有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の状況に関する事項
金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
1 元本の移動
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第26期(自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日)
第27期(自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日)
3 デリバティブ取引関係
第26期(自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日)
該当事項はありません。
第27期(自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)ミリオン・インデックス マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「ミリオン・インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(その他の注記)
1 元本の移動
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日)
(自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日)
3 デリバティブ取引関係
(自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に記載されております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 2 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第26期 (平成25年11月7日現在) | 第27期 (平成26年11月7日現在) | ||
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
| 850,310,020口 | 762,944,229口 | ||
| 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
| 元本の欠損 | 423,186,115円 | 元本の欠損 | 309,514,904円 |
| 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 0.5023円 5,023円) | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 0.5943円 5,943円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 期 別 項 目 | 第26期 (自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日) | 第27期 (自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日) |
| 分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後配当等収益(991円)、費用控除後有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(144,067,722円)、及び分配準備積立金(3,946,161円)より、分配対象収益は148,014,874円(1万口当たり1,740円)であり、うち425,155円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益(606円)、費用控除後有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(129,281,212円)、及び分配準備積立金(3,144,220円)より、分配対象収益は132,426,038円(1万口当たり1,735円)であり、うち381,472円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の状況に関する事項
| 第26期 (自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日) | 第27期 (自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日) | |
| 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、(その他の注記)2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社においては、運用部門と独立した運用審査委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 | 同左 |
| 4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることがあります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
| 第26期 (平成25年11月7日現在) | 第27期 (平成26年11月7日現在) | |
| 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | 親投資信託受益証券については、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 第26期 (自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日) | 第27期 (自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日) |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)
1 元本の移動
| 期 別 項 目 | 第26期 (自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日) | 第27期 (自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日) | ||
| 期首元本額 | 909,380,764 | 円 | 850,310,020 | 円 |
| 期中追加設定元本額 | 6,184,023 | 円 | 4,117,977 | 円 |
| 期中一部解約元本額 | 65,254,767 | 円 | 91,483,768 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第26期(自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日)
| 種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
| 親投資信託受益証券 | 160,481,931 | 円 |
| 合計 | 160,481,931 | 円 |
第27期(自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日)
| 種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
| 親投資信託受益証券 | 76,472,202 | 円 |
| 合計 | 76,472,202 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第26期(自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日)
該当事項はありません。
第27期(自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
| (平成26年11月7日現在) | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックス マザーファンド | 467,434,003 | 451,447,760 | |
| 合計 | 467,434,003 | 451,447,760 | ||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)ミリオン・インデックス マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「ミリオン・インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表
| (単位 : 円) | ||||
| 対象年月日 | (平成25年11月7日現在) | (平成26年11月7日現在) | ||
| 科 目 | 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 848,718 | 743,098 | ||
| コール・ローン | 71,964,074 | 29,340,748 | ||
| 株式 | 362,159,400 | 429,590,350 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,400,624 | ||
| 未収配当金 | 2,282,800 | 2,645,790 | ||
| 未収利息 | 59 | 8 | ||
| 差入委託証拠金 | 2,460,000 | - | ||
| 流動資産合計 | 439,715,051 | 464,720,618 | ||
| 資産合計 | 439,715,051 | 464,720,618 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 415,250 | - | ||
| 前受金 | - | 950,400 | ||
| 流動負債合計 | 415,250 | 950,400 | ||
| 負債合計 | 415,250 | 950,400 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 547,600,432 | 480,203,163 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,300,631 | △16,432,945 | ||
| 元本等合計 | 439,299,801 | 463,770,218 | ||
| 純資産合計 | 439,299,801 | 463,770,218 | ||
| 負債純資産合計 | 439,715,051 | 464,720,618 | ||
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。 (2)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (平成25年11月7日現在) | (平成26年11月7日現在) | ||
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
| 547,600,432口 | 480,203,163口 | ||
| 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
| 元本の欠損 | 108,300,631円 | 元本の欠損 | 16,432,945円 |
| 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 0.8022円 8,022円) | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 0.9658円 9,658円) |
(その他の注記)
1 元本の移動
| 対象年月日 項 目 | (平成25年11月7日現在) | (平成26年11月7日現在) | ||
| 期首元本額 | 598,599,280 | 円 | 547,600,432 | 円 |
| 期中追加設定元本額 | - | 円 | - | 円 |
| 期中一部解約元本額 | 50,998,848 | 円 | 67,397,269 | 円 |
| 期末元本額 | 547,600,432 | 円 | 480,203,163 | 円 |
| 元本の内訳* | ||||
| インデックス ポートフォリオ(ミリオン) | 531,397,126 | 円 | 467,434,003 | 円 |
| ボンドミックス ポートフォリオ(ミリオン) | 16,203,306 | 円 | 12,769,160 | 円 |
| 合計 | 547,600,432 | 円 | 480,203,163 | 円 |
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | ||
| 株式 | 362,159,400 | 円 | 131,157,828 | 円 |
| 合計 | 362,159,400 | 円 | 131,157,828 | 円 |
(自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | ||
| 株式 | 429,590,350 | 円 | 67,534,758 | 円 |
| 合計 | 429,590,350 | 円 | 67,534,758 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
(自 平成24年11月8日 至 平成25年11月7日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
| 1 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では日経平均株価指数先物であります。 2 取引に対する取組方法 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 3 取引の利用目的 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、等株数投資を維持しながら組入比率を一定に保つために利用しており、建玉の合計額については、ヘッジ対象有価証券の組入可能額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかわる利払金及び償還金等並びに余裕金の範囲内としております。 4 取引に係るリスクの内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。 5 取引に係るリスクの管理体制 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。 6 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
株式関連
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | |||||
| 株価指数先物取引 | |||||
| 買 建 | |||||
| 日経平均株価指数先物 | 71,660,000 | - | 71,250,000 | △415,250 | |
| 合 計 | 71,660,000 | - | 71,250,000 | △415,250 | |
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(自 平成25年11月8日 至 平成26年11月7日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
| 1 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では日経平均株価指数先物であります。 2 取引に対する取組方法 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 3 取引の利用目的 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、等株数投資を維持しながら組入比率を一定に保つために利用しており、建玉の合計額については、ヘッジ対象有価証券の組入可能額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかわる利払金及び償還金等並びに余裕金の範囲内としております。 4 取引に係るリスクの内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクがあります。 5 取引に係るリスクの管理体制 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、約款に定めた運用の基本方針及び取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行い、管理責任者が毎日リスク評価額の管理を行っております。 6 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
株式関連
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | |||||
| 株価指数先物取引 | |||||
| 買 建 | |||||
| 日経平均株価指数先物 | 28,083,600 | - | 30,492,000 | 2,400,624 | |
| 合 計 | 28,083,600 | - | 30,492,000 | 2,400,624 | |
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
| (平成26年11月7日現在) | |||||
| 通貨 (日本円) | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本水産 | 1,000 | 368.00 | 368,000 | ||
| マルハニチロ | 100 | 1,589.00 | 158,900 | ||
| 国際石油開発帝石 | 400 | 1,345.00 | 538,000 | ||
| コムシスホールディングス | 1,000 | 1,915.00 | 1,915,000 | ||
| 大成建設 | 1,000 | 608.00 | 608,000 | ||
| 大林組 | 1,000 | 753.00 | 753,000 | ||
| 清水建設 | 1,000 | 803.00 | 803,000 | ||
| 鹿島建設 | 1,000 | 484.00 | 484,000 | ||
| 大和ハウス工業 | 1,000 | 2,187.00 | 2,187,000 | ||
| 積水ハウス | 1,000 | 1,431.00 | 1,431,000 | ||
| 日揮 | 1,000 | 2,861.00 | 2,861,000 | ||
| 千代田化工建設 | 1,000 | 1,083.00 | 1,083,000 | ||
| 日清製粉グループ本社 | 1,000 | 1,135.00 | 1,135,000 | ||
| 明治ホールディングス | 100 | 9,380.00 | 938,000 | ||
| 日本ハム | 1,000 | 2,413.00 | 2,413,000 | ||
| サッポロホールディングス | 1,000 | 478.00 | 478,000 | ||
| アサヒグループホールディングス | 1,000 | 3,474.50 | 3,474,500 | ||
| キリンホールディングス | 1,000 | 1,443.50 | 1,443,500 | ||
| 宝ホールディングス | 1,000 | 839.00 | 839,000 | ||
| キッコーマン | 1,000 | 2,751.00 | 2,751,000 | ||
| 味の素 | 1,000 | 2,164.00 | 2,164,000 | ||
| ニチレイ | 1,000 | 473.00 | 473,000 | ||
| 日本たばこ産業 | 1,000 | 3,932.50 | 3,932,500 | ||
| 東洋紡 | 1,000 | 161.00 | 161,000 | ||
| ユニチカ | 1,000 | 49.00 | 49,000 | ||
| 日清紡ホールディングス | 1,000 | 1,056.00 | 1,056,000 | ||
| 帝人 | 1,000 | 299.00 | 299,000 | ||
| 東レ | 1,000 | 774.00 | 774,000 | ||
| 王子ホールディングス | 1,000 | 397.00 | 397,000 | ||
| 日本製紙 | 100 | 1,604.00 | 160,400 | ||
| 北越紀州製紙 | 1,000 | 460.00 | 460,000 | ||
| クラレ | 1,000 | 1,317.00 | 1,317,000 | ||
| 旭化成 | 1,000 | 940.00 | 940,000 | ||
| 昭和電工 | 1,000 | 152.00 | 152,000 | ||
| 住友化学 | 1,000 | 391.00 | 391,000 | ||
| 日産化学工業 | 1,000 | 2,101.00 | 2,101,000 | ||
| 日本曹達 | 1,000 | 630.00 | 630,000 | ||
| 東ソー | 1,000 | 496.00 | 496,000 | ||
| トクヤマ | 1,000 | 238.00 | 238,000 | ||
| 電気化学工業 | 1,000 | 363.00 | 363,000 | ||
| 信越化学工業 | 1,000 | 7,405.00 | 7,405,000 | ||
| 三井化学 | 1,000 | 321.00 | 321,000 | ||
| 三菱ケミカルホールディングス | 500 | 566.10 | 283,050 | ||
| 宇部興産 | 1,000 | 172.00 | 172,000 | ||
| 日本化薬 | 1,000 | 1,446.00 | 1,446,000 | ||
| 花王 | 1,000 | 4,415.00 | 4,415,000 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 1,000 | 3,771.50 | 3,771,500 | ||
| 資生堂 | 1,000 | 1,714.00 | 1,714,000 | ||
| 日東電工 | 1,000 | 6,046.00 | 6,046,000 | ||
| 協和発酵キリン | 1,000 | 1,280.00 | 1,280,000 | ||
| 武田薬品工業 | 1,000 | 4,907.00 | 4,907,000 | ||
| アステラス製薬 | 5,000 | 1,779.00 | 8,895,000 | ||
| 大日本住友製薬 | 1,000 | 1,272.00 | 1,272,000 | ||
| 塩野義製薬 | 1,000 | 2,882.00 | 2,882,000 | ||
| 中外製薬 | 1,000 | 3,420.00 | 3,420,000 | ||
| エーザイ | 1,000 | 4,370.00 | 4,370,000 | ||
| 第一三共 | 1,000 | 1,718.50 | 1,718,500 | ||
| 昭和シェル石油 | 1,000 | 942.00 | 942,000 | ||
| JXホールディングス | 1,000 | 453.90 | 453,900 | ||
| 横浜ゴム | 1,000 | 1,037.00 | 1,037,000 | ||
| ブリヂストン | 1,000 | 3,829.00 | 3,829,000 | ||
| 日東紡績 | 1,000 | 419.00 | 419,000 | ||
| 旭硝子 | 1,000 | 583.00 | 583,000 | ||
| 日本板硝子 | 1,000 | 104.00 | 104,000 | ||
| 日本電気硝子 | 1,000 | 520.00 | 520,000 | ||
| 住友大阪セメント | 1,000 | 366.00 | 366,000 | ||
| 太平洋セメント | 1,000 | 399.00 | 399,000 | ||
| 東海カーボン | 1,000 | 295.00 | 295,000 | ||
| TOTO | 1,000 | 1,286.00 | 1,286,000 | ||
| 日本碍子 | 1,000 | 2,585.00 | 2,585,000 | ||
| 新日鐵住金 | 1,000 | 294.40 | 294,400 | ||
| 神戸製鋼所 | 1,000 | 175.00 | 175,000 | ||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 100 | 2,287.50 | 228,750 | ||
| 日新製鋼 | 100 | 1,010.00 | 101,000 | ||
| 大平洋金属 | 1,000 | 339.00 | 339,000 | ||
| 日本軽金属ホールディングス | 1,000 | 165.00 | 165,000 | ||
| 三井金属鉱業 | 1,000 | 287.00 | 287,000 | ||
| 東邦亜鉛 | 1,000 | 366.00 | 366,000 | ||
| 三菱マテリアル | 1,000 | 337.00 | 337,000 | ||
| 住友金属鉱山 | 1,000 | 1,495.00 | 1,495,000 | ||
| DOWAホールディングス | 1,000 | 925.00 | 925,000 | ||
| 古河機械金属 | 1,000 | 220.00 | 220,000 | ||
| 古河電気工業 | 1,000 | 191.00 | 191,000 | ||
| 住友電気工業 | 1,000 | 1,517.50 | 1,517,500 | ||
| フジクラ | 1,000 | 462.00 | 462,000 | ||
| SUMCO | 100 | 1,535.00 | 153,500 | ||
| 東洋製罐グループホールディングス | 1,000 | 1,363.00 | 1,363,000 | ||
| 日本製鋼所 | 1,000 | 415.00 | 415,000 | ||
| オークマ | 1,000 | 856.00 | 856,000 | ||
| アマダ | 1,000 | 1,006.00 | 1,006,000 | ||
| 小松製作所 | 1,000 | 2,757.50 | 2,757,500 | ||
| 住友重機械工業 | 1,000 | 660.00 | 660,000 | ||
| 日立建機 | 1,000 | 2,358.00 | 2,358,000 | ||
| クボタ | 1,000 | 1,780.50 | 1,780,500 | ||
| 荏原製作所 | 1,000 | 574.00 | 574,000 | ||
| ダイキン工業 | 1,000 | 7,139.00 | 7,139,000 | ||
| 日本精工 | 1,000 | 1,474.00 | 1,474,000 | ||
| NTN | 1,000 | 491.00 | 491,000 | ||
| ジェイテクト | 1,000 | 1,793.00 | 1,793,000 | ||
| 日立造船 | 200 | 612.00 | 122,400 | ||
| 三菱重工業 | 1,000 | 690.70 | 690,700 | ||
| IHI | 1,000 | 564.00 | 564,000 | ||
| コニカミノルタ | 1,000 | 1,264.00 | 1,264,000 | ||
| ミネベア | 1,000 | 1,484.00 | 1,484,000 | ||
| 日立製作所 | 1,000 | 873.50 | 873,500 | ||
| 東芝 | 1,000 | 498.70 | 498,700 | ||
| 三菱電機 | 1,000 | 1,435.00 | 1,435,000 | ||
| 富士電機 | 1,000 | 488.00 | 488,000 | ||
| 安川電機 | 1,000 | 1,447.00 | 1,447,000 | ||
| 明電舎 | 1,000 | 401.00 | 401,000 | ||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,000 | 548.00 | 548,000 | ||
| 日本電気 | 1,000 | 387.00 | 387,000 | ||
| 富士通 | 1,000 | 678.00 | 678,000 | ||
| 沖電気工業 | 1,000 | 250.00 | 250,000 | ||
| パナソニック | 1,000 | 1,417.50 | 1,417,500 | ||
| シャープ | 1,000 | 287.00 | 287,000 | ||
| ソニー | 1,000 | 2,258.00 | 2,258,000 | ||
| TDK | 1,000 | 6,480.00 | 6,480,000 | ||
| ミツミ電機 | 1,000 | 782.00 | 782,000 | ||
| アルプス電気 | 1,000 | 2,086.00 | 2,086,000 | ||
| パイオニア | 1,000 | 279.00 | 279,000 | ||
| 横河電機 | 1,000 | 1,517.00 | 1,517,000 | ||
| アドバンテスト | 2,000 | 1,339.00 | 2,678,000 | ||
| カシオ計算機 | 1,000 | 1,690.00 | 1,690,000 | ||
| ファナック | 1,000 | 19,965.00 | 19,965,000 | ||
| 京セラ | 2,000 | 5,212.00 | 10,424,000 | ||
| 太陽誘電 | 1,000 | 1,140.00 | 1,140,000 | ||
| SCREENホールディングス | 1,000 | 654.00 | 654,000 | ||
| キヤノン | 1,500 | 3,554.00 | 5,331,000 | ||
| リコー | 1,000 | 1,196.50 | 1,196,500 | ||
| 東京エレクトロン | 1,000 | 7,528.00 | 7,528,000 | ||
| デンソー | 1,000 | 5,299.00 | 5,299,000 | ||
| 三井造船 | 1,000 | 244.00 | 244,000 | ||
| 川崎重工業 | 1,000 | 455.00 | 455,000 | ||
| 日産自動車 | 1,000 | 1,045.50 | 1,045,500 | ||
| いすゞ自動車 | 500 | 1,478.00 | 739,000 | ||
| トヨタ自動車 | 1,000 | 6,817.00 | 6,817,000 | ||
| 日野自動車 | 1,000 | 1,615.00 | 1,615,000 | ||
| 三菱自動車工業 | 100 | 1,191.00 | 119,100 | ||
| マツダ | 200 | 2,737.00 | 547,400 | ||
| 本田技研工業 | 2,000 | 3,644.50 | 7,289,000 | ||
| スズキ | 1,000 | 3,510.50 | 3,510,500 | ||
| 富士重工業 | 1,000 | 4,091.00 | 4,091,000 | ||
| テルモ | 2,000 | 2,805.00 | 5,610,000 | ||
| ニコン | 1,000 | 1,546.00 | 1,546,000 | ||
| オリンパス | 1,000 | 4,265.00 | 4,265,000 | ||
| シチズンホールディングス | 1,000 | 760.00 | 760,000 | ||
| 凸版印刷 | 1,000 | 743.00 | 743,000 | ||
| 大日本印刷 | 1,000 | 1,057.00 | 1,057,000 | ||
| ヤマハ | 1,000 | 1,541.00 | 1,541,000 | ||
| 東京電力 | 100 | 436.00 | 43,600 | ||
| 中部電力 | 100 | 1,424.50 | 142,450 | ||
| 関西電力 | 100 | 1,156.50 | 115,650 | ||
| 東京瓦斯 | 1,000 | 648.00 | 648,000 | ||
| 大阪瓦斯 | 1,000 | 454.30 | 454,300 | ||
| 東武鉄道 | 1,000 | 559.00 | 559,000 | ||
| 東京急行電鉄 | 1,000 | 725.00 | 725,000 | ||
| 小田急電鉄 | 1,000 | 1,062.00 | 1,062,000 | ||
| 京王電鉄 | 1,000 | 857.00 | 857,000 | ||
| 京成電鉄 | 1,000 | 1,288.00 | 1,288,000 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 100 | 8,654.00 | 865,400 | ||
| 西日本旅客鉄道 | 100 | 5,374.00 | 537,400 | ||
| 東海旅客鉄道 | 100 | 16,740.00 | 1,674,000 | ||
| 日本通運 | 1,000 | 508.00 | 508,000 | ||
| ヤマトホールディングス | 1,000 | 2,437.50 | 2,437,500 | ||
| 日本郵船 | 1,000 | 301.00 | 301,000 | ||
| 商船三井 | 1,000 | 346.00 | 346,000 | ||
| 川崎汽船 | 1,000 | 276.00 | 276,000 | ||
| ANAホールディングス | 1,000 | 260.80 | 260,800 | ||
| 三菱倉庫 | 1,000 | 1,733.00 | 1,733,000 | ||
| ヤフー | 400 | 411.00 | 164,400 | ||
| トレンドマイクロ | 1,000 | 3,715.00 | 3,715,000 | ||
| スカパーJSATホールディングス | 100 | 683.00 | 68,300 | ||
| 日本電信電話 | 100 | 6,819.00 | 681,900 | ||
| KDDI | 2,000 | 7,312.00 | 14,624,000 | ||
| NTTドコモ | 100 | 1,832.50 | 183,250 | ||
| 東宝 | 100 | 2,613.00 | 261,300 | ||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 1,000 | 4,355.00 | 4,355,000 | ||
| コナミ | 1,000 | 2,142.00 | 2,142,000 | ||
| ソフトバンク | 3,000 | 7,780.00 | 23,340,000 | ||
| 双日 | 100 | 171.00 | 17,100 | ||
| 伊藤忠商事 | 1,000 | 1,367.00 | 1,367,000 | ||
| 丸紅 | 1,000 | 728.00 | 728,000 | ||
| 豊田通商 | 1,000 | 2,762.00 | 2,762,000 | ||
| 三井物産 | 1,000 | 1,679.00 | 1,679,000 | ||
| 住友商事 | 1,000 | 1,220.00 | 1,220,000 | ||
| 三菱商事 | 1,000 | 2,236.00 | 2,236,000 | ||
| J.フロント リテイリング | 500 | 1,441.00 | 720,500 | ||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 1,000 | 1,447.00 | 1,447,000 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 1,000 | 4,302.00 | 4,302,000 | ||
| 高島屋 | 1,000 | 943.00 | 943,000 | ||
| 丸井グループ | 1,000 | 972.00 | 972,000 | ||
| イオン | 1,000 | 1,117.00 | 1,117,000 | ||
| ユニーグループ・ホールディングス | 1,000 | 584.00 | 584,000 | ||
| ファーストリテイリング | 1,000 | 42,325.00 | 42,325,000 | ||
| 新生銀行 | 1,000 | 242.00 | 242,000 | ||
| あおぞら銀行 | 1,000 | 392.00 | 392,000 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,000 | 628.50 | 628,500 | ||
| りそなホールディングス | 100 | 657.00 | 65,700 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,000 | 469.80 | 469,800 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 4,427.00 | 442,700 | ||
| 千葉銀行 | 1,000 | 813.00 | 813,000 | ||
| 横浜銀行 | 1,000 | 661.30 | 661,300 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 1,000 | 586.00 | 586,000 | ||
| 静岡銀行 | 1,000 | 1,163.00 | 1,163,000 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 1,000 | 203.00 | 203,000 | ||
| 大和証券グループ本社 | 1,000 | 951.00 | 951,000 | ||
| 野村ホールディングス | 1,000 | 713.60 | 713,600 | ||
| 松井証券 | 1,000 | 1,100.00 | 1,100,000 | ||
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 200 | 2,873.00 | 574,600 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 300 | 2,451.50 | 735,450 | ||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 200 | 1,779.00 | 355,800 | ||
| 第一生命保険 | 100 | 1,688.50 | 168,850 | ||
| 東京海上ホールディングス | 500 | 3,576.00 | 1,788,000 | ||
| T&Dホールディングス | 200 | 1,416.50 | 283,300 | ||
| クレディセゾン | 1,000 | 2,203.00 | 2,203,000 | ||
| 東急不動産ホールディングス | 1,000 | 792.00 | 792,000 | ||
| 三井不動産 | 1,000 | 3,386.00 | 3,386,000 | ||
| 三菱地所 | 1,000 | 2,615.00 | 2,615,000 | ||
| 平和不動産 | 200 | 1,856.00 | 371,200 | ||
| 東京建物 | 1,000 | 911.00 | 911,000 | ||
| 住友不動産 | 1,000 | 4,151.00 | 4,151,000 | ||
| 電通 | 1,000 | 4,150.00 | 4,150,000 | ||
| 東京ドーム | 1,000 | 466.00 | 466,000 | ||
| セコム | 1,000 | 7,004.00 | 7,004,000 | ||
| 合計 | 208,900 | 429,590,350 | |||
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に記載されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
