 531022	1,400,000.00	1,205,279.60
		4.625 GILT 340131	5,600,000.00	5,821,480.00
イギリスポンド合計			22,500,000.00	17,443,520.54
				(3,552,721,828)
シンガポールドル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	600,000.00	546,900.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	500,000.00	480,992.50
		2.875SINGAPORGOVT 300901	500,000.00	495,500.00
シンガポールドル合計			1,600,000.00	1,523,392.50
				(178,495,899)
マレーシアリンギット	国債証券	3.882 MALAYSIAGOV 250314	2,500,000.00	2,510,325.75
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,500,000.00	1,520,347.50
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	500,000.00	491,635.70
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	500,000.00	522,142.50
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,600,000.00	2,876,578.38
マレーシアリンギット合計			7,600,000.00	7,921,029.83
				(266,183,039)
ニュージーランドドル	国債証券	2.75 NZ GOVT 250415	200,000.00	196,558.01
		3.5 NZ GOVT 330414	2,000,000.00	1,879,508.78
ニュージーランドドル合計			2,200,000.00	2,076,066.79
				(196,728,089)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	3,000,000.00	2,860,212.12
		1 SWD GOVT 261112	1,000,000.00	973,606.01
		1.75 SWD GOVT 331111	4,000,000.00	3,901,302.84
スウェーデンクローネ合計			8,000,000.00	7,735,120.97
				(114,402,439)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	35,000,000.00	30,994,110.00
		1.5 NORWE GOVT 260219	13,500,000.00	13,019,730.75
		1.75 NORWE GOVT 290906	20,000,000.00	18,380,122.40
		2.125 NORWE GOVT 320518	1,500,000.00	1,358,137.50
		3 NORWE GOVT 330815	2,300,000.00	2,205,613.75
		3.625 NORWE GOVT 340413	20,000,000.00	20,117,000.00
ノルウェークローネ合計			92,300,000.00	86,074,714.40
				(1,243,779,623)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10,000,000.00	9,951,788.10
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	20,000,000.00	18,693,589.40
		7.75 MEXICAN BONO 310529	80,000,000.00	71,676,396.80
		7.75 MEXICAN BONO 341123	40,000,000.00	34,492,386.80
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	25,000,000.00	23,559,208.50
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	25,000,000.00	22,188,390.25
メキシコペソ合計			200,000,000.00	180,561,759.85
				(1,580,041,791)
イスラエルシェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	3,000,000.00	2,497,950.00
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	2,000,000.00	1,582,600.00
イスラエルシェケル合計			5,000,000.00	4,080,550.00
				(176,300,570)
ポーランドズロチ	国債証券	2.75 POLAND 291025	21,500,000.00	18,967,864.37
		3.75 POLAND 270525	26,900,000.00	25,865,923.65
		6 POLAND 331025	5,000,000.00	5,155,233.00
ポーランドズロチ合計			53,400,000.00	49,989,021.02
				(2,000,910,544)
中国元	国債証券	2.33 CHINA GOVT 251215	65,000,000.00	65,677,690.00
		2.62 CHINA GOVT 290925	8,000,000.00	8,239,372.80
		2.67 CHINA GOVT 330525	25,000,000.00	25,852,527.50
		3.19 CHINA GOVT 530415	17,000,000.00	19,390,356.40
中国元合計			115,000,000.00	119,159,946.70
				(2,580,742,293)
ユーロ	国債証券	0 O.A.T 320525	3,400,000.00	2,707,950.40
		0.25 ITALY GOVT 280315	10,000,000.00	9,024,556.40
		0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	660,735.20
		0.5 NETH GOVT 320715	2,900,000.00	2,458,626.72
		0.8 SPAIN GOVT 290730	4,000,000.00	3,618,679.00
		1 BEL GOVT 310622	900,000.00	799,007.62
		1 SPAIN GOVT 501031	4,500,000.00	2,470,644.00
		1.7 BEL GOVT 500622	200,000.00	140,059.80
		2.15 ITALY GOVT 520901	5,300,000.00	3,534,954.25
		2.2 BUND 340215	1,500,000.00	1,470,067.50
		2.5 BUND 540815	800,000.00	774,236.80
		2.5 NETH GOVT 330715	2,900,000.00	2,857,280.10
		2.5 O.A.T 260924	3,000,000.00	2,974,029.00
		3.25 O.A.T 550525	2,000,000.00	1,866,120.00
		3.25 SPAIN GOVT 340430	4,000,000.00	4,020,762.00
		3.45 SPAIN GOVT 430730	6,000,000.00	5,804,982.00
		4.4 ITALY GOVT 330501	13,500,000.00	14,314,185.00
		4.5 ITALY GOVT 531001	2,000,000.00	2,059,929.00
		4.9 SPAIN GOVT 400730	2,400,000.00	2,784,276.00
ユーロ合計			70,100,000.00	64,341,080.79
				(11,042,216,285)
	合計			47,840,027,204
				(47,840,027,204)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	13銘柄	89.37%	42.23%
	特殊債券	3銘柄	9.91%	4.68%
	社債券	1銘柄	0.71%	0.34%
カナダドル	国債証券	4銘柄	100.00%	1.81%
オーストラリアドル	国債証券	7銘柄	100.00%	3.00%
イギリスポンド	国債証券	7銘柄	100.00%	7.43%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	100.00%	0.37%
マレーシアリンギット	国債証券	5銘柄	100.00%	0.56%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.41%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.24%
ノルウェークローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	2.60%
メキシコペソ	国債証券	6銘柄	100.00%	3.30%
イスラエルシェケル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.37%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.00%	4.18%
中国元	国債証券	4銘柄	100.00%	5.39%
ユーロ	国債証券	19銘柄	100.00%	23.08%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。