有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	日経225マザーファンド	40,257,182,152	67,648,168,888
	親投資信託受益証券 小計	40,257,182,152	67,648,168,888
	合計	40,257,182,152	67,648,168,888

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日経225マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年5月22日現在 ]	[ 平成26年5月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,137,266,934	1,876,624,108
株式		80,399,884,200	86,217,124,800
派生商品評価勘定		215,053,440	25,637,680
未収入金		―	6,963,968
未収配当金		491,495,928	611,951,040
未収利息		5,567	2,858
前払金		―	15,170,000
差入委託証拠金		122,850,000	81,090,000
流動資産合計		84,366,556,069	88,834,564,454
資産合計		84,366,556,069	88,834,564,454
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	90,864
前受金		154,020,000	―
未払金		―	727,654,777
未払解約金		152,206,845	18,201,086
流動負債合計		306,226,845	745,946,727
負債合計		306,226,845	745,946,727
純資産の部
元本等
元本	※1	46,615,274,952	52,421,487,843
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		37,445,054,272	35,667,129,884
元本等合計		84,060,329,224	88,088,617,727
純資産合計		84,060,329,224	88,088,617,727
負債純資産合計		84,366,556,069	88,834,564,454

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月23日から翌年5月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年5月22日現在 ]	[ 平成26年5月22日現在 ]
※1	期首	平成24年5月23日	平成25年5月23日
	期首元本額	53,432,945,317円	46,615,274,952円
	期首からの追加設定元本額	20,471,473,348円	36,321,868,534円
	期首からの一部解約元本額	27,289,143,713円	30,515,655,643円
	元本の内訳*
	eMAXIS 日経225インデックス	2,908,977,158円	7,573,101,619円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	333,281,145円	285,701,644円
	インデックスファンド225	36,777,198,341円	40,257,182,152円
	インデックスファンド225VA	3,698,985,288円	1,480,067,653円
	MUAM インデックスファンド225i(適格機関投資家限定)	61,117,833円	―
	インデックスファンド225	2,835,715,187円	2,825,434,775円
	(合 計)	46,615,274,952円	52,421,487,843円
2	受益権の総数	46,615,274,952口	52,421,487,843口
3	1口当たり純資産額	1.8033円	1.6804円
	(1万口当たり純資産額)	(18,033円)	(16,804円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成24年 5月23日 至 平成25年 5月22日 )	( 自 平成25年 5月23日 至 平成26年 5月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年5月22日現在 ]	[ 平成26年5月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年5月22日現在 ]	[ 平成26年5月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	33,295,973,377	△5,009,136,424
合計	33,295,973,377	△5,009,136,424

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		[ 平成25年5月22日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,451,530,000	―	3,666,780,000	215,250,000
	合 計	3,451,530,000	―	3,666,780,000	215,250,000

		[ 平成26年5月22日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,848,950,000	―	1,874,610,000	25,660,000
	合 計	1,848,950,000	―	1,874,610,000	25,660,000

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1332	日本水産	236,000	277	65,372,000
1333	マルハニチロ	23,600	1,525	35,990,000
1605	国際石油開発帝石	94,400	1,453	137,163,200
1721	コムシスホールディングス	236,000	1,807	426,452,000
1801	大成建設	236,000	494	116,584,000
1802	大林組	236,000	642	151,512,000
1803	清水建設	236,000	613	144,668,000
1812	鹿島建設	236,000	398	93,928,000
1925	大和ハウス工業	236,000	1,846	435,656,000
1928	積水ハウス	236,000	1,286	303,496,000
1963	日揮	236,000	2,899	684,164,000
6366	千代田化工建設	236,000	1,193	281,548,000
2002	日清製粉グループ本社	236,000	1,176	277,536,000
2269	明治ホールディングス	23,600	6,350	149,860,000
2282	日本ハム	236,000	1,884	444,624,000
2501	サッポロホールディングス	236,000	421	99,356,000
2502	アサヒグループホールディングス	236,000	2,902	684,872,000
2503	キリンホールディングス	236,000	1,408	332,288,000
2531	宝ホールディングス	236,000	742	175,112,000
2801	キッコーマン	236,000	2,095	494,420,000
2802	味の素	236,000	1,550	365,800,000
2871	ニチレイ	236,000	500	118,000,000
2914	日本たばこ産業	236,000	3,319	783,284,000
3101	東洋紡	236,000	162	38,232,000
3103	ユニチカ	236,000	56	13,216,000
3105	日清紡ホールディングス	236,000	952	224,672,000
3401	帝人	236,000	229	54,044,000
3402	東レ	236,000	636	150,096,000
3861	王子ホールディングス	236,000	420	99,120,000
3863	日本製紙	23,600	2,006	47,341,600
3865	北越紀州製紙	236,000	502	118,472,000
3405	クラレ	236,000	1,215	286,740,000
3407	旭化成	236,000	732	172,752,000
4004	昭和電工	236,000	130	30,680,000
4005	住友化学	236,000	383	90,388,000
4021	日産化学工業	236,000	1,529	360,844,000
4041	日本曹達	236,000	528	124,608,000
4042	東ソー	236,000	457	107,852,000
4043	トクヤマ	236,000	284	67,024,000
4061	電気化学工業	236,000	373	88,028,000
4063	信越化学工業	236,000	6,080	1,434,880,000
4183	三井化学	236,000	257	60,652,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	118,000	415	48,970,000
4208	宇部興産	236,000	167	39,412,000
4272	日本化薬	236,000	1,230	290,280,000
4452	花王	236,000	4,027	950,372,000
4901	富士フイルムホールディングス	236,000	2,602	614,072,000
4911	資生堂	236,000	1,708	403,088,000
6988	日東電工	236,000	4,730	1,116,280,000
4151	協和発酵キリン	236,000	1,233	290,988,000
4502	武田薬品工業	236,000	4,521	1,066,956,000
4503	アステラス製薬	1,180,000	1,264	1,491,520,000
4506	大日本住友製薬	236,000	1,470	346,920,000
4507	塩野義製薬	236,000	1,923	453,828,000
4519	中外製薬	236,000	2,771	653,956,000
4523	エーザイ	236,000	4,141	977,276,000
4568	第一三共	236,000	1,728	407,808,000
5002	昭和シェル石油	236,000	1,034	244,024,000
5020	JXホールディングス	236,000	523	123,428,000
5101	横浜ゴム	236,000	875	206,500,000
5108	ブリヂストン	236,000	3,447	813,492,000
3110	日東紡績	236,000	380	89,680,000
5201	旭硝子	236,000	556	131,216,000
5202	日本板硝子	236,000	122	28,792,000
5214	日本電気硝子	354,000	508	179,832,000
5232	住友大阪セメント	236,000	371	87,556,000
5233	太平洋セメント	236,000	384	90,624,000
5301	東海カーボン	236,000	283	66,788,000
5332	TOTO	236,000	1,307	308,452,000
5333	日本碍子	236,000	2,067	487,812,000
5401	新日鐵住金	236,000	279	65,844,000
5406	神戸製鋼所	236,000	133	31,388,000
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	23,600	1,891	44,627,600
5413	日新製鋼	23,600	1,056	24,921,600
5541	大平洋金属	236,000	521	122,956,000
5703	日本軽金属ホールディングス	236,000	148	34,928,000
5706	三井金属鉱業	236,000	250	59,000,000
5707	東邦亜鉛	236,000	349	82,364,000
5711	三菱マテリアル	236,000	308	72,688,000
5713	住友金属鉱山	236,000	1,574	371,464,000
5714	DOWAホールディングス	236,000	854	201,544,000
5715	古河機械金属	236,000	191	45,076,000
5801	古河電気工業	236,000	211	49,796,000
5802	住友電気工業	236,000	1,331	314,116,000
5803	フジクラ	236,000	442	104,312,000
3436	SUMCO	23,600	793	18,714,800
5901	東洋製罐グループホールディングス	236,000	1,519	358,484,000
5631	日本製鋼所	236,000	387	91,332,000
6103	オークマ	236,000	931	219,716,000
6113	アマダ	236,000	951	224,436,000
6301	小松製作所	236,000	2,203	519,908,000
6302	住友重機械工業	236,000	448	105,728,000
6305	日立建機	236,000	1,853	437,308,000
6326	クボタ	236,000	1,353	319,308,000
6361	荏原製作所	236,000	613	144,668,000
6367	ダイキン工業	236,000	5,759	1,359,124,000
6471	日本精工	236,000	1,150	271,400,000
6472	NTN	236,000	365	86,140,000
6473	ジェイテクト	236,000	1,471	347,156,000
7004	日立造船	47,200	471	22,231,200
7011	三菱重工業	236,000	563	132,868,000
7013	IHI	236,000	391	92,276,000
4902	コニカミノルタ	236,000	873	206,028,000
6479	ミネベア	236,000	1,018	240,248,000
6501	日立製作所	236,000	688	162,368,000
6502	東芝	236,000	386	91,096,000
6503	三菱電機	236,000	1,128	266,208,000
6504	富士電機	236,000	428	101,008,000
6506	安川電機	236,000	1,187	280,132,000
6508	明電舎	236,000	399	94,164,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	236,000	579	136,644,000
6701	日本電気	236,000	297	70,092,000
6702	富士通	236,000	663	156,468,000
6703	沖電気工業	236,000	197	46,492,000
6752	パナソニック	236,000	1,065	251,340,000
6753	シャープ	236,000	266	62,776,000
6758	ソニー	236,000	1,645	388,220,000
6762	TDK	236,000	4,255	1,004,180,000
6767	ミツミ電機	236,000	626	147,736,000
6770	アルプス電気	236,000	1,160	273,760,000
6773	パイオニア	236,000	214	50,504,000
6841	横河電機	236,000	1,239	292,404,000
6857	アドバンテスト	472,000	1,121	529,112,000
6952	カシオ計算機	236,000	1,312	309,632,000
6954	ファナック	236,000	17,140	4,045,040,000
6971	京セラ	472,000	4,550	2,147,600,000
6976	太陽誘電	236,000	1,068	252,048,000
7735	大日本スクリーン製造	236,000	436	102,896,000
7751	キヤノン	354,000	3,320	1,175,280,000
7752	リコー	236,000	1,169	275,884,000
8035	東京エレクトロン	236,000	6,213	1,466,268,000
6902	デンソー	236,000	4,325	1,020,700,000
7003	三井造船	236,000	188	44,368,000
7012	川崎重工業	236,000	365	86,140,000
7201	日産自動車	236,000	908	214,288,000
7202	いすゞ自動車	236,000	600	141,600,000
7203	トヨタ自動車	236,000	5,526	1,304,136,000
7205	日野自動車	236,000	1,268	299,248,000
7211	三菱自動車工業	23,600	1,043	24,614,800
7261	マツダ	236,000	427	100,772,000
7267	本田技研工業	472,000	3,473	1,639,256,000
7269	スズキ	236,000	2,936	692,896,000
7270	富士重工業	236,000	2,536	598,496,000
4543	テルモ	472,000	2,035	960,520,000
7731	ニコン	236,000	1,584	373,824,000
7733	オリンパス	236,000	3,120	736,320,000
7762	シチズンホールディングス	236,000	760	179,360,000
7911	凸版印刷	236,000	735	173,460,000
7912	大日本印刷	236,000	979	231,044,000
7951	ヤマハ	236,000	1,573	371,228,000
9501	東京電力	23,600	377	8,897,200
9502	中部電力	23,600	1,166	27,517,600
9503	関西電力	23,600	902	21,287,200
9531	東京瓦斯	236,000	564	133,104,000
9532	大阪瓦斯	236,000	398	93,928,000
9001	東武鉄道	236,000	501	118,236,000
9005	東京急行電鉄	236,000	681	160,716,000
9007	小田急電鉄	236,000	905	213,580,000
9008	京王電鉄	236,000	736	173,696,000
9009	京成電鉄	236,000	899	212,164,000
9020	東日本旅客鉄道	23,600	7,568	178,604,800
9021	西日本旅客鉄道	23,600	4,292	101,291,200
9022	東海旅客鉄道	23,600	12,980	306,328,000
9062	日本通運	236,000	495	116,820,000
9064	ヤマトホールディングス	236,000	2,184	515,424,000
9101	日本郵船	236,000	299	70,564,000
9104	商船三井	236,000	369	87,084,000
9107	川崎汽船	236,000	219	51,684,000
9202	ANAホールディングス	236,000	227	53,572,000
9301	三菱倉庫	236,000	1,449	341,964,000
4689	ヤフー	94,400	454	42,857,600
4704	トレンドマイクロ	236,000	3,290	776,440,000
9412	スカパーJSATホールディングス	23,600	511	12,059,600
9432	日本電信電話	23,600	5,877	138,697,200
9433	KDDI	472,000	5,641	2,662,552,000
9437	NTTドコモ	23,600	1,660	39,176,000
9602	東宝	23,600	2,123	50,102,800
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	236,000	3,720	877,920,000
9766	コナミ	236,000	2,252	531,472,000
9984	ソフトバンク	708,000	7,004	4,958,832,000
2768	双日	23,600	160	3,776,000
8001	伊藤忠商事	236,000	1,186	279,896,000
8002	丸紅	236,000	688	162,368,000
8015	豊田通商	236,000	2,650	625,400,000
8031	三井物産	236,000	1,534	362,024,000
8053	住友商事	236,000	1,309	308,924,000
8058	三菱商事	236,000	1,992	470,112,000
3086	J.フロント リテイリング	236,000	720	169,920,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	236,000	1,293	305,148,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	236,000	3,991	941,876,000
8233	高島屋	236,000	1,001	236,236,000
8252	丸井グループ	236,000	953	224,908,000
8267	イオン	236,000	1,242	293,112,000
8270	ユニーグループ・ホールディングス	236,000	645	152,220,000
9983	ファーストリテイリング	236,000	32,550	7,681,800,000
8303	新生銀行	236,000	214	50,504,000
8304	あおぞら銀行	236,000	304	71,744,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	236,000	557	131,452,000
8308	りそなホールディングス	23,600	512	12,083,200
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	236,000	412	97,232,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	23,600	3,905	92,158,000
8331	千葉銀行	236,000	638	150,568,000
8332	横浜銀行	236,000	546	128,856,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	236,000	430	101,480,000
8355	静岡銀行	236,000	951	224,436,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	236,000	196	46,256,000
8601	大和証券グループ本社	236,000	783	184,788,000
8604	野村ホールディングス	236,000	647	152,692,000
8628	松井証券	236,000	953	224,908,000
8630	NKSJホールディングス	59,000	2,746	162,014,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	70,800	2,323	164,468,400
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	47,200	1,670	78,824,000
8750	第一生命保険	23,600	1,477	34,857,200
8766	東京海上ホールディングス	118,000	3,037	358,366,000
8795	T&Dホールディングス	47,200	1,284	60,604,800
8253	クレディセゾン	236,000	1,867	440,612,000
3289	東急不動産ホールディングス	236,000	778	183,608,000
8801	三井不動産	236,000	3,231	762,516,000
8802	三菱地所	236,000	2,404	567,344,000
8803	平和不動産	47,200	1,571	74,151,200
8804	東京建物	236,000	899	212,164,000
8830	住友不動産	236,000	4,385	1,034,860,000
4324	電通	236,000	4,120	972,320,000
9681	東京ドーム	236,000	476	112,336,000
9735	セコム	236,000	6,185	1,459,660,000
	合    計	49,855,000	―	86,217,124,800

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。